PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFCEX с DFELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFCEX и DFELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) и DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio (DFELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFCEX и DFELX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFCEX
DFA Emerging Markets Core Equity Fund
3.00%28.79%7.31%15.45%-16.44%5.82%13.86%16.03%-15.25%36.55%
DFELX
DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio
-7.31%16.16%24.57%26.57%-22.41%-10.98%18.48%32.76%-5.48%20.57%

Доходность по периодам

С начала года, DFCEX показывает доходность 3.00%, что значительно выше, чем у DFELX с доходностью -7.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFCEX имеют среднегодовую доходность 8.85%, а акции DFELX немного отстают с 8.68%.


DFCEX

1 день
2.08%
1 месяц
-8.62%
С начала года
3.00%
6 месяцев
6.09%
1 год
30.40%
3 года*
15.89%
5 лет*
6.40%
10 лет*
8.85%

DFELX

1 день
-0.37%
1 месяц
-7.93%
С начала года
-7.31%
6 месяцев
-5.07%
1 год
12.99%
3 года*
16.34%
5 лет*
2.02%
10 лет*
8.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Emerging Markets Core Equity Fund

DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio

Сравнение комиссий DFCEX и DFELX

DFCEX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии DFELX в 0.15%.


Доходность на риск

DFCEX vs. DFELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFCEX
Ранг доходности на риск DFCEX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCEX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCEX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCEX: 8585
Ранг коэф-та Мартина

DFELX
Ранг доходности на риск DFELX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFELX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFELX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFELX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFELX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFELX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFCEX c DFELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) и DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio (DFELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFCEXDFELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.08

0.80

+1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

1.26

+1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.19

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

0.37

+2.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.03

1.59

+7.44

DFCEX vs. DFELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFCEX на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа DFELX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFCEX и DFELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFCEXDFELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

0.80

+1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.10

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.43

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.40

0.00

Корреляция

Корреляция между DFCEX и DFELX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFCEX и DFELX

Дивидендная доходность DFCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности DFELX в 18.81%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFCEX
DFA Emerging Markets Core Equity Fund
2.85%2.90%3.43%3.53%3.78%2.59%1.70%2.42%2.33%1.92%1.99%2.28%
DFELX
DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio
18.81%17.26%3.77%3.00%1.76%1.21%7.55%9.97%7.79%16.57%3.36%6.99%

Просадки

Сравнение просадок DFCEX и DFELX

Максимальная просадка DFCEX за все время составила -64.58%, что больше максимальной просадки DFELX в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCEX и DFELX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFCEXDFELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.58%

-55.54%

-9.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-12.35%

+0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.05%

-49.14%

+19.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.33%

-49.14%

+6.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.29%

-9.09%

-1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.70%

-12.77%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

3.94%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности DFCEX и DFELX

DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio (DFELX) с волатильностью 4.32%. Это указывает на то, что DFCEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFCEXDFELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.56%

4.32%

+3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.90%

8.98%

+1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.22%

18.85%

-3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.35%

21.73%

-7.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.77%

20.32%

-4.55%