Сравнение DFCEX с DFELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) и DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio (DFELX).
DFCEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 апр. 2005 г.. DFELX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 июл. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности DFCEX и DFELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFCEX и DFELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCEX DFA Emerging Markets Core Equity Fund | 3.00% | 28.79% | 7.31% | 15.45% | -16.44% | 5.82% | 13.86% | 16.03% | -15.25% | 36.55% |
DFELX DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio | -7.31% | 16.16% | 24.57% | 26.57% | -22.41% | -10.98% | 18.48% | 32.76% | -5.48% | 20.57% |
Доходность по периодам
С начала года, DFCEX показывает доходность 3.00%, что значительно выше, чем у DFELX с доходностью -7.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFCEX имеют среднегодовую доходность 8.85%, а акции DFELX немного отстают с 8.68%.
DFCEX
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -8.62%
- С начала года
- 3.00%
- 6 месяцев
- 6.09%
- 1 год
- 30.40%
- 3 года*
- 15.89%
- 5 лет*
- 6.40%
- 10 лет*
- 8.85%
DFELX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -7.93%
- С начала года
- -7.31%
- 6 месяцев
- -5.07%
- 1 год
- 12.99%
- 3 года*
- 16.34%
- 5 лет*
- 2.02%
- 10 лет*
- 8.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFCEX и DFELX
DFCEX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии DFELX в 0.15%.
Доходность на риск
DFCEX vs. DFELX — Ранг доходности на риск
DFCEX
DFELX
Сравнение DFCEX c DFELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) и DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio (DFELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFCEX | DFELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.08 | 0.80 | +1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.68 | 1.26 | +1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.19 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 0.37 | +2.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.03 | 1.59 | +7.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFCEX | DFELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 0.80 | +1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.10 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.43 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.40 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между DFCEX и DFELX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFCEX и DFELX
Дивидендная доходность DFCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности DFELX в 18.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCEX DFA Emerging Markets Core Equity Fund | 2.85% | 2.90% | 3.43% | 3.53% | 3.78% | 2.59% | 1.70% | 2.42% | 2.33% | 1.92% | 1.99% | 2.28% |
DFELX DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio | 18.81% | 17.26% | 3.77% | 3.00% | 1.76% | 1.21% | 7.55% | 9.97% | 7.79% | 16.57% | 3.36% | 6.99% |
Просадки
Сравнение просадок DFCEX и DFELX
Максимальная просадка DFCEX за все время составила -64.58%, что больше максимальной просадки DFELX в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCEX и DFELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFCEX | DFELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.58% | -55.54% | -9.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -12.35% | +0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.05% | -49.14% | +19.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.33% | -49.14% | +6.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.29% | -9.09% | -1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.70% | -12.77% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 3.94% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFCEX и DFELX
DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio (DFELX) с волатильностью 4.32%. Это указывает на то, что DFCEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFCEX | DFELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.56% | 4.32% | +3.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.90% | 8.98% | +1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.22% | 18.85% | -3.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.35% | 21.73% | -7.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.77% | 20.32% | -4.55% |