PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAT с VXF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAT с VXF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFAT (Dimensional U.S. Targeted Value ETF) and VXF (Vanguard Extended Market ETF) are both exchange-traded funds - DFAT is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Dimensional, while VXF is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P Completion Index. DFAT is actively managed, while VXF is passively managed. Over the past 3 years, DFAT returned 16.49%/yr vs 19.75%/yr for VXF. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. DFAT charges 0.28%/yr vs 0.05%/yr for VXF.

Доходность

Сравнение доходности DFAT и VXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFAT показывает доходность 13.26%, а VXF немного выше – 13.78%.

DFAT

1 день
-0.75%
1 месяц
1.45%
С начала года
13.26%
6 месяцев
13.13%
1 год
30.02%
3 года*
16.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

VXF

1 день
-1.02%
1 месяц
4.75%
С начала года
13.78%
6 месяцев
12.61%
1 год
28.88%
3 года*
19.75%
5 лет*
6.53%
10 лет*
12.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAT и VXF

2026 (YTD)20252024202320222021
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF		13.26%8.73%7.80%20.86%-6.23%5.08%
VXF
Vanguard Extended Market ETF		13.78%11.40%16.89%25.51%-26.52%-1.65%

Correlation

The correlation between DFAT and VXF is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2021 г.

0.89

The correlation between DFAT and VXF has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAT и VXF

Секторы
DFAT
VXF

Финансовые услуги

28.0%
14.6%

Промышленность

15.9%
19.3%

Потребительский циклический сектор

14.4%
9.7%

Энергетика

11.5%
5.1%

Технологии

9.2%
19.8%

Потребительский защитный сектор

6.7%
2.7%

Здравоохранение

6.2%
13.3%

Сырьевые материалы

5.1%
4.2%

Коммуникационные услуги

1.8%
3.3%

Недвижимость

0.9%
6.0%

Коммунальные услуги

0.4%
2.0%

Финансовые услуги

DFAT
28.0%
VXF
14.6%

Промышленность

DFAT
15.9%
VXF
19.3%

Потребительский циклический сектор

DFAT
14.4%
VXF
9.7%

Энергетика

DFAT
11.5%
VXF
5.1%

Технологии

DFAT
9.2%
VXF
19.8%

Потребительский защитный сектор

DFAT
6.7%
VXF
2.7%

Здравоохранение

DFAT
6.2%
VXF
13.3%

Сырьевые материалы

DFAT
5.1%
VXF
4.2%

Коммуникационные услуги

DFAT
1.8%
VXF
3.3%

Недвижимость

DFAT
0.9%
VXF
6.0%

Коммунальные услуги

DFAT
0.4%
VXF
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional U.S. Targeted Value ETF

Vanguard Extended Market ETF

Часто сравнивают с DFAT:
DFAT с AVUVDFAT с DFUVXDFAT с VBRDFAT с DFUSDFAT с DFACDFAT с DFLVDFAT с SLYV
Часто сравнивают с VXF:
VXF с VOOVXF с VTIVXF с VBVXF с VOVXF с FZIPXVXF с VOTVXF с IJR

Доходность на риск

DFAT vs. VXF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAT
Ранг доходности на риск DFAT: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAT: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAT: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAT: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAT: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
VXF
Ранг доходности на риск VXF: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXF: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXF: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXF: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXF: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXF: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAT c VXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFATVXFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.69

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
2.38

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.29

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

2.84

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.13

10.07

+0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAT vs. VXF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAT на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXF равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAT и VXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFATVXFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.69

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.46

0.00

Просадки

Сравнение просадок DFAT и VXF

Максимальная просадка DFAT за все время составила -26.12%, что меньше максимальной просадки VXF в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAT и VXF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFATVXFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.12%

-58.03%

+31.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-10.21%

+0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.12%

-26.92%

+0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.39%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-1.02%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-9.55%

+3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.87%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAT и VXF

Текущая волатильность для Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) составляет 4.06%, в то время как у Vanguard Extended Market ETF (VXF) волатильность равна 4.87%. Это указывает на то, что DFAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFATVXFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

4.87%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.88%

12.44%

-1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.75%

17.22%

-0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.48%

22.33%

-0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.48%

22.29%

-0.81%

Сравнение комиссий DFAT и VXF

DFAT берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VXF в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAT и VXF

Дивидендная доходность DFAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности VXF в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF		1.45%1.55%1.31%1.34%1.34%1.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXF
Vanguard Extended Market ETF		1.02%1.14%1.09%1.27%1.15%1.13%1.07%1.30%1.66%1.25%1.43%1.35%

Часто задаваемые вопросы

DFAT and VXF have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VXF has higher volatility (4.87%) compared to DFAT (4.06%). In terms of maximum drawdown, DFAT dropped -26.12% vs VXF's -58.03%.

On 3-year performance, VXF leads with 19.75% vs 16.49% for DFAT. On fees, VXF is cheaper at 0.05% per year. On volatility, DFAT has been the lower-risk option at 4.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VXF has performed better with a 19.75% return vs 16.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXF is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.28% for DFAT.

DFAT has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 1.02% for VXF.

DFAT is categorized as Small Cap Value Equities, while VXF is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Dimensional and Vanguard. Their fees differ too: 0.28% for DFAT and 0.05% for VXF.

DFAT currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAT и VXF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор