Сравнение DFAT с VXF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и Vanguard Extended Market ETF (VXF).
DFAT и VXF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAT - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г.. VXF - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Completion Index. Фонд был запущен 27 дек. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAT и VXF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAT и VXF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFAT Dimensional U.S. Targeted Value ETF | 5.24% | 8.73% | 7.80% | 20.86% | -6.23% | 5.08% |
VXF Vanguard Extended Market ETF | -1.27% | 11.40% | 16.89% | 25.51% | -26.52% | -1.65% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAT показывает доходность 5.24%, что значительно выше, чем у VXF с доходностью -1.27%.
DFAT
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- 5.24%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 23.33%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VXF
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- -1.07%
- 1 год
- 20.89%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 3.98%
- 10 лет*
- 10.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAT и VXF
DFAT берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VXF в 0.06%.
Доходность на риск
DFAT vs. VXF — Ранг доходности на риск
DFAT
VXF
Сравнение DFAT c VXF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAT | VXF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.91 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.41 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.19 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.39 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.87 | 5.72 | +0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAT | VXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.91 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.43 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между DFAT и VXF составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAT и VXF
Дивидендная доходность DFAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности VXF в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAT Dimensional U.S. Targeted Value ETF | 1.56% | 1.55% | 1.31% | 1.34% | 1.34% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VXF Vanguard Extended Market ETF | 1.18% | 1.14% | 1.09% | 1.27% | 1.15% | 1.13% | 1.07% | 1.30% | 1.66% | 1.25% | 1.43% | 1.35% |
Просадки
Сравнение просадок DFAT и VXF
Максимальная просадка DFAT за все время составила -26.12%, что меньше максимальной просадки VXF в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAT и VXF.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAT | VXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.12% | -58.03% | +31.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.60% | -14.68% | +0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.39% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.07% | -7.12% | +1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.42% | -9.61% | +3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.99% | 3.56% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAT и VXF
Текущая волатильность для Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) составляет 5.24%, в то время как у Vanguard Extended Market ETF (VXF) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что DFAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAT | VXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 7.00% | -1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.13% | 13.49% | -1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.40% | 23.05% | -0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.72% | 22.36% | -0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.72% | 22.26% | -0.54% |