PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAT с USL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAT с USL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFAT (Dimensional U.S. Targeted Value ETF) and USL (United States 12 Month Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - DFAT is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Dimensional, while USL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Light Sweet Crude Oil. DFAT is actively managed, while USL is passively managed. Over the past 3 years, DFAT returned 16.49%/yr vs 18.42%/yr for USL. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. DFAT charges 0.28%/yr vs 0.88%/yr for USL.

Доходность

Сравнение доходности DFAT и USL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAT показывает доходность 13.26%, что значительно ниже, чем у USL с доходностью 63.07%.

DFAT

1 день
-0.75%
1 месяц
1.45%
С начала года
13.26%
6 месяцев
13.13%
1 год
30.02%
3 года*
16.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

USL

1 день
1.55%
1 месяц
-1.61%
С начала года
63.07%
6 месяцев
59.66%
1 год
57.86%
3 года*
18.42%
5 лет*
17.41%
10 лет*
10.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAT и USL

2026 (YTD)20252024202320222021
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF		13.26%8.73%7.80%20.86%-6.23%5.08%
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		63.07%-12.37%8.30%-1.11%27.10%12.35%

Correlation

The correlation between DFAT and USL is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2021 г.

0.20

The correlation between DFAT and USL shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DFAT и USL

Секторы
DFAT
USL

Финансовые услуги

28.0%
4.5%

Промышленность

15.9%

-

Потребительский циклический сектор

14.4%

-

Энергетика

11.5%

-

Технологии

9.2%

-

Потребительский защитный сектор

6.7%

-

Здравоохранение

6.2%

-

Сырьевые материалы

5.1%

-

Коммуникационные услуги

1.8%

-

Недвижимость

0.9%

-

Коммунальные услуги

0.4%

-

Финансовые услуги

DFAT
28.0%
USL
4.5%

Промышленность

DFAT
15.9%
USL

-

Потребительский циклический сектор

DFAT
14.4%
USL

-

Энергетика

DFAT
11.5%
USL

-

Технологии

DFAT
9.2%
USL

-

Потребительский защитный сектор

DFAT
6.7%
USL

-

Здравоохранение

DFAT
6.2%
USL

-

Сырьевые материалы

DFAT
5.1%
USL

-

Коммуникационные услуги

DFAT
1.8%
USL

-

Недвижимость

DFAT
0.9%
USL

-

Коммунальные услуги

DFAT
0.4%
USL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional U.S. Targeted Value ETF

United States 12 Month Oil Fund LP

Часто сравнивают с DFAT:
DFAT с AVUVDFAT с DFUVXDFAT с VBRDFAT с DFUSDFAT с DFACDFAT с DFLVDFAT с SLYV
Часто сравнивают с USL:
USL с USOUSL с DBOUSL с BNOUSL с FGDLUSL с XLEUSL с XHBUSL с COP

Доходность на риск

DFAT vs. USL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAT
Ранг доходности на риск DFAT: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAT: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAT: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAT: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAT: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
USL
Ранг доходности на риск USL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAT c USL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFATUSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
2.04

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
2.58

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.34

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

3.47

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.13

7.02

+3.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAT vs. USL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAT на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USL равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAT и USL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFATUSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

2.04

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.01

+0.44

Просадки

Сравнение просадок DFAT и USL

Максимальная просадка DFAT за все время составила -26.12%, что меньше максимальной просадки USL в -89.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAT и USL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFATUSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.12%

-89.06%

+62.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-16.76%

+7.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.12%

-23.33%

-2.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.82%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-38.16%

+37.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-61.46%

+55.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

8.27%

-5.30%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAT и USL

Текущая волатильность для Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) составляет 4.06%, в то время как у United States 12 Month Oil Fund LP (USL) волатильность равна 10.53%. Это указывает на то, что DFAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFATUSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

10.53%

-6.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.88%

23.33%

-12.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.75%

28.54%

-11.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.48%

30.08%

-8.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.48%

32.35%

-10.87%

Сравнение комиссий DFAT и USL

DFAT берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии USL в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAT и USL

Дивидендная доходность DFAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, тогда как USL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF		1.45%1.55%1.31%1.34%1.34%1.13%
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFAT and USL have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USL has higher volatility (10.53%) compared to DFAT (4.06%). In terms of maximum drawdown, DFAT dropped -26.12% vs USL's -89.06%.

On 3-year performance, USL leads with 18.42% vs 16.49% for DFAT. On fees, DFAT is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DFAT has been the lower-risk option at 4.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, USL has performed better with a 18.42% return vs 16.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAT is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.88% for USL.

DFAT has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 0.00% for USL.

DFAT is categorized as Small Cap Value Equities, while USL is Oil & Gas. They also come from different issuers: Dimensional and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.28% for DFAT and 0.88% for USL.

USL currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAT и USL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор