PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFAT с SMIG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFAT и SMIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFAT и SMIG


2026 (YTD)20252024202320222021
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF
5.24%8.73%7.80%20.86%-6.23%7.27%
SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF
2.39%0.78%17.63%13.62%-11.83%5.51%

Доходность по периодам

С начала года, DFAT показывает доходность 5.24%, что значительно выше, чем у SMIG с доходностью 2.39%.


DFAT

1 день
2.01%
1 месяц
-3.73%
С начала года
5.24%
6 месяцев
8.08%
1 год
23.33%
3 года*
13.66%
5 лет*
10 лет*

SMIG

1 день
1.38%
1 месяц
-6.05%
С начала года
2.39%
6 месяцев
0.02%
1 год
4.80%
3 года*
10.18%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dimensional U.S. Targeted Value ETF

Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF

Сравнение комиссий DFAT и SMIG

DFAT берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии SMIG в 0.60%.


Доходность на риск

DFAT vs. SMIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFAT
Ранг доходности на риск DFAT: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAT: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAT: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAT: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAT: 6363
Ранг коэф-та Мартина

SMIG
Ранг доходности на риск SMIG: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIG: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIG: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIG: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIG: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAT c SMIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFATSMIGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.30

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

0.54

+1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.07

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

0.44

+1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.87

1.44

+4.43

DFAT vs. SMIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAT на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа SMIG равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAT и SMIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFATSMIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.30

+0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.34

+0.04

Корреляция

Корреляция между DFAT и SMIG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAT и SMIG

Дивидендная доходность DFAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности SMIG в 1.85%


TTM20252024202320222021
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF
1.56%1.55%1.31%1.34%1.34%1.13%
SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF
1.85%1.82%1.75%1.91%2.00%0.50%

Просадки

Сравнение просадок DFAT и SMIG

Максимальная просадка DFAT за все время составила -26.12%, что больше максимальной просадки SMIG в -19.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAT и SMIG.


Загрузка...

Показатели просадок


DFATSMIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.12%

-19.65%

-6.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.60%

-11.92%

-2.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.07%

-7.01%

+0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.42%

-6.72%

+0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

3.67%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAT и SMIG

Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что DFAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFATSMIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

4.02%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.13%

8.36%

+3.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.40%

15.98%

+6.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.72%

16.33%

+5.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.72%

16.33%

+5.39%