Сравнение DFAT с SMIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG).
DFAT и SMIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAT - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г.. SMIG - это активно управляемый фонд от Bahl & Gaynor. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAT и SMIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAT и SMIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFAT Dimensional U.S. Targeted Value ETF | 5.24% | 8.73% | 7.80% | 20.86% | -6.23% | 7.27% |
SMIG Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF | 2.39% | 0.78% | 17.63% | 13.62% | -11.83% | 5.51% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAT показывает доходность 5.24%, что значительно выше, чем у SMIG с доходностью 2.39%.
DFAT
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- 5.24%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 23.33%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMIG
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -6.05%
- С начала года
- 2.39%
- 6 месяцев
- 0.02%
- 1 год
- 4.80%
- 3 года*
- 10.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAT и SMIG
DFAT берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии SMIG в 0.60%.
Доходность на риск
DFAT vs. SMIG — Ранг доходности на риск
DFAT
SMIG
Сравнение DFAT c SMIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAT | SMIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.30 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 0.54 | +1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.07 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 0.44 | +1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.87 | 1.44 | +4.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAT | SMIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.30 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.34 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между DFAT и SMIG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAT и SMIG
Дивидендная доходность DFAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности SMIG в 1.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFAT Dimensional U.S. Targeted Value ETF | 1.56% | 1.55% | 1.31% | 1.34% | 1.34% | 1.13% |
SMIG Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF | 1.85% | 1.82% | 1.75% | 1.91% | 2.00% | 0.50% |
Просадки
Сравнение просадок DFAT и SMIG
Максимальная просадка DFAT за все время составила -26.12%, что больше максимальной просадки SMIG в -19.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAT и SMIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAT | SMIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.12% | -19.65% | -6.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.60% | -11.92% | -2.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.07% | -7.01% | +0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.42% | -6.72% | +0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.99% | 3.67% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAT и SMIG
Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что DFAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAT | SMIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 4.02% | +1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.13% | 8.36% | +3.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.40% | 15.98% | +6.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.72% | 16.33% | +5.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.72% | 16.33% | +5.39% |