PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAT с SMIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAT с SMIG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DFAT (Dimensional U.S. Targeted Value ETF) and SMIG (Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF) are both Small Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFAT returned 17.50%/yr vs 13.91%/yr for SMIG. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. DFAT charges 0.28%/yr vs 0.60%/yr for SMIG.

Доходность

Сравнение доходности DFAT и SMIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAT показывает доходность 16.59%, что значительно выше, чем у SMIG с доходностью 13.96%.

DFAT

1 день
0.92%
1 месяц
3.34%
С начала года
16.59%
6 месяцев
14.65%
1 год
30.94%
3 года*
17.50%
5 лет*
10.36%
10 лет*
—

SMIG

1 день
0.90%
1 месяц
2.25%
С начала года
13.96%
6 месяцев
12.44%
1 год
14.96%
3 года*
13.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAT и SMIG

2026 (YTD)20252024202320222021
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF		16.59%8.73%7.80%20.86%-6.23%6.11%
SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF		13.96%0.78%17.63%13.62%-11.83%5.23%

Correlation

The correlation between DFAT and SMIG is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2021 г.

0.89

The correlation between DFAT and SMIG has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAT и SMIG

Секторы
DFAT
SMIG

Финансовые услуги

27.9%
21.1%

Промышленность

16.2%
18.2%

Потребительский циклический сектор

14.9%
13.5%

Энергетика

10.5%
10.4%

Технологии

9.4%
10.7%

Потребительский защитный сектор

6.9%
1.9%

Здравоохранение

6.4%
2.7%

Сырьевые материалы

4.8%
2.0%

Коммуникационные услуги

1.8%
2.2%

Недвижимость

0.8%
9.8%

Коммунальные услуги

0.4%
9.8%

Финансовые услуги

DFAT
27.9%
SMIG
21.1%

Промышленность

DFAT
16.2%
SMIG
18.2%

Потребительский циклический сектор

DFAT
14.9%
SMIG
13.5%

Энергетика

DFAT
10.5%
SMIG
10.4%

Технологии

DFAT
9.4%
SMIG
10.7%

Потребительский защитный сектор

DFAT
6.9%
SMIG
1.9%

Здравоохранение

DFAT
6.4%
SMIG
2.7%

Сырьевые материалы

DFAT
4.8%
SMIG
2.0%

Коммуникационные услуги

DFAT
1.8%
SMIG
2.2%

Недвижимость

DFAT
0.8%
SMIG
9.8%

Коммунальные услуги

DFAT
0.4%
SMIG
9.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional U.S. Targeted Value ETF

Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF

Часто сравнивают с DFAT:
DFAT с AVUVDFAT с DFUVXDFAT с VBRDFAT с DFUSDFAT с DFACDFAT с DFLVDFAT с SLYV
Часто сравнивают с SMIG:
SMIG с SFLOSMIG с WASMXSMIG с AVUVSMIG с REGLSMIG с SMMDSMIG с RWJSMIG с FMDE

Доходность на риск

DFAT vs. SMIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAT
Ранг доходности на риск DFAT: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAT: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAT: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAT: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAT: 6464
Ранг коэф-та Мартина
SMIG
Ранг доходности на риск SMIG: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIG: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIG: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAT c SMIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFATSMIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.25

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
1.91

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.22

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

1.76

+1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.44

4.59

+5.86

DFAT vs. SMIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAT на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа SMIG равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAT и SMIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFAT и SMIG

Максимальная просадка DFAT за все время составила -26.12%, что больше максимальной просадки SMIG в -19.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAT и SMIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFATSMIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.12%

-19.65%

-6.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-8.52%

-1.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.12%

-19.23%

-6.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

0.00%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.23%

-6.48%

+0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

3.27%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAT и SMIG

Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что DFAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFATSMIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

3.53%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.94%

8.51%

+2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

12.04%

+4.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.39%

16.15%

+5.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.42%

16.15%

+5.27%

Сравнение комиссий DFAT и SMIG

DFAT берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии SMIG в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAT и SMIG

Дивидендная доходность DFAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности SMIG в 1.69%

ПозицияTTM20252024202320222021
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF		1.39%1.55%1.31%1.34%1.34%1.13%
SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF		1.69%1.82%1.75%1.91%2.00%0.50%

Часто задаваемые вопросы

DFAT and SMIG have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFAT has higher volatility (3.93%) compared to SMIG (3.53%). In terms of maximum drawdown, DFAT dropped -26.12% vs SMIG's -19.65%.

On 3-year performance, DFAT leads with 17.50% vs 13.91% for SMIG. On fees, DFAT is cheaper at 0.28% per year. On volatility, SMIG has been the lower-risk option at 3.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFAT has performed better with a 17.50% return vs 13.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAT is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.60% for SMIG.

SMIG has the higher dividend yield at 1.69%, compared with 1.39% for DFAT.

They also come from different issuers: Dimensional and Bahl & Gaynor. Their fees differ too: 0.28% for DFAT and 0.60% for SMIG.

DFAT currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAT и SMIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор