PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAT с SMCF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAT с SMCF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFAT (Dimensional U.S. Targeted Value ETF) and SMCF (Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF) are both Small Cap Value Equities funds. DFAT is actively managed, while SMCF is passively managed. Over the past year, DFAT returned 30.02% vs 32.87% for SMCF. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. DFAT charges 0.28%/yr vs 0.29%/yr for SMCF.

Доходность

Сравнение доходности DFAT и SMCF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFAT показывает доходность 13.26%, а SMCF немного выше – 13.75%.

DFAT

1 день
-0.75%
1 месяц
1.45%
С начала года
13.26%
6 месяцев
13.13%
1 год
30.02%
3 года*
16.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

SMCF

1 день
-1.14%
1 месяц
-1.09%
С начала года
13.75%
6 месяцев
13.63%
1 год
32.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAT и SMCF

2026 (YTD)202520242023
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF		13.26%8.73%7.80%4.44%
SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF		13.75%9.56%16.30%4.47%

Correlation

The correlation between DFAT and SMCF is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2023 г.

0.92

The correlation between DFAT and SMCF has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAT и SMCF

Секторы
DFAT
SMCF

Финансовые услуги

28.0%
50.0%

Промышленность

15.9%
9.8%

Потребительский циклический сектор

14.4%
2.6%

Энергетика

11.5%
18.2%

Технологии

9.2%
11.0%

Потребительский защитный сектор

6.7%
1.4%

Здравоохранение

6.2%
4.4%

Сырьевые материалы

5.1%
0.6%

Коммуникационные услуги

1.8%
1.5%

Недвижимость

0.9%
0.5%

Коммунальные услуги

0.4%

-

Финансовые услуги

DFAT
28.0%
SMCF
50.0%

Промышленность

DFAT
15.9%
SMCF
9.8%

Потребительский циклический сектор

DFAT
14.4%
SMCF
2.6%

Энергетика

DFAT
11.5%
SMCF
18.2%

Технологии

DFAT
9.2%
SMCF
11.0%

Потребительский защитный сектор

DFAT
6.7%
SMCF
1.4%

Здравоохранение

DFAT
6.2%
SMCF
4.4%

Сырьевые материалы

DFAT
5.1%
SMCF
0.6%

Коммуникационные услуги

DFAT
1.8%
SMCF
1.5%

Недвижимость

DFAT
0.9%
SMCF
0.5%

Коммунальные услуги

DFAT
0.4%
SMCF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional U.S. Targeted Value ETF

Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF

Часто сравнивают с DFAT:
DFAT с AVUVDFAT с DFUVXDFAT с VBRDFAT с DFUSDFAT с DFACDFAT с DFLVDFAT с SLYV
Часто сравнивают с SMCF:
SMCF с SFLOSMCF с AVUVSMCF с DFSVSMCF с CALFSMCF с MSTYSMCF с DSMCSMCF с SDVY

Доходность на риск

DFAT vs. SMCF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAT
Ранг доходности на риск DFAT: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAT: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAT: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAT: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAT: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
SMCF
Ранг доходности на риск SMCF: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCF: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCF: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCF: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCF: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCF: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAT c SMCF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFATSMCFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
2.05

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
2.95

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.36

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

4.63

-1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.13

12.46

-2.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAT vs. SMCF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAT на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMCF равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAT и SMCF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFATSMCFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

2.05

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.91

-0.46

Просадки

Сравнение просадок DFAT и SMCF

Максимальная просадка DFAT за все время составила -26.12%, что меньше максимальной просадки SMCF в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAT и SMCF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFATSMCFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.12%

-28.48%

+2.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-7.13%

-2.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-2.44%

+1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-5.29%

-0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.65%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAT и SMCF

Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что DFAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFATSMCFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

3.55%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.88%

10.00%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.75%

16.18%

+0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.48%

20.31%

+1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.48%

20.31%

+1.17%

Сравнение комиссий DFAT и SMCF

DFAT берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии SMCF в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAT и SMCF

Дивидендная доходность DFAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности SMCF в 3.44%

ПозицияTTM20252024202320222021
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF		1.45%1.55%1.31%1.34%1.34%1.13%
SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF		3.44%3.91%0.61%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFAT and SMCF have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFAT has higher volatility (4.06%) compared to SMCF (3.55%). In terms of maximum drawdown, DFAT dropped -26.12% vs SMCF's -28.48%.

On 1-year performance, SMCF leads with 32.87% vs 30.02% for DFAT. On fees, DFAT is cheaper at 0.28% per year. On volatility, SMCF has been the lower-risk option at 3.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMCF has performed better with a 32.87% return vs 30.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAT is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.29% for SMCF.

SMCF has the higher dividend yield at 3.44%, compared with 1.45% for DFAT.

They also come from different issuers: Dimensional and Themes. Their fees differ too: 0.28% for DFAT and 0.29% for SMCF.

SMCF currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAT и SMCF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор