Сравнение DFAT с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
DFAT и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAT - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAT и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAT и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFAT Dimensional U.S. Targeted Value ETF | 5.24% | 8.73% | 7.80% | 20.86% | -6.23% | 5.08% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.79% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 7.49% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAT показывает доходность 5.24%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.79%.
DFAT
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- 5.24%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 23.33%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHD
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- 12.79%
- 6 месяцев
- 14.49%
- 1 год
- 13.97%
- 3 года*
- 12.05%
- 5 лет*
- 8.44%
- 10 лет*
- 12.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAT и SCHD
DFAT берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
DFAT vs. SCHD — Ранг доходности на риск
DFAT
SCHD
Сравнение DFAT c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAT | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.89 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.35 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.19 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.19 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.87 | 3.99 | +1.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAT | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.89 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.84 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между DFAT и SCHD составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAT и SCHD
Дивидендная доходность DFAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности SCHD в 3.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAT Dimensional U.S. Targeted Value ETF | 1.56% | 1.55% | 1.31% | 1.34% | 1.34% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.44% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок DFAT и SCHD
Максимальная просадка DFAT за все время составила -26.12%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAT и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAT | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.12% | -33.37% | +7.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.60% | -12.74% | -1.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.07% | -2.89% | -3.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.42% | -3.34% | -3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.99% | 3.89% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAT и SCHD
Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что DFAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAT | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 2.40% | +2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.13% | 7.96% | +4.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.40% | 15.74% | +6.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.72% | 14.40% | +7.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.72% | 16.70% | +5.02% |