PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DFAT с FNK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAT с FNK

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DFAT (Dimensional U.S. Targeted Value ETF) and FNK (First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund) are both Small Cap Value Equities funds. DFAT is actively managed, while FNK is passively managed. Over the past 5 years, DFAT returned 11.67%/yr vs 9.11%/yr for FNK. Their 0.97 correlation means they have historically moved very closely together. DFAT charges 0.28%/yr vs 0.70%/yr for FNK.

Доходность

Сравнение доходности DFAT и FNK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAT показывает доходность 21.78%, что значительно выше, чем у FNK с доходностью 16.13%.

DFAT

1 день
-0.83%
1 месяц
3.24%
6 месяцев
10.46%
С начала года
21.78%
1 год
34.31%
3 года*
15.26%
5 лет*
11.67%
10 лет*
—
Всё время*
10.58%

FNK

1 день
-0.87%
1 месяц
4.11%
6 месяцев
6.76%
С начала года
16.13%
1 год
23.77%
3 года*
11.65%
5 лет*
9.11%
10 лет*
9.84%
Всё время*
9.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DFAT

Dimensional U.S. Targeted Value ETF
$26.65M$25.29M$22.92M

FNK

First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund
$155.45K$194.69K$278.14K

Сравнение доходности по годам DFAT и FNK

2026 (YTD)20252024202320222021
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF		21.78%8.73%7.80%20.86%-6.23%3.66%
FNK
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund		16.13%5.65%6.65%21.03%-7.24%3.39%

Correlation

The correlation between DFAT and FNK is 0.95, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.95

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.96

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2021 г.

0.97

The correlation between DFAT and FNK has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAT и FNK

Секторы
DFAT
FNK

Финансовые услуги

29.1%
26.5%

Промышленность

15.5%
10.2%

Потребительский циклический сектор

14.1%
16.8%

Энергетика

10.0%
8.8%

Технологии

7.9%
7.1%

Потребительский защитный сектор

7.3%
5.3%

Здравоохранение

7.0%
4.4%

Сырьевые материалы

5.5%
6.2%

Коммуникационные услуги

1.9%
1.3%

Недвижимость

0.8%
7.1%

Коммунальные услуги

0.4%
4.9%

Финансовые услуги

DFAT
29.1%
FNK
26.5%

Промышленность

DFAT
15.5%
FNK
10.2%

Потребительский циклический сектор

DFAT
14.1%
FNK
16.8%

Энергетика

DFAT
10.0%
FNK
8.8%

Технологии

DFAT
7.9%
FNK
7.1%

Потребительский защитный сектор

DFAT
7.3%
FNK
5.3%

Здравоохранение

DFAT
7.0%
FNK
4.4%

Сырьевые материалы

DFAT
5.5%
FNK
6.2%

Коммуникационные услуги

DFAT
1.9%
FNK
1.3%

Недвижимость

DFAT
0.8%
FNK
7.1%

Коммунальные услуги

DFAT
0.4%
FNK
4.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional U.S. Targeted Value ETF

First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с DFAT:
DFAT с AVUVDFAT с DFUVXDFAT с VBRDFAT с DFUSDFAT с DFACDFAT с DFLVDFAT с SLYV
Часто сравнивают с FNK:
FNK с MDYVFNK с FNCMXFNK с GETGXFNK с FLQMFNK с VOEFNK с DISVXFNK с DISV

Доходность на риск

DFAT vs. FNK — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DFAT
Ранг доходности на риск DFAT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAT: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAT: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAT: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAT: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FNK
Ранг доходности на риск FNK: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNK: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNK: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNK: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNK: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNK: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DFAT c FNK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFATFNKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
1.63

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
2.52

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.29

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.61

2.62

+0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.16

7.80

+4.36

DFAT vs. FNK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAT на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа FNK равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAT и FNK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFAT и FNK

Максимальная просадка DFAT за все время составила -26.12%, что меньше максимальной просадки FNK в -50.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAT и FNK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFATFNKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.12%

-50.70%

+24.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-9.13%

-0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.12%

-25.16%

-0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.12%

-25.16%

-0.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-0.87%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.10%

-6.78%

+0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

3.06%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAT и FNK

Текущая волатильность для Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) составляет 3.87%, в то время как у First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK) волатильность равна 4.18%. Это указывает на то, что DFAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFATFNKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

4.18%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.43%

9.58%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.98%

14.68%

+1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.20%

20.89%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.26%

23.75%

-2.49%

Сравнение комиссий DFAT и FNK

DFAT берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии FNK в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAT и FNK

Дивидендная доходность DFAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности FNK в 1.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF		1.33%1.55%1.31%1.34%1.34%1.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNK
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund		1.41%1.53%1.63%1.76%1.66%1.27%1.61%1.82%1.76%1.40%1.38%1.45%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, DFAT and FNK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FNK has higher volatility (4.18%) compared to DFAT (3.87%). In terms of maximum drawdown, DFAT dropped -26.12% vs FNK's -50.70%.

On 5-year performance, DFAT leads with 11.67% vs 9.11% for FNK. On fees, DFAT is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DFAT has been the lower-risk option at 3.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DFAT has performed better with a 11.67% return vs 9.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAT is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.70% for FNK.

FNK has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 1.33% for DFAT.

They also come from different issuers: Dimensional and First Trust. Their fees differ too: 0.28% for DFAT and 0.70% for FNK.

DFAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAT и FNK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор