Сравнение DFAT с ECML
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML).
DFAT и ECML являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAT - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г.. ECML - это активно управляемый фонд от Euclidean. Фонд был запущен 17 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAT и ECML
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAT и ECML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFAT Dimensional U.S. Targeted Value ETF | 5.24% | 8.73% | 7.80% | 21.73% |
ECML EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF | 8.76% | 6.82% | 2.37% | 24.36% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAT показывает доходность 5.24%, что значительно ниже, чем у ECML с доходностью 8.76%.
DFAT
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- 5.24%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 23.33%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ECML
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- 8.76%
- 6 месяцев
- 10.66%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAT и ECML
DFAT берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии ECML в 0.95%.
Доходность на риск
DFAT vs. ECML — Ранг доходности на риск
DFAT
ECML
Сравнение DFAT c ECML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAT | ECML | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.05 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.62 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.61 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.87 | 6.01 | -0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAT | ECML | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.05 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.79 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между DFAT и ECML составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAT и ECML
Дивидендная доходность DFAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности ECML в 1.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFAT Dimensional U.S. Targeted Value ETF | 1.56% | 1.55% | 1.31% | 1.34% | 1.34% | 1.13% |
ECML EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF | 1.26% | 1.38% | 0.98% | 0.77% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFAT и ECML
Максимальная просадка DFAT за все время составила -26.12%, что больше максимальной просадки ECML в -24.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAT и ECML.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAT | ECML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.12% | -24.66% | -1.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.60% | -12.96% | -1.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.07% | -2.69% | -3.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.42% | -6.19% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.99% | 3.48% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAT и ECML
Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что DFAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAT | ECML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 4.48% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.13% | 10.17% | +1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.40% | 19.29% | +3.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.72% | 18.69% | +3.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.72% | 18.69% | +3.03% |