PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DFAT с DFIC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAT с DFIC

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DFAT (Dimensional U.S. Targeted Value ETF) and DFIC (DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF) are both exchange-traded funds - DFAT is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Dimensional, while DFIC is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFAT returned 15.26%/yr vs 19.84%/yr for DFIC. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DFAT charges 0.28%/yr vs 0.22%/yr for DFIC.

Доходность

Сравнение доходности DFAT и DFIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAT показывает доходность 21.78%, что значительно выше, чем у DFIC с доходностью 14.14%.

DFAT

1 день
-0.83%
1 месяц
3.24%
6 месяцев
10.46%
С начала года
21.78%
1 год
34.31%
3 года*
15.26%
5 лет*
11.67%
10 лет*
—
Всё время*
10.58%

DFIC

1 день
0.39%
1 месяц
2.08%
6 месяцев
6.51%
С начала года
14.14%
1 год
27.43%
3 года*
19.84%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
13.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DFAT

Dimensional U.S. Targeted Value ETF
$26.65M$25.29M$22.92M

DFIC

DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF
$73.76M$73.21M$55.91M

Сравнение доходности по годам DFAT и DFIC

2026 (YTD)2025202420232022
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF		21.78%8.73%7.80%20.86%-5.19%
DFIC
DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF		14.14%37.09%4.10%17.32%-8.86%

Correlation

The correlation between DFAT and DFIC is 0.62, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.62

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2022 г.

0.72

The correlation between DFAT and DFIC shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DFAT и DFIC

Секторы
DFAT
DFIC

Финансовые услуги

29.1%
21.3%

Промышленность

15.5%
19.8%

Потребительский циклический сектор

14.1%
9.6%

Энергетика

10.0%
6.8%

Технологии

7.9%
9.2%

Потребительский защитный сектор

7.3%
6.3%

Здравоохранение

7.0%
7.3%

Сырьевые материалы

5.5%
10.6%

Коммуникационные услуги

1.9%
4.1%

Недвижимость

0.8%
1.7%

Коммунальные услуги

0.4%
3.4%

Финансовые услуги

DFAT
29.1%
DFIC
21.3%

Промышленность

DFAT
15.5%
DFIC
19.8%

Потребительский циклический сектор

DFAT
14.1%
DFIC
9.6%

Энергетика

DFAT
10.0%
DFIC
6.8%

Технологии

DFAT
7.9%
DFIC
9.2%

Потребительский защитный сектор

DFAT
7.3%
DFIC
6.3%

Здравоохранение

DFAT
7.0%
DFIC
7.3%

Сырьевые материалы

DFAT
5.5%
DFIC
10.6%

Коммуникационные услуги

DFAT
1.9%
DFIC
4.1%

Недвижимость

DFAT
0.8%
DFIC
1.7%

Коммунальные услуги

DFAT
0.4%
DFIC
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional U.S. Targeted Value ETF

DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF

Часто сравнивают с DFAT:
DFAT с AVUVDFAT с DFUVXDFAT с VBRDFAT с DFUSDFAT с DFACDFAT с DFLVDFAT с SLYV
Часто сравнивают с DFIC:
DFIC с DFAIDFIC с DFIEXDFIC с AVDEDFIC с VXUSDFIC с DFUSDFIC с VEADFIC с BBIN

Доходность на риск

DFAT vs. DFIC — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DFAT
Ранг доходности на риск DFAT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAT: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAT: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAT: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAT: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
DFIC
Ранг доходности на риск DFIC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIC: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIC: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIC: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIC: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DFAT c DFIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFATDFICDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
1.91

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
2.66

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.34

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.61

2.51

+1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.16

9.89

+2.27

DFAT vs. DFIC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAT на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIC равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAT и DFIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFAT и DFIC

Максимальная просадка DFAT за все время составила -26.12%, что больше максимальной просадки DFIC в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAT и DFIC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFATDFICРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.12%

-24.40%

-1.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-11.00%

+1.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.12%

-13.14%

-12.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

0.00%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.10%

-4.42%

-1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

2.78%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAT и DFIC

Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) имеют волатильность 3.87% и 3.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFATDFICРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

3.81%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.43%

12.39%

-1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.98%

14.41%

+1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.20%

16.16%

+5.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.26%

16.16%

+5.10%

Сравнение комиссий DFAT и DFIC

DFAT берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии DFIC в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAT и DFIC

Дивидендная доходность DFAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности DFIC в 2.33%

ПозицияTTM20252024202320222021
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF		1.33%1.55%1.31%1.34%1.34%1.13%
DFIC
DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF		2.33%2.54%2.87%2.55%1.47%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFAT and DFIC have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFAT has higher volatility (3.87%) compared to DFIC (3.81%). In terms of maximum drawdown, DFAT dropped -26.12% vs DFIC's -24.40%.

On 3-year performance, DFIC leads with 19.84% vs 15.26% for DFAT. On fees, DFIC is cheaper at 0.22% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFIC has performed better with a 19.84% return vs 15.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFIC is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.28% for DFAT.

DFIC has the higher dividend yield at 2.33%, compared with 1.33% for DFAT.

DFAT is categorized as Small Cap Value Equities, while DFIC is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.28% for DFAT and 0.22% for DFIC.

DFAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAT и DFIC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор