PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAT с DFIC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAT с DFIC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFAT (Dimensional U.S. Targeted Value ETF) and DFIC (DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF) are both exchange-traded funds - DFAT is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Dimensional, while DFIC is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFAT returned 16.49%/yr vs 19.43%/yr for DFIC. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFAT charges 0.28%/yr vs 0.23%/yr for DFIC.

Доходность

Сравнение доходности DFAT и DFIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAT показывает доходность 13.26%, что значительно выше, чем у DFIC с доходностью 10.29%.

DFAT

1 день
-0.75%
1 месяц
1.45%
С начала года
13.26%
6 месяцев
13.13%
1 год
30.02%
3 года*
16.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFIC

1 день
-0.71%
1 месяц
2.87%
С начала года
10.29%
6 месяцев
13.30%
1 год
27.29%
3 года*
19.43%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAT и DFIC

2026 (YTD)2025202420232022
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF		13.26%8.73%7.80%20.86%-6.01%
DFIC
DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF		10.29%37.09%4.10%17.32%-9.27%

Correlation

The correlation between DFAT and DFIC is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2022 г.

0.73

The correlation between DFAT and DFIC has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAT и DFIC

Секторы
DFAT
DFIC

Финансовые услуги

28.0%
20.6%

Промышленность

15.9%
20.2%

Потребительский циклический сектор

14.4%
9.5%

Энергетика

11.5%
8.1%

Технологии

9.2%
7.8%

Потребительский защитный сектор

6.7%
6.1%

Здравоохранение

6.2%
7.0%

Сырьевые материалы

5.1%
11.0%

Коммуникационные услуги

1.8%
4.3%

Недвижимость

0.9%
1.8%

Коммунальные услуги

0.4%
3.7%

Финансовые услуги

DFAT
28.0%
DFIC
20.6%

Промышленность

DFAT
15.9%
DFIC
20.2%

Потребительский циклический сектор

DFAT
14.4%
DFIC
9.5%

Энергетика

DFAT
11.5%
DFIC
8.1%

Технологии

DFAT
9.2%
DFIC
7.8%

Потребительский защитный сектор

DFAT
6.7%
DFIC
6.1%

Здравоохранение

DFAT
6.2%
DFIC
7.0%

Сырьевые материалы

DFAT
5.1%
DFIC
11.0%

Коммуникационные услуги

DFAT
1.8%
DFIC
4.3%

Недвижимость

DFAT
0.9%
DFIC
1.8%

Коммунальные услуги

DFAT
0.4%
DFIC
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional U.S. Targeted Value ETF

DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF

Часто сравнивают с DFAT:
DFAT с AVUVDFAT с DFUVXDFAT с VBRDFAT с DFUSDFAT с DFACDFAT с DFLVDFAT с SLYV
Часто сравнивают с DFIC:
DFIC с DFAIDFIC с DFIEXDFIC с VXUSDFIC с AVDEDFIC с DFUSDFIC с VEADFIC с BBIN

Доходность на риск

DFAT vs. DFIC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAT
Ранг доходности на риск DFAT: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAT: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAT: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAT: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAT: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
DFIC
Ранг доходности на риск DFIC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIC: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIC: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIC: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAT c DFIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFATDFICDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.98

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
2.76

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.36

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

2.49

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.13

9.90

+0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAT vs. DFIC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAT на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIC равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAT и DFIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFATDFICРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.98

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.81

-0.36

Просадки

Сравнение просадок DFAT и DFIC

Максимальная просадка DFAT за все время составила -26.12%, что больше максимальной просадки DFIC в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAT и DFIC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFATDFICРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.12%

-24.40%

-1.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-11.00%

+1.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.12%

-13.14%

-12.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-1.32%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-4.55%

-1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.76%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAT и DFIC

Текущая волатильность для Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) составляет 4.06%, в то время как у DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) волатильность равна 4.34%. Это указывает на то, что DFAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFATDFICРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

4.34%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.88%

11.50%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.75%

13.85%

+2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.48%

16.21%

+5.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.48%

16.21%

+5.27%

Сравнение комиссий DFAT и DFIC

DFAT берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии DFIC в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAT и DFIC

Дивидендная доходность DFAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности DFIC в 2.27%

ПозицияTTM20252024202320222021
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF		1.45%1.55%1.31%1.34%1.34%1.13%
DFIC
DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF		2.27%2.54%2.87%2.55%1.47%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFAT and DFIC have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFIC has higher volatility (4.34%) compared to DFAT (4.06%). In terms of maximum drawdown, DFAT dropped -26.12% vs DFIC's -24.40%.

On 3-year performance, DFIC leads with 19.43% vs 16.49% for DFAT. On fees, DFIC is cheaper at 0.23% per year. On volatility, DFAT has been the lower-risk option at 4.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFIC has performed better with a 19.43% return vs 16.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFIC is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.28% for DFAT.

DFIC has the higher dividend yield at 2.27%, compared with 1.45% for DFAT.

DFAT is categorized as Small Cap Value Equities, while DFIC is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.28% for DFAT and 0.23% for DFIC.

DFIC currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAT и DFIC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор