PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAT с DFIC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFAT с DFIC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC).

DFAT и DFIC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAT - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г.. DFIC - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности DFAT и DFIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFAT и DFIC

2026 (YTD)2025202420232022
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF		5.24%8.73%7.80%20.86%-6.01%
DFIC
DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF		3.32%37.09%4.10%17.32%-9.27%

Доходность по периодам

С начала года, DFAT показывает доходность 5.24%, что значительно выше, чем у DFIC с доходностью 3.32%.

DFAT

1 день
2.01%
1 месяц
-3.73%
С начала года
5.24%
6 месяцев
8.08%
1 год
23.33%
3 года*
13.66%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFIC

1 день
3.02%
1 месяц
-7.56%
С начала года
3.32%
6 месяцев
9.34%
1 год
31.43%
3 года*
17.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional U.S. Targeted Value ETF

DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF

Часто сравнивают с DFAT:
DFAT с AVUVDFAT с DFUVXDFAT с VBRDFAT с DFUSDFAT с DFACDFAT с DFLVDFAT с SLYV
Часто сравнивают с DFIC:
DFIC с DFAIDFIC с DFIEXDFIC с VXUSDFIC с AVDEDFIC с DFUSDFIC с VEADFIC с BBIN

Сравнение комиссий DFAT и DFIC

DFAT берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии DFIC в 0.23%.

DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF
DFIC
DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF

Доходность на риск

DFAT vs. DFIC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAT
Ранг доходности на риск DFAT: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAT: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAT: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAT: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAT: 6363
Ранг коэф-та Мартина
DFIC
Ранг доходности на риск DFIC: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIC: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIC: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIC: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIC: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIC: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAT c DFIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFATDFICDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.93

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

2.57

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.40

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

2.75

-1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.87

11.02

-5.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAT vs. DFIC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAT на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа DFIC равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAT и DFIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFATDFICРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.93

-0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.74

-0.35

Корреляция

Корреляция между DFAT и DFIC составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAT и DFIC

Дивидендная доходность DFAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности DFIC в 2.43%

TTM20252024202320222021
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF		1.56%1.55%1.31%1.34%1.34%1.13%
DFIC
DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF		2.43%2.54%2.87%2.55%1.47%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFAT и DFIC

Максимальная просадка DFAT за все время составила -26.12%, что больше максимальной просадки DFIC в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAT и DFIC.

Загрузка...

Показатели просадок

DFATDFICРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.12%

-24.40%

-1.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.60%

-11.00%

-3.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.07%

-7.56%

+1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.42%

-4.64%

-1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

2.74%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAT и DFIC

Текущая волатильность для Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) составляет 5.24%, в то время как у DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) волатильность равна 7.20%. Это указывает на то, что DFAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFATDFICРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

7.20%

-1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.13%

10.43%

+1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.40%

16.43%

+5.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.72%

16.19%

+5.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.72%

16.19%

+5.53%