Сравнение DFIC с DFIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).
DFIC - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 мар. 2022 г.. DFIEX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFIC или DFIEX.
Основные характеристики
| DFIC | DFIEX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.25% | 7.04% |
| Дох-ть за 1 год | 19.35% | 19.36% |
| Коэф-т Шарпа | 1.54 | 1.53 |
| Коэф-т Сортино | 2.16 | 2.16 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 2.57 | 1.77 |
| Коэф-т Мартина | 8.77 | 8.69 |
| Индекс Язвы | 2.22% | 2.24% |
| Дневная вол-ть | 12.67% | 12.70% |
| Макс. просадка | -24.40% | -62.26% |
| Текущая просадка | -5.38% | -5.49% |
Корреляция
Корреляция между DFIC и DFIEX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFIC и DFIEX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFIC показывает доходность 7.25%, а DFIEX немного ниже – 7.04%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFIC и DFIEX
DFIC берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии DFIEX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFIC c DFIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIC и DFIEX
Дивидендная доходность DFIC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности DFIEX в 3.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIC DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF | 2.57% | 2.54% | 1.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 3.37% | 3.36% | 2.89% | 2.98% | 1.77% | 2.90% | 2.95% | 2.50% | 2.77% | 2.62% | 3.16% | 2.43% |
Просадки
Сравнение просадок DFIC и DFIEX
Максимальная просадка DFIC за все время составила -24.40%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIC и DFIEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFIC и DFIEX
DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) имеют волатильность 3.60% и 3.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.