PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DFIC с DFIEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFIC и DFIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.92%
-1.12%
DFIC
DFIEX

Доходность по периодам

С начала года, DFIC показывает доходность 5.73%, что значительно выше, чем у DFIEX с доходностью 5.37%.


DFIC

С начала года

5.73%

1 месяц

-1.60%

6 месяцев

-0.92%

1 год

12.54%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

DFIEX

С начала года

5.37%

1 месяц

-1.87%

6 месяцев

-1.12%

1 год

12.56%

5 лет (среднегодовая)

6.50%

10 лет (среднегодовая)

5.68%

Основные характеристики


DFICDFIEX
Коэф-т Шарпа1.011.01
Коэф-т Сортино1.441.44
Коэф-т Омега1.181.18
Коэф-т Кальмара1.671.60
Коэф-т Мартина4.784.73
Индекс Язвы2.62%2.65%
Дневная вол-ть12.45%12.44%
Макс. просадка-24.40%-62.26%
Текущая просадка-6.72%-6.96%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFIC и DFIEX

DFIC берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии DFIEX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I
График комиссии DFIEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.24%
График комиссии DFIC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.23%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между DFIC и DFIEX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DFIC c DFIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DFIC, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.011.01
Коэффициент Сортино DFIC, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.441.44
Коэффициент Омега DFIC, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.181.18
Коэффициент Кальмара DFIC, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.671.60
Коэффициент Мартина DFIC, с текущим значением в 4.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.784.73
DFIC
DFIEX

Показатель коэффициента Шарпа DFIC на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIEX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIC и DFIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.01
1.01
DFIC
DFIEX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIC и DFIEX

Дивидендная доходность DFIC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности DFIEX в 3.42%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DFIC
DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF
2.61%2.54%1.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I
3.42%3.36%2.89%2.98%1.77%2.90%2.95%2.50%2.77%2.62%3.16%2.43%

Просадки

Сравнение просадок DFIC и DFIEX

Максимальная просадка DFIC за все время составила -24.40%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIC и DFIEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.72%
-6.96%
DFIC
DFIEX

Волатильность

Сравнение волатильности DFIC и DFIEX

DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) имеют волатильность 3.51% и 3.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.51%
3.51%
DFIC
DFIEX