PortfoliosLab logo
Сравнение DFIC с DFIEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFIC и DFIEX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности DFIC и DFIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.95%
22.40%
DFIC
DFIEX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFIC:

0.74

DFIEX:

0.73

Коэф-т Сортино

DFIC:

1.12

DFIEX:

1.09

Коэф-т Омега

DFIC:

1.15

DFIEX:

1.15

Коэф-т Кальмара

DFIC:

0.93

DFIEX:

0.91

Коэф-т Мартина

DFIC:

2.90

DFIEX:

2.73

Индекс Язвы

DFIC:

4.22%

DFIEX:

4.27%

Дневная вол-ть

DFIC:

16.64%

DFIEX:

15.94%

Макс. просадка

DFIC:

-24.40%

DFIEX:

-62.64%

Текущая просадка

DFIC:

-0.43%

DFIEX:

-0.37%

Доходность по периодам

С начала года, DFIC показывает доходность 10.95%, что значительно выше, чем у DFIEX с доходностью 10.35%.


DFIC

С начала года

10.95%

1 месяц

1.28%

6 месяцев

7.45%

1 год

12.22%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DFIEX

С начала года

10.35%

1 месяц

1.17%

6 месяцев

6.87%

1 год

11.87%

5 лет

13.19%

10 лет

5.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFIC и DFIEX

DFIC берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии DFIEX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии DFIEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFIEX: 0.24%
График комиссии DFIC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFIC: 0.23%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFIC и DFIEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DFIC
Ранг риск-скорректированной доходности DFIC, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFIC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина

DFIEX
Ранг риск-скорректированной доходности DFIEX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFIEX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIEX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIEX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIEX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIEX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFIC c DFIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DFIC, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DFIC: 0.74
DFIEX: 0.73
Коэффициент Сортино DFIC, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DFIC: 1.12
DFIEX: 1.09
Коэффициент Омега DFIC, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DFIC: 1.15
DFIEX: 1.15
Коэффициент Кальмара DFIC, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DFIC: 0.93
DFIEX: 0.91
Коэффициент Мартина DFIC, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DFIC: 2.90
DFIEX: 2.73

Показатель коэффициента Шарпа DFIC на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIEX равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIC и DFIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.74
0.73
DFIC
DFIEX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIC и DFIEX

Дивидендная доходность DFIC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности DFIEX в 3.17%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFIC
DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF
2.77%2.87%2.54%1.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I
3.17%3.42%3.36%2.89%2.98%1.77%2.90%2.95%2.50%2.77%2.62%3.16%

Просадки

Сравнение просадок DFIC и DFIEX

Максимальная просадка DFIC за все время составила -24.40%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIC и DFIEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.43%
-0.37%
DFIC
DFIEX

Волатильность

Сравнение волатильности DFIC и DFIEX

DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) имеет более высокую волатильность в 11.05% по сравнению с DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) с волатильностью 10.09%. Это указывает на то, что DFIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.05%
10.09%
DFIC
DFIEX