Сравнение DFAT с DFFVX
DFAT (Dimensional U.S. Targeted Value ETF) and DFFVX (DFA U.S. Targeted Value Portfolio) are both Small Cap Value Equities funds from Dimensional. Over the past 3 years, DFAT returned 16.49%/yr vs 17.52%/yr for DFFVX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. DFAT charges 0.28%/yr vs 0.29%/yr for DFFVX.
Доходность
Сравнение доходности DFAT и DFFVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFAT показывает доходность 13.26%, что значительно ниже, чем у DFFVX с доходностью 14.56%.
DFAT
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 1.45%
- С начала года
- 13.26%
- 6 месяцев
- 13.13%
- 1 год
- 30.02%
- 3 года*
- 16.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFFVX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 2.48%
- С начала года
- 14.56%
- 6 месяцев
- 14.49%
- 1 год
- 32.25%
- 3 года*
- 17.52%
- 5 лет*
- 8.76%
- 10 лет*
- 11.05%
Сравнение доходности по годам DFAT и DFFVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFAT Dimensional U.S. Targeted Value ETF | 13.26% | 8.73% | 7.80% | 20.86% | -6.23% | 5.08% |
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 14.56% | 9.53% | 9.34% | 19.37% | -4.66% | -1.12% |
Correlation
The correlation between DFAT and DFFVX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2021 г. | 0.99 |
The correlation between DFAT and DFFVX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFAT vs. DFFVX — Ранг доходности на риск
DFAT
DFFVX
Сравнение DFAT c DFFVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAT | DFFVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.36 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 3.57 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.13 | 11.57 | -1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAT | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 2.03 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.47 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок DFAT и DFFVX
Максимальная просадка DFAT за все время составила -26.12%, что меньше максимальной просадки DFFVX в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAT и DFFVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFAT | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.12% | -64.21% | +38.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.55% | -9.70% | +0.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.12% | -26.09% | -0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.09% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | 0.00% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.24% | -9.71% | +3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 2.98% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAT и DFFVX
Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) имеют волатильность 4.06% и 4.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFAT | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 4.26% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.88% | 11.04% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.75% | 17.02% | -0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.48% | 21.54% | -0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.48% | 23.67% | -2.19% |
Сравнение комиссий DFAT и DFFVX
DFAT берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии DFFVX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAT и DFFVX
Дивидендная доходность DFAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности DFFVX в 1.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAT Dimensional U.S. Targeted Value ETF | 1.45% | 1.55% | 1.31% | 1.34% | 1.34% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 1.50% | 1.69% | 1.40% | 2.26% | 5.17% | 2.74% | 1.52% | 3.82% | 5.95% | 5.16% | 3.95% | 5.84% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, DFAT and DFFVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DFFVX has higher volatility (4.26%) compared to DFAT (4.06%). In terms of maximum drawdown, DFAT dropped -26.12% vs DFFVX's -64.21%.
DFFVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFAT и DFFVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор