Сравнение DFAT с DFFVX
DFAT (Dimensional U.S. Targeted Value ETF) and DFFVX (DFA U.S. Targeted Value Portfolio Institutional Class) are both Small Cap Value Equities funds from Dimensional. Both are actively managed. Over the past 5 years, DFAT returned 12.42%/yr vs 11.50%/yr for DFFVX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. DFAT charges 0.28%/yr vs 0.29%/yr for DFFVX.
Доходность
Сравнение доходности DFAT и DFFVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFAT показывает доходность 20.31%, что значительно выше, чем у DFFVX с доходностью 18.86%.
DFAT
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- 3.48%
- 6 месяцев
- 12.63%
- С начала года
- 20.31%
- 1 год
- 31.55%
- 3 года*
- 15.89%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- —
DFFVX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 1.94%
- 6 месяцев
- 11.22%
- С начала года
- 18.86%
- 1 год
- 30.41%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 11.11%
Сравнение доходности по годам DFAT и DFFVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFAT Dimensional U.S. Targeted Value ETF | 20.31% | 8.73% | 7.80% | 20.86% | -6.23% | 3.66% |
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio Institutional Class | 18.86% | 9.53% | 9.34% | 19.37% | -4.66% | -2.43% |
Correlation
The correlation between DFAT and DFFVX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2021 г. | 0.99 |
The correlation between DFAT and DFFVX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFAT vs. DFFVX — Ранг доходности на риск
DFAT
DFFVX
Сравнение DFAT c DFFVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio Institutional Class (DFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFAT | DFFVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.34 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.32 | 3.20 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.73 | 10.47 | +0.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFAT и DFFVX
Максимальная просадка DFAT за все время составила -26.12%, что меньше максимальной просадки DFFVX в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAT и DFFVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFAT | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.12% | -64.21% | +38.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.55% | -9.70% | +0.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.12% | -26.09% | -0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.12% | -26.09% | -0.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.16% | -9.67% | +3.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 2.96% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAT и DFFVX
Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) имеет более высокую волатильность в 3.27% по сравнению с DFA U.S. Targeted Value Portfolio Institutional Class (DFFVX) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что DFAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFAT | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.27% | 3.08% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.75% | 10.87% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.24% | 16.66% | -0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.29% | 21.37% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.33% | 23.54% | -2.21% |
Сравнение комиссий DFAT и DFFVX
DFAT берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии DFFVX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAT и DFFVX
Дивидендная доходность DFAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности DFFVX в 1.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAT Dimensional U.S. Targeted Value ETF | 1.35% | 1.55% | 1.31% | 1.34% | 1.34% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio Institutional Class | 1.50% | 1.69% | 1.40% | 2.26% | 5.17% | 2.74% | 1.52% | 3.82% | 5.95% | 5.16% | 3.95% | 5.84% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, DFAT and DFFVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DFAT has higher volatility (3.27%) compared to DFFVX (3.08%). In terms of maximum drawdown, DFAT dropped -26.12% vs DFFVX's -64.21%.
DFAT currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFAT и DFFVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор