PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFAT с DFFVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFAT и DFFVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFAT и DFFVX


2026 (YTD)20252024202320222021
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF
5.24%8.73%7.80%20.86%-6.23%5.08%
DFFVX
DFA U.S. Targeted Value Portfolio
3.27%9.53%9.34%19.37%-4.66%-1.12%

Доходность по периодам

С начала года, DFAT показывает доходность 5.24%, что значительно выше, чем у DFFVX с доходностью 3.27%.


DFAT

1 день
2.01%
1 месяц
-3.73%
С начала года
5.24%
6 месяцев
8.08%
1 год
23.33%
3 года*
13.66%
5 лет*
10 лет*

DFFVX

1 день
-0.57%
1 месяц
-5.78%
С начала года
3.27%
6 месяцев
6.24%
1 год
21.73%
3 года*
13.51%
5 лет*
8.15%
10 лет*
10.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dimensional U.S. Targeted Value ETF

DFA U.S. Targeted Value Portfolio

Сравнение комиссий DFAT и DFFVX

DFAT берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии DFFVX в 0.29%.


Доходность на риск

DFAT vs. DFFVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFAT
Ранг доходности на риск DFAT: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAT: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAT: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAT: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAT: 6363
Ранг коэф-та Мартина

DFFVX
Ранг доходности на риск DFFVX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFFVX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFFVX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFFVX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFFVX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFFVX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAT c DFFVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFATDFFVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.97

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.49

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.21

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

1.31

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.87

4.88

+0.99

DFAT vs. DFFVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAT на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFFVX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAT и DFFVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFATDFFVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.97

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.45

-0.07

Корреляция

Корреляция между DFAT и DFFVX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAT и DFFVX

Дивидендная доходность DFAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности DFFVX в 1.66%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF
1.56%1.55%1.31%1.34%1.34%1.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFFVX
DFA U.S. Targeted Value Portfolio
1.66%1.69%1.40%2.26%5.17%2.74%1.52%3.82%5.95%5.16%3.95%5.84%

Просадки

Сравнение просадок DFAT и DFFVX

Максимальная просадка DFAT за все время составила -26.12%, что меньше максимальной просадки DFFVX в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAT и DFFVX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFATDFFVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.12%

-64.21%

+38.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.60%

-14.71%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.07%

-8.07%

+2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.42%

-9.76%

+3.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

3.96%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAT и DFFVX

Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что DFAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFATDFFVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

4.90%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.13%

12.20%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.40%

22.60%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.72%

21.69%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.72%

23.67%

-1.95%