Сравнение DFAT с DFFVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX).
DFAT - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г.. DFFVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAT и DFFVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAT и DFFVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFAT Dimensional U.S. Targeted Value ETF | 5.24% | 8.73% | 7.80% | 20.86% | -6.23% | 5.08% |
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 3.27% | 9.53% | 9.34% | 19.37% | -4.66% | -1.12% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAT показывает доходность 5.24%, что значительно выше, чем у DFFVX с доходностью 3.27%.
DFAT
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- 5.24%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 23.33%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFFVX
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- 3.27%
- 6 месяцев
- 6.24%
- 1 год
- 21.73%
- 3 года*
- 13.51%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 10.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAT и DFFVX
DFAT берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии DFFVX в 0.29%.
Доходность на риск
DFAT vs. DFFVX — Ранг доходности на риск
DFAT
DFFVX
Сравнение DFAT c DFFVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAT | DFFVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.97 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.49 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.31 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.87 | 4.88 | +0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAT | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.97 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.45 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между DFAT и DFFVX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAT и DFFVX
Дивидендная доходность DFAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности DFFVX в 1.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAT Dimensional U.S. Targeted Value ETF | 1.56% | 1.55% | 1.31% | 1.34% | 1.34% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 1.66% | 1.69% | 1.40% | 2.26% | 5.17% | 2.74% | 1.52% | 3.82% | 5.95% | 5.16% | 3.95% | 5.84% |
Просадки
Сравнение просадок DFAT и DFFVX
Максимальная просадка DFAT за все время составила -26.12%, что меньше максимальной просадки DFFVX в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAT и DFFVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAT | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.12% | -64.21% | +38.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.60% | -14.71% | +0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.09% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.07% | -8.07% | +2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.42% | -9.76% | +3.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.99% | 3.96% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAT и DFFVX
Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что DFAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAT | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 4.90% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.13% | 12.20% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.40% | 22.60% | -0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.72% | 21.69% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.72% | 23.67% | -1.95% |