PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAT с CGMM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFAT с CGMM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM).

DFAT и CGMM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAT - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г.. CGMM - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности DFAT и CGMM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFAT и CGMM

2026 (YTD)2025
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF		5.56%5.95%
CGMM
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF		2.60%11.46%

Доходность по периодам

С начала года, DFAT показывает доходность 5.56%, что значительно выше, чем у CGMM с доходностью 2.60%.

DFAT

1 день
0.30%
1 месяц
-3.87%
С начала года
5.56%
6 месяцев
8.00%
1 год
23.29%
3 года*
13.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

CGMM

1 день
0.78%
1 месяц
-5.79%
С начала года
2.60%
6 месяцев
4.81%
1 год
23.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional U.S. Targeted Value ETF

Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF

Часто сравнивают с DFAT:
DFAT с AVUVDFAT с DFUVXDFAT с VBRDFAT с DFUSDFAT с DFACDFAT с DFLVDFAT с SLYV
Часто сравнивают с CGMM:
CGMM с AVUVCGMM с TMSLCGMM с CGBLCGMM с SCHACGMM с VXFCGMM с AVUSCGMM с FSMD

Сравнение комиссий DFAT и CGMM

DFAT берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии CGMM в 0.51%.

CGMM
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF

Доходность на риск

DFAT vs. CGMM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAT
Ранг доходности на риск DFAT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAT: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAT: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAT: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAT: 5858
Ранг коэф-та Мартина
CGMM
Ранг доходности на риск CGMM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGMM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMM: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAT c CGMM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFATCGMMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.11

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.66

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

1.74

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.92

7.36

-1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAT vs. CGMM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAT на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGMM равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAT и CGMM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFATCGMMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.11

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.57

-0.18

Корреляция

Корреляция между DFAT и CGMM составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAT и CGMM

Дивидендная доходность DFAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности CGMM в 0.39%

TTM20252024202320222021
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF		1.55%1.55%1.31%1.34%1.34%1.13%
CGMM
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF		0.39%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFAT и CGMM

Максимальная просадка DFAT за все время составила -26.12%, что больше максимальной просадки CGMM в -21.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAT и CGMM.

Загрузка...

Показатели просадок

DFATCGMMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.12%

-21.04%

-5.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.60%

-13.98%

-0.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.78%

-6.39%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.42%

-3.43%

-2.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

3.31%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAT и CGMM

Текущая волатильность для Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) составляет 5.15%, в то время как у Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что DFAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFATCGMMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

6.85%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.13%

12.39%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.40%

21.57%

+0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.71%

21.00%

+0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.71%

21.00%

+0.71%