Сравнение CGMM с DFAS

С начала года, CGMM показывает доходность 2.60%, что значительно ниже, чем у DFAS с доходностью 2.90%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CGMM берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии DFAS в 0.34%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CGMM на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAS равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGMM и DFAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CGMM и DFAS составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность CGMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности DFAS в 1.01%

Максимальная просадка CGMM за все время составила -21.04%, что меньше максимальной просадки DFAS в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMM и DFAS.

Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) с волатильностью 6.17%. Это указывает на то, что CGMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.