PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGMM с DFAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGMM с DFAS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CGMM (Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF) and DFAS (Dimensional U.S. Small Cap ETF) are both exchange-traded funds - CGMM is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Capital Group, while DFAS is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past year, CGMM returned 23.39% vs 27.65% for DFAS. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. CGMM charges 0.51%/yr vs 0.34%/yr for DFAS.

Доходность

Сравнение доходности CGMM и DFAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGMM показывает доходность 10.58%, что значительно ниже, чем у DFAS с доходностью 12.81%.

CGMM

1 день
-0.62%
1 месяц
1.79%
С начала года
10.58%
6 месяцев
11.78%
1 год
23.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAS

1 день
-0.81%
1 месяц
2.19%
С начала года
12.81%
6 месяцев
12.10%
1 год
27.65%
3 года*
15.22%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGMM и DFAS

2026 (YTD)2025
CGMM
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF		10.58%11.46%
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		12.81%5.43%

Correlation

The correlation between CGMM and DFAS is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2025 г.

0.94

The correlation between CGMM and DFAS has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGMM и DFAS

Секторы
CGMM
DFAS

Промышленность

21.7%
18.6%

Технологии

17.6%
15.0%

Финансовые услуги

15.4%
19.5%

Потребительский циклический сектор

14.7%
11.9%

Здравоохранение

9.0%
11.0%

Потребительский защитный сектор

5.8%
4.3%

Коммуникационные услуги

3.5%
2.8%

Энергетика

3.4%
6.7%

Коммунальные услуги

3.1%
3.8%

Сырьевые материалы

3.0%
5.6%

Недвижимость

2.8%
0.2%

Промышленность

CGMM
21.7%
DFAS
18.6%

Технологии

CGMM
17.6%
DFAS
15.0%

Финансовые услуги

CGMM
15.4%
DFAS
19.5%

Потребительский циклический сектор

CGMM
14.7%
DFAS
11.9%

Здравоохранение

CGMM
9.0%
DFAS
11.0%

Потребительский защитный сектор

CGMM
5.8%
DFAS
4.3%

Коммуникационные услуги

CGMM
3.5%
DFAS
2.8%

Энергетика

CGMM
3.4%
DFAS
6.7%

Коммунальные услуги

CGMM
3.1%
DFAS
3.8%

Сырьевые материалы

CGMM
3.0%
DFAS
5.6%

Недвижимость

CGMM
2.8%
DFAS
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF

Dimensional U.S. Small Cap ETF

Часто сравнивают с CGMM:
CGMM с AVUVCGMM с VXFCGMM с TMSLCGMM с DFATCGMM с CGBLCGMM с FSMDCGMM с AVUS
Часто сравнивают с DFAS:
DFAS с AVUVDFAS с VBDFAS с AVSCDFAS с DFSTXDFAS с VBRDFAS с IJRDFAS с SCHA

Доходность на риск

CGMM vs. DFAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGMM
Ранг доходности на риск CGMM: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGMM: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMM: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMM: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMM: 5252
Ранг коэф-та Мартина
DFAS
Ранг доходности на риск DFAS: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAS: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAS: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAS: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAS: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAS: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGMM c DFAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGMMDFASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.66

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
2.46

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.29

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

2.97

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.94

10.17

-1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGMM vs. DFAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGMM на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAS равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGMM и DFAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGMMDFASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.66

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.36

+0.45

Просадки

Сравнение просадок CGMM и DFAS

Максимальная просадка CGMM за все время составила -21.04%, что меньше максимальной просадки DFAS в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMM и DFAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGMMDFASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.04%

-26.13%

+5.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.09%

-9.36%

-0.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-0.81%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.25%

-8.31%

+5.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.73%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности CGMM и DFAS

Текущая волатильность для Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) составляет 3.73%, в то время как у Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что CGMM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGMMDFASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

4.31%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.79%

11.58%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.80%

16.77%

-0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.29%

20.84%

-0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.29%

20.84%

-0.55%

Сравнение комиссий CGMM и DFAS

CGMM берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии DFAS в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGMM и DFAS

Дивидендная доходность CGMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности DFAS в 0.92%

ПозицияTTM20252024202320222021
CGMM
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF		0.36%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		0.92%0.99%0.93%1.00%1.03%2.87%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, CGMM and DFAS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFAS has higher volatility (4.31%) compared to CGMM (3.73%). In terms of maximum drawdown, CGMM dropped -21.04% vs DFAS's -26.13%.

On 1-year performance, DFAS leads with 27.65% vs 23.39% for CGMM. On fees, DFAS is cheaper at 0.34% per year. On volatility, CGMM has been the lower-risk option at 3.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DFAS has performed better with a 27.65% return vs 23.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAS is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.51% for CGMM.

DFAS has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.36% for CGMM.

CGMM is categorized as Mid Cap Blend Equities, while DFAS is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Capital Group and Dimensional. Their fees differ too: 0.51% for CGMM and 0.34% for DFAS.

DFAS currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGMM и DFAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор