Сравнение CGMM с DFAS
CGMM (Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF) and DFAS (Dimensional U.S. Small Cap ETF) are both exchange-traded funds - CGMM is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Capital Group, while DFAS is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past year, CGMM returned 21.57% vs 30.29% for DFAS. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. CGMM charges 0.51%/yr vs 0.26%/yr for DFAS.
Доходность
Сравнение доходности CGMM и DFAS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGMM показывает доходность 14.25%, что значительно ниже, чем у DFAS с доходностью 20.04%.
CGMM
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 8.07%
- С начала года
- 14.25%
- 1 год
- 21.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.35%
DFAS
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 1.84%
- 6 месяцев
- 11.81%
- С начала года
- 20.04%
- 1 год
- 30.29%
- 3 года*
- 14.79%
- 5 лет*
- 8.99%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.46%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $23.39M | $22.92M | $28.20M | |
| $35.48M | $42.33M | $37.84M |
Сравнение доходности по годам CGMM и DFAS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CGMM Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF | 14.25% | 12.15% |
DFAS Dimensional U.S. Small Cap ETF | 20.04% | 5.67% |
Correlation
The correlation between CGMM and DFAS is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2025 г. | 0.93 |
The correlation between CGMM and DFAS has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов CGMM и DFAS
Секторы
CGMM
DFAS
Промышленность
Технологии
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
Энергетика
Недвижимость
Коммуникационные услуги
Промышленность
CGMM
DFAS
Технологии
CGMM
DFAS
Финансовые услуги
CGMM
DFAS
Потребительский циклический сектор
CGMM
DFAS
Здравоохранение
CGMM
DFAS
Потребительский защитный сектор
CGMM
DFAS
Коммунальные услуги
CGMM
DFAS
Сырьевые материалы
CGMM
DFAS
Энергетика
CGMM
DFAS
Недвижимость
CGMM
DFAS
Коммуникационные услуги
CGMM
DFAS
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGMM vs. DFAS — Ранг доходности на риск
CGMM
DFAS
Сравнение CGMM c DFAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGMM | DFAS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.32 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 3.25 | -1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.07 | 11.37 | -3.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGMM и DFAS
Максимальная просадка CGMM за все время составила -21.04%, что меньше максимальной просадки DFAS в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMM и DFAS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGMM | DFAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.04% | -26.13% | +5.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.09% | -9.36% | -0.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -0.74% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.06% | -8.07% | +5.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 2.67% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGMM и DFAS
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) имеют волатильность 4.18% и 4.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGMM | DFAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 4.02% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.12% | 11.72% | +0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.01% | 16.63% | -0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.77% | 20.69% | -0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.77% | 20.66% | -0.89% |
Сравнение комиссий CGMM и DFAS
CGMM берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии DFAS в 0.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGMM и DFAS
Дивидендная доходность CGMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности DFAS в 0.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CGMM Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF | 0.37% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFAS Dimensional U.S. Small Cap ETF | 0.95% | 0.99% | 0.93% | 1.00% | 1.03% | 2.87% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, CGMM and DFAS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
CGMM has higher volatility (4.18%) compared to DFAS (4.02%). In terms of maximum drawdown, CGMM dropped -21.04% vs DFAS's -26.13%.
On 1-year performance, DFAS leads with 30.29% vs 21.57% for CGMM. On fees, DFAS is cheaper at 0.26% per year. On volatility, DFAS has been the lower-risk option at 4.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DFAS has performed better with a 30.29% return vs 21.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFAS is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.51% for CGMM.
DFAS has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.37% for CGMM.
CGMM is categorized as Mid Cap Blend Equities, while DFAS is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Capital Group and Dimensional. Their fees differ too: 0.51% for CGMM and 0.26% for DFAS.
DFAS currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGMM и DFAS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор