Сравнение DFAT с BSVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO).
DFAT и BSVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAT - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г.. BSVO - это активно управляемый фонд от Bridgeway. Фонд был запущен 31 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAT и BSVO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAT и BSVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFAT Dimensional U.S. Targeted Value ETF | 5.24% | 8.73% | 7.80% | 22.91% |
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | 8.88% | 9.21% | 4.68% | 22.38% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAT показывает доходность 5.24%, что значительно ниже, чем у BSVO с доходностью 8.88%.
DFAT
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- 5.24%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 23.33%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSVO
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- 8.88%
- 6 месяцев
- 13.66%
- 1 год
- 32.43%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAT и BSVO
DFAT берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии BSVO в 0.47%.
Доходность на риск
DFAT vs. BSVO — Ранг доходности на риск
DFAT
BSVO
Сравнение DFAT c BSVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAT | BSVO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.37 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.98 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.27 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 2.15 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.87 | 7.86 | -1.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAT | BSVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.37 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.68 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между DFAT и BSVO составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAT и BSVO
Дивидендная доходность DFAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности BSVO в 1.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFAT Dimensional U.S. Targeted Value ETF | 1.56% | 1.55% | 1.31% | 1.34% | 1.34% | 1.13% |
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | 1.40% | 1.52% | 1.61% | 1.43% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFAT и BSVO
Максимальная просадка DFAT за все время составила -26.12%, что меньше максимальной просадки BSVO в -28.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAT и BSVO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAT | BSVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.12% | -28.67% | +2.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.60% | -14.92% | +0.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.07% | -4.34% | -1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.42% | -6.00% | -0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.99% | 4.07% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAT и BSVO
Текущая волатильность для Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) составляет 5.24%, в то время как у EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что DFAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAT | BSVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 5.59% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.13% | 13.48% | -1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.40% | 23.76% | -1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.72% | 22.04% | -0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.72% | 22.04% | -0.32% |