PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAT с AVSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAT с AVSC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFAT (Dimensional U.S. Targeted Value ETF) and AVSC (Avantis US Small Cap Equity ETF) are both Small Cap Value Equities funds. DFAT is actively managed, while AVSC is passively managed. Over the past 3 years, DFAT returned 16.49%/yr vs 17.09%/yr for AVSC. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. DFAT charges 0.28%/yr vs 0.25%/yr for AVSC.

Доходность

Сравнение доходности DFAT и AVSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAT показывает доходность 13.26%, что значительно ниже, чем у AVSC с доходностью 16.85%.

DFAT

1 день
-0.75%
1 месяц
1.45%
С начала года
13.26%
6 месяцев
13.13%
1 год
30.02%
3 года*
16.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVSC

1 день
-1.32%
1 месяц
1.45%
С начала года
16.85%
6 месяцев
16.56%
1 год
38.76%
3 года*
17.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAT и AVSC

2026 (YTD)2025202420232022
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF		13.26%8.73%7.80%20.86%-7.80%
AVSC
Avantis US Small Cap Equity ETF		16.85%9.42%7.75%19.68%-11.72%

Correlation

The correlation between DFAT and AVSC is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2022 г.

0.97

The correlation between DFAT and AVSC has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAT и AVSC

Секторы
DFAT
AVSC

Финансовые услуги

28.0%
22.4%

Промышленность

15.9%
13.0%

Потребительский циклический сектор

14.4%
14.9%

Энергетика

11.5%
9.5%

Технологии

9.2%
12.6%

Потребительский защитный сектор

6.7%
4.8%

Здравоохранение

6.2%
11.5%

Сырьевые материалы

5.1%
5.5%

Коммуникационные услуги

1.8%
3.0%

Недвижимость

0.9%
0.9%

Коммунальные услуги

0.4%
2.0%

Финансовые услуги

DFAT
28.0%
AVSC
22.4%

Промышленность

DFAT
15.9%
AVSC
13.0%

Потребительский циклический сектор

DFAT
14.4%
AVSC
14.9%

Энергетика

DFAT
11.5%
AVSC
9.5%

Технологии

DFAT
9.2%
AVSC
12.6%

Потребительский защитный сектор

DFAT
6.7%
AVSC
4.8%

Здравоохранение

DFAT
6.2%
AVSC
11.5%

Сырьевые материалы

DFAT
5.1%
AVSC
5.5%

Коммуникационные услуги

DFAT
1.8%
AVSC
3.0%

Недвижимость

DFAT
0.9%
AVSC
0.9%

Коммунальные услуги

DFAT
0.4%
AVSC
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional U.S. Targeted Value ETF

Avantis US Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с DFAT:
DFAT с AVUVDFAT с DFUVXDFAT с VBRDFAT с DFUSDFAT с DFACDFAT с DFLVDFAT с SLYV
Часто сравнивают с AVSC:
AVSC с AVUVAVSC с DFASAVSC с VBRAVSC с VTWOAVSC с IWMAVSC с SPYAVSC с XSMO

Доходность на риск

DFAT vs. AVSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAT
Ранг доходности на риск DFAT: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAT: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAT: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAT: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAT: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
AVSC
Ранг доходности на риск AVSC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSC: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAT c AVSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFATAVSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
2.16

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
3.09

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.37

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

4.93

-1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.13

15.33

-5.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAT vs. AVSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAT на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVSC равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAT и AVSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFATAVSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

2.16

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.40

+0.05

Просадки

Сравнение просадок DFAT и AVSC

Максимальная просадка DFAT за все время составила -26.12%, что меньше максимальной просадки AVSC в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAT и AVSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFATAVSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.12%

-28.40%

+2.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-7.89%

-1.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.12%

-28.40%

+2.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-1.32%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-7.37%

+1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.54%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAT и AVSC

Текущая волатильность для Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) составляет 4.06%, в то время как у Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что DFAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFATAVSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

4.49%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.88%

11.71%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.75%

18.10%

-1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.48%

22.34%

-0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.48%

22.34%

-0.86%

Сравнение комиссий DFAT и AVSC

DFAT берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии AVSC в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAT и AVSC

Дивидендная доходность DFAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности AVSC в 0.92%

ПозицияTTM20252024202320222021
AVSC
Avantis US Small Cap Equity ETF		0.92%1.16%1.17%1.42%1.10%0.00%
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF		1.45%1.55%1.31%1.34%1.34%1.13%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, DFAT and AVSC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVSC has higher volatility (4.49%) compared to DFAT (4.06%). In terms of maximum drawdown, DFAT dropped -26.12% vs AVSC's -28.40%.

On 3-year performance, AVSC leads with 17.09% vs 16.49% for DFAT. On fees, AVSC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, DFAT has been the lower-risk option at 4.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVSC has performed better with a 17.09% return vs 16.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVSC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.28% for DFAT.

DFAT has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 0.92% for AVSC.

They also come from different issuers: Dimensional and Avantis. Their fees differ too: 0.28% for DFAT and 0.25% for AVSC.

AVSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAT и AVSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор