Сравнение DFAT с AVSC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC).
DFAT и AVSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAT - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г.. AVSC - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 11 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAT и AVSC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAT и AVSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFAT Dimensional U.S. Targeted Value ETF | 5.24% | 8.73% | 7.80% | 20.86% | -7.80% |
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | 6.21% | 9.42% | 7.75% | 19.68% | -11.72% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAT показывает доходность 5.24%, что значительно ниже, чем у AVSC с доходностью 6.21%.
DFAT
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- 5.24%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 23.33%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVSC
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -2.78%
- С начала года
- 6.21%
- 6 месяцев
- 9.31%
- 1 год
- 30.16%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAT и AVSC
DFAT берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии AVSC в 0.25%.
Доходность на риск
DFAT vs. AVSC — Ранг доходности на риск
DFAT
AVSC
Сравнение DFAT c AVSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAT | AVSC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.31 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.92 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.25 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 2.21 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.87 | 8.53 | -2.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAT | AVSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.31 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.31 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между DFAT и AVSC составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAT и AVSC
Дивидендная доходность DFAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности AVSC в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFAT Dimensional U.S. Targeted Value ETF | 1.56% | 1.55% | 1.31% | 1.34% | 1.34% | 1.13% |
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | 1.02% | 1.16% | 1.17% | 1.42% | 1.10% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFAT и AVSC
Максимальная просадка DFAT за все время составила -26.12%, что меньше максимальной просадки AVSC в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAT и AVSC.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAT | AVSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.12% | -28.40% | +2.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.60% | -13.45% | -1.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.07% | -4.50% | -1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.42% | -7.63% | +1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.99% | 3.50% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAT и AVSC
Текущая волатильность для Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) составляет 5.24%, в то время как у Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что DFAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAT | AVSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 6.08% | -0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.13% | 13.18% | -1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.40% | 23.15% | -0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.72% | 22.60% | -0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.72% | 22.60% | -0.88% |