PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAT с AVLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAT с AVLV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFAT (Dimensional U.S. Targeted Value ETF) and AVLV (Avantis U.S. Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - DFAT is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Dimensional, while AVLV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFAT returned 16.49%/yr vs 23.23%/yr for AVLV. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. DFAT charges 0.28%/yr vs 0.15%/yr for AVLV.

Доходность

Сравнение доходности DFAT и AVLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAT показывает доходность 13.26%, что значительно ниже, чем у AVLV с доходностью 20.64%.

DFAT

1 день
-0.75%
1 месяц
1.45%
С начала года
13.26%
6 месяцев
13.13%
1 год
30.02%
3 года*
16.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVLV

1 день
0.14%
1 месяц
5.75%
С начала года
20.64%
6 месяцев
22.01%
1 год
38.77%
3 года*
23.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAT и AVLV

2026 (YTD)20252024202320222021
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF		13.26%8.73%7.80%20.86%-6.23%7.07%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		20.64%15.12%17.49%17.43%-5.53%5.92%

Correlation

The correlation between DFAT and AVLV is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2021 г.

0.91

The correlation between DFAT and AVLV has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAT и AVLV

Секторы
DFAT
AVLV

Финансовые услуги

28.0%
16.3%

Промышленность

15.9%
15.4%

Потребительский циклический сектор

14.4%
14.1%

Энергетика

11.5%
14.4%

Технологии

9.2%
17.2%

Потребительский защитный сектор

6.7%
7.7%

Здравоохранение

6.2%
5.6%

Сырьевые материалы

5.1%
2.0%

Коммуникационные услуги

1.8%
6.9%

Недвижимость

0.9%
0.1%

Коммунальные услуги

0.4%
0.3%

Финансовые услуги

DFAT
28.0%
AVLV
16.3%

Промышленность

DFAT
15.9%
AVLV
15.4%

Потребительский циклический сектор

DFAT
14.4%
AVLV
14.1%

Энергетика

DFAT
11.5%
AVLV
14.4%

Технологии

DFAT
9.2%
AVLV
17.2%

Потребительский защитный сектор

DFAT
6.7%
AVLV
7.7%

Здравоохранение

DFAT
6.2%
AVLV
5.6%

Сырьевые материалы

DFAT
5.1%
AVLV
2.0%

Коммуникационные услуги

DFAT
1.8%
AVLV
6.9%

Недвижимость

DFAT
0.9%
AVLV
0.1%

Коммунальные услуги

DFAT
0.4%
AVLV
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional U.S. Targeted Value ETF

Avantis U.S. Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с DFAT:
DFAT с AVUVDFAT с DFUVXDFAT с VBRDFAT с DFUSDFAT с DFACDFAT с DFLVDFAT с SLYV
Часто сравнивают с AVLV:
AVLV с VOOAVLV с VTVAVLV с SCHVAVLV с AVUSAVLV с DFLVAVLV с SPYVAVLV с VLUE

Доходность на риск

DFAT vs. AVLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAT
Ранг доходности на риск DFAT: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAT: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAT: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAT: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAT: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
AVLV
Ранг доходности на риск AVLV: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAT c AVLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFATAVLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
3.18

-1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
4.39

-1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.57

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

6.09

-2.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.13

24.39

-14.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAT vs. AVLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAT на текущий момент составляет 1.81, что ниже коэффициента Шарпа AVLV равного 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAT и AVLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFATAVLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

3.18

-1.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.86

-0.41

Просадки

Сравнение просадок DFAT и AVLV

Максимальная просадка DFAT за все время составила -26.12%, что больше максимальной просадки AVLV в -19.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAT и AVLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFATAVLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.12%

-19.50%

-6.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-6.39%

-3.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.12%

-19.50%

-6.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

0.00%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-3.93%

-2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

1.59%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAT и AVLV

Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что DFAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFATAVLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

3.12%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.88%

9.04%

+1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.75%

12.29%

+4.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.48%

17.35%

+4.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.48%

17.35%

+4.13%

Сравнение комиссий DFAT и AVLV

DFAT берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии AVLV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAT и AVLV

Дивидендная доходность DFAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности AVLV в 1.07%

ПозицияTTM20252024202320222021
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		1.07%1.33%1.58%1.85%2.00%0.29%
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF		1.45%1.55%1.31%1.34%1.34%1.13%

Часто задаваемые вопросы

DFAT and AVLV have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFAT has higher volatility (4.06%) compared to AVLV (3.12%). In terms of maximum drawdown, DFAT dropped -26.12% vs AVLV's -19.50%.

On 3-year performance, AVLV leads with 23.23% vs 16.49% for DFAT. On fees, AVLV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVLV has been the lower-risk option at 3.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVLV has performed better with a 23.23% return vs 16.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVLV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.28% for DFAT.

DFAT has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 1.07% for AVLV.

DFAT is categorized as Small Cap Value Equities, while AVLV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Dimensional and Avantis. Their fees differ too: 0.28% for DFAT and 0.15% for AVLV.

AVLV currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAT и AVLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор