PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAS с SPSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAS с SPSM

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DFAS (Dimensional U.S. Small Cap ETF) and SPSM (State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. DFAS is actively managed, while SPSM is passively managed. Over the past 5 years, DFAS returned 7.86%/yr vs 6.36%/yr for SPSM. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. DFAS charges 0.26%/yr vs 0.03%/yr for SPSM.

Доходность

Сравнение доходности DFAS и SPSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAS показывает доходность 14.69%, что значительно ниже, чем у SPSM с доходностью 19.33%.

DFAS

1 день
-0.91%
1 месяц
2.82%
С начала года
14.69%
6 месяцев
12.40%
1 год
28.52%
3 года*
15.91%
5 лет*
7.86%
10 лет*
—

SPSM

1 день
-0.34%
1 месяц
4.27%
С начала года
19.33%
6 месяцев
16.91%
1 год
34.61%
3 года*
16.26%
5 лет*
6.36%
10 лет*
11.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAS и SPSM

2026 (YTD)20252024202320222021
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		14.69%8.17%10.21%17.83%-13.84%4.52%
SPSM
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		19.33%6.11%8.55%16.11%-16.12%1.14%

Correlation

The correlation between DFAS and SPSM is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2021 г.

0.99

The correlation between DFAS and SPSM has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAS и SPSM

Секторы
DFAS
SPSM

Финансовые услуги

19.2%
16.5%

Промышленность

18.9%
15.2%

Технологии

15.1%
17.1%

Потребительский циклический сектор

13.0%
13.1%

Здравоохранение

12.0%
11.0%

Энергетика

6.4%
5.4%

Сырьевые материалы

5.2%
5.0%

Потребительский защитный сектор

4.2%
3.6%

Коммунальные услуги

2.8%
1.9%

Коммуникационные услуги

2.6%
3.7%

Недвижимость

0.7%
7.6%

Финансовые услуги

DFAS
19.2%
SPSM
16.5%

Промышленность

DFAS
18.9%
SPSM
15.2%

Технологии

DFAS
15.1%
SPSM
17.1%

Потребительский циклический сектор

DFAS
13.0%
SPSM
13.1%

Здравоохранение

DFAS
12.0%
SPSM
11.0%

Энергетика

DFAS
6.4%
SPSM
5.4%

Сырьевые материалы

DFAS
5.2%
SPSM
5.0%

Потребительский защитный сектор

DFAS
4.2%
SPSM
3.6%

Коммунальные услуги

DFAS
2.8%
SPSM
1.9%

Коммуникационные услуги

DFAS
2.6%
SPSM
3.7%

Недвижимость

DFAS
0.7%
SPSM
7.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional U.S. Small Cap ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF

Часто сравнивают с DFAS:
DFAS с AVUVDFAS с VBDFAS с AVSCDFAS с DFSTXDFAS с VBRDFAS с IJRDFAS с SCHA
Часто сравнивают с SPSM:
SPSM с IWMSPSM с IJRSPSM с AVUVSPSM с VBSPSM с SCHASPSM с VIOOSPSM с DFSCX

Доходность на риск

DFAS vs. SPSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAS
Ранг доходности на риск DFAS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAS: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAS: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAS: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SPSM
Ранг доходности на риск SPSM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPSM: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSM: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSM: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAS c SPSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFASSPSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.97

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
2.85

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.34

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

3.99

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.51

13.45

-2.94

DFAS vs. SPSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAS на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPSM равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAS и SPSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFAS и SPSM

Максимальная просадка DFAS за все время составила -26.13%, что меньше максимальной просадки SPSM в -42.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAS и SPSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFASSPSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.13%

-42.89%

+16.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.36%

-8.72%

-0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.13%

-27.94%

+1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.13%

-27.94%

+1.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-0.41%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-7.89%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.58%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAS и SPSM

Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) имеют волатильность 4.84% и 4.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFASSPSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

4.93%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.96%

12.04%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.00%

17.65%

-0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.81%

21.42%

-0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.82%

22.99%

-2.17%

Сравнение комиссий DFAS и SPSM

DFAS берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии SPSM в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAS и SPSM

Дивидендная доходность DFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности SPSM в 1.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		0.91%0.99%0.93%1.00%1.03%2.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPSM
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		1.41%1.62%1.85%1.61%1.38%1.40%1.34%1.58%1.82%1.51%1.49%2.37%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, DFAS and SPSM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPSM has higher volatility (4.93%) compared to DFAS (4.84%). In terms of maximum drawdown, DFAS dropped -26.13% vs SPSM's -42.89%.

On 5-year performance, DFAS leads with 7.86% vs 6.36% for SPSM. On fees, SPSM is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DFAS has performed better with a 7.86% return vs 6.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPSM is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.26% for DFAS.

SPSM has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.91% for DFAS.

They also come from different issuers: Dimensional and State Street. Their fees differ too: 0.26% for DFAS and 0.03% for SPSM.

SPSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAS и SPSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор