PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAS с SMDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFAS с SMDV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV).

DFAS и SMDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAS - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г.. SMDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Dividend Growth Index. Фонд был запущен 5 февр. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности DFAS и SMDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFAS и SMDV

2026 (YTD)20252024202320222021
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		2.33%8.17%10.21%17.83%-13.84%4.94%
SMDV
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF		4.65%0.26%7.03%8.99%-5.90%1.61%

Доходность по периодам

С начала года, DFAS показывает доходность 2.33%, что значительно ниже, чем у SMDV с доходностью 4.65%.

DFAS

1 день
2.80%
1 месяц
-5.04%
С начала года
2.33%
6 месяцев
4.44%
1 год
20.32%
3 года*
11.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

SMDV

1 день
1.00%
1 месяц
-3.75%
С начала года
4.65%
6 месяцев
4.62%
1 год
7.62%
3 года*
6.98%
5 лет*
3.59%
10 лет*
7.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional U.S. Small Cap ETF

ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF

Часто сравнивают с DFAS:
DFAS с AVUVDFAS с VBDFAS с AVSCDFAS с DFSTXDFAS с VBRDFAS с IJRDFAS с SCHA
Часто сравнивают с SMDV:
SMDV с SCHDSMDV с REGLSMDV с TDVSMDV с RWJSMDV с SPYSMDV с NOBLSMDV с VBR

Сравнение комиссий DFAS и SMDV

DFAS берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии SMDV в 0.40%.

SMDV
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF

Доходность на риск

DFAS vs. SMDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAS
Ранг доходности на риск DFAS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAS: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAS: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SMDV
Ранг доходности на риск SMDV: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMDV: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMDV: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMDV: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMDV: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMDV: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAS c SMDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFASSMDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.42

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

0.75

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.09

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

0.71

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.76

2.07

+3.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAS vs. SMDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAS на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа SMDV равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAS и SMDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFASSMDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.42

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.37

-0.10

Корреляция

Корреляция между DFAS и SMDV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAS и SMDV

Дивидендная доходность DFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности SMDV в 2.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		1.02%0.99%0.93%1.00%1.03%2.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMDV
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF		2.51%2.67%2.68%2.69%2.51%2.02%2.13%2.03%1.97%1.84%1.35%1.81%

Просадки

Сравнение просадок DFAS и SMDV

Максимальная просадка DFAS за все время составила -26.13%, что меньше максимальной просадки SMDV в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAS и SMDV.

Загрузка...

Показатели просадок

DFASSMDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.13%

-34.12%

+7.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-10.94%

-3.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.67%

-6.47%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.55%

-5.99%

-2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

3.73%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAS и SMDV

Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что DFAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFASSMDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

4.27%

+1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.67%

10.67%

+2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.96%

18.24%

+3.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.03%

18.71%

+2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.03%

20.71%

+0.32%