Сравнение DFAS с IWC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и iShares Microcap ETF (IWC).
DFAS и IWC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAS - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г.. IWC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Microcap Index. Фонд был запущен 12 авг. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAS и IWC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAS и IWC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFAS Dimensional U.S. Small Cap ETF | 2.33% | 8.17% | 10.21% | 17.83% | -13.84% | 4.94% |
IWC iShares Microcap ETF | 1.36% | 22.45% | 13.63% | 8.99% | -21.93% | -9.05% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAS показывает доходность 2.33%, что значительно выше, чем у IWC с доходностью 1.36%.
DFAS
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- 2.33%
- 6 месяцев
- 4.44%
- 1 год
- 20.32%
- 3 года*
- 11.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWC
- 1 день
- 4.11%
- 1 месяц
- -4.95%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 7.71%
- 1 год
- 45.56%
- 3 года*
- 16.51%
- 5 лет*
- 2.52%
- 10 лет*
- 10.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAS и IWC
DFAS берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии IWC в 0.60%.
Доходность на риск
DFAS vs. IWC — Ранг доходности на риск
DFAS
IWC
Сравнение DFAS c IWC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и iShares Microcap ETF (IWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAS | IWC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.74 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 2.38 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.30 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 3.27 | -1.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 10.63 | -4.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAS | IWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.74 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.28 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между DFAS и IWC составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAS и IWC
Дивидендная доходность DFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности IWC в 1.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAS Dimensional U.S. Small Cap ETF | 1.02% | 0.99% | 0.93% | 1.00% | 1.03% | 2.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWC iShares Microcap ETF | 1.06% | 1.10% | 1.06% | 1.17% | 1.18% | 0.78% | 0.98% | 1.19% | 1.01% | 1.09% | 1.16% | 1.49% |
Просадки
Сравнение просадок DFAS и IWC
Максимальная просадка DFAS за все время составила -26.13%, что меньше максимальной просадки IWC в -64.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAS и IWC.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAS | IWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.13% | -64.61% | +38.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.08% | -13.35% | -0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.67% | -8.83% | +2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.55% | -15.39% | +6.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 4.11% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAS и IWC
Текущая волатильность для Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) составляет 6.21%, в то время как у iShares Microcap ETF (IWC) волатильность равна 9.16%. Это указывает на то, что DFAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAS | IWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.21% | 9.16% | -2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.67% | 18.06% | -5.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.96% | 26.33% | -4.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.03% | 24.40% | -3.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.03% | 24.30% | -3.27% |