PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAS с IWC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAS с IWC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFAS (Dimensional U.S. Small Cap ETF) and IWC (iShares Micro-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. DFAS is actively managed, while IWC is passively managed. Over the past 3 years, DFAS returned 15.22%/yr vs 21.73%/yr for IWC. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. DFAS charges 0.34%/yr vs 0.60%/yr for IWC.

Доходность

Сравнение доходности DFAS и IWC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и iShares Micro-Cap ETF (IWC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAS показывает доходность 12.81%, что значительно ниже, чем у IWC с доходностью 18.97%.

DFAS

1 день
-0.81%
1 месяц
2.19%
С начала года
12.81%
6 месяцев
12.10%
1 год
27.65%
3 года*
15.22%
5 лет*
—
10 лет*
—

IWC

1 день
-2.09%
1 месяц
2.88%
С начала года
18.97%
6 месяцев
18.63%
1 год
55.24%
3 года*
21.73%
5 лет*
5.45%
10 лет*
11.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAS и IWC

2026 (YTD)20252024202320222021
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		12.81%8.17%10.21%17.83%-13.84%4.94%
IWC
iShares Micro-Cap ETF		18.97%22.45%13.63%8.99%-21.93%-9.05%

Correlation

The correlation between DFAS and IWC is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2021 г.

0.91

The correlation between DFAS and IWC has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAS и IWC

Секторы
DFAS
IWC

Финансовые услуги

19.5%
18.1%

Промышленность

18.6%
13.3%

Технологии

15.0%
18.4%

Потребительский циклический сектор

11.9%
5.3%

Здравоохранение

11.0%
28.1%

Энергетика

6.7%
4.7%

Сырьевые материалы

5.6%
4.4%

Потребительский защитный сектор

4.3%
1.9%

Коммунальные услуги

3.8%
0.6%

Коммуникационные услуги

2.8%
1.8%

Недвижимость

0.2%
3.5%

Финансовые услуги

DFAS
19.5%
IWC
18.1%

Промышленность

DFAS
18.6%
IWC
13.3%

Технологии

DFAS
15.0%
IWC
18.4%

Потребительский циклический сектор

DFAS
11.9%
IWC
5.3%

Здравоохранение

DFAS
11.0%
IWC
28.1%

Энергетика

DFAS
6.7%
IWC
4.7%

Сырьевые материалы

DFAS
5.6%
IWC
4.4%

Потребительский защитный сектор

DFAS
4.3%
IWC
1.9%

Коммунальные услуги

DFAS
3.8%
IWC
0.6%

Коммуникационные услуги

DFAS
2.8%
IWC
1.8%

Недвижимость

DFAS
0.2%
IWC
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional U.S. Small Cap ETF

iShares Micro-Cap ETF

Часто сравнивают с DFAS:
DFAS с AVUVDFAS с VBDFAS с AVSCDFAS с DFSTXDFAS с VBRDFAS с IJRDFAS с SCHA
Часто сравнивают с IWC:
IWC с IWMIWC с FDMIWC с SPYIWC с IWXIWC с PVIVXIWC с VOOIWC с VT

Доходность на риск

DFAS vs. IWC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAS
Ранг доходности на риск DFAS: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAS: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAS: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAS: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAS: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAS: 5757
Ранг коэф-та Мартина
IWC
Ранг доходности на риск IWC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWC: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWC: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWC: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWC: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAS c IWC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и iShares Micro-Cap ETF (IWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFASIWCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
2.36

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
3.10

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.37

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

4.47

-1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.17

14.76

-4.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAS vs. IWC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAS на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWC равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAS и IWC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFASIWCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

2.36

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.31

+0.05

Просадки

Сравнение просадок DFAS и IWC

Максимальная просадка DFAS за все время составила -26.13%, что меньше максимальной просадки IWC в -64.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAS и IWC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFASIWCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.13%

-64.61%

+38.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.36%

-12.43%

+3.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.13%

-29.46%

+3.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-2.90%

+2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.31%

-15.28%

+6.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

3.75%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAS и IWC

Текущая волатильность для Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) составляет 4.31%, в то время как у iShares Micro-Cap ETF (IWC) волатильность равна 7.29%. Это указывает на то, что DFAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFASIWCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

7.29%

-2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.58%

17.26%

-5.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

23.63%

-6.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.84%

24.42%

-3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.84%

24.42%

-3.58%

Сравнение комиссий DFAS и IWC

DFAS берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии IWC в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAS и IWC

Дивидендная доходность DFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности IWC в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		0.92%0.99%0.93%1.00%1.03%2.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWC
iShares Micro-Cap ETF		0.91%1.10%1.06%1.17%1.18%0.78%0.98%1.19%1.01%1.09%1.16%1.49%

Часто задаваемые вопросы

DFAS and IWC have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWC has higher volatility (7.29%) compared to DFAS (4.31%). In terms of maximum drawdown, DFAS dropped -26.13% vs IWC's -64.61%.

On 3-year performance, IWC leads with 21.73% vs 15.22% for DFAS. On fees, DFAS is cheaper at 0.34% per year. On volatility, DFAS has been the lower-risk option at 4.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IWC has performed better with a 21.73% return vs 15.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAS is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.60% for IWC.

DFAS and IWC have nearly identical dividend yields, around 0.92%.

They also come from different issuers: Dimensional and iShares. Their fees differ too: 0.34% for DFAS and 0.60% for IWC.

IWC currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAS и IWC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор