PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAS с FNDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAS с FNDE

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

DFAS (Dimensional U.S. Small Cap ETF) and FNDE (Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - DFAS is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional, while FNDE is a Emerging Markets Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity Emerging Markets Index (Net). DFAS is actively managed, while FNDE is passively managed. Over the past 5 years, DFAS returned 8.05%/yr vs 9.90%/yr for FNDE. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFAS charges 0.34%/yr vs 0.39%/yr for FNDE.

Доходность

Сравнение доходности DFAS и FNDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF (FNDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFAS показывает доходность 15.89%, а FNDE немного ниже – 15.28%.

DFAS

1 день
0.05%
1 месяц
6.49%
С начала года
15.89%
6 месяцев
13.64%
1 год
32.03%
3 года*
15.22%
5 лет*
8.05%
10 лет*
—

FNDE

1 день
1.39%
1 месяц
3.43%
С начала года
15.28%
6 месяцев
17.23%
1 год
33.20%
3 года*
19.92%
5 лет*
9.90%
10 лет*
11.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAS и FNDE

2026 (YTD)20252024202320222021
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		15.89%8.17%10.21%17.83%-13.84%4.52%
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF		15.28%29.46%12.10%14.99%-15.58%-2.64%

Correlation

The correlation between DFAS and FNDE is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2021 г.

0.58

The correlation between DFAS and FNDE has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAS и FNDE

Секторы
DFAS
FNDE

Финансовые услуги

19.2%
16.2%

Промышленность

18.9%
3.6%

Технологии

15.1%
23.3%

Потребительский циклический сектор

13.0%
8.1%

Здравоохранение

12.0%
1.1%

Энергетика

6.4%
10.4%

Сырьевые материалы

5.2%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.2%
1.2%

Коммунальные услуги

2.8%
1.9%

Коммуникационные услуги

2.6%
3.5%

Недвижимость

0.7%
1.5%

Финансовые услуги

DFAS
19.2%
FNDE
16.2%

Промышленность

DFAS
18.9%
FNDE
3.6%

Технологии

DFAS
15.1%
FNDE
23.3%

Потребительский циклический сектор

DFAS
13.0%
FNDE
8.1%

Здравоохранение

DFAS
12.0%
FNDE
1.1%

Энергетика

DFAS
6.4%
FNDE
10.4%

Сырьевые материалы

DFAS
5.2%
FNDE
8.1%

Потребительский защитный сектор

DFAS
4.2%
FNDE
1.2%

Коммунальные услуги

DFAS
2.8%
FNDE
1.9%

Коммуникационные услуги

DFAS
2.6%
FNDE
3.5%

Недвижимость

DFAS
0.7%
FNDE
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional U.S. Small Cap ETF

Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с DFAS:
DFAS с AVUVDFAS с VBDFAS с AVSCDFAS с DFSTXDFAS с VBRDFAS с IJRDFAS с SCHA
Часто сравнивают с FNDE:
FNDE с SCHEFNDE с VWOFNDE с AVEMFNDE с AVESFNDE с DEMFNDE с SCHFFNDE с DFEVX

Доходность на риск

DFAS vs. FNDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAS
Ранг доходности на риск DFAS: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAS: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAS: 7070
Ранг коэф-та Мартина
FNDE
Ранг доходности на риск FNDE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAS c FNDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF (FNDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFASFNDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
2.14

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
2.84

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.39

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

3.26

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.81

11.87

-0.06

DFAS vs. FNDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAS на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDE равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAS и FNDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFAS и FNDE

Максимальная просадка DFAS за все время составила -26.13%, что меньше максимальной просадки FNDE в -43.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAS и FNDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFASFNDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.13%

-43.55%

+17.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.36%

-10.23%

+0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.13%

-18.40%

-7.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.13%

-29.44%

+3.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.84%

+1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-11.69%

+3.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.80%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAS и FNDE

Текущая волатильность для Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) составляет 5.17%, в то время как у Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF (FNDE) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что DFAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFASFNDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

6.44%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.88%

13.13%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.98%

15.64%

+1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.85%

17.03%

+3.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.84%

19.31%

+1.53%

Сравнение комиссий DFAS и FNDE

DFAS берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии FNDE в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAS и FNDE

Дивидендная доходность DFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности FNDE в 3.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		0.90%0.99%0.93%1.00%1.03%2.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF		3.63%4.19%4.82%4.74%5.59%4.32%2.50%3.47%2.98%2.05%1.65%2.02%

Часто задаваемые вопросы

DFAS and FNDE have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNDE has higher volatility (6.44%) compared to DFAS (5.17%). In terms of maximum drawdown, DFAS dropped -26.13% vs FNDE's -43.55%.

On 5-year performance, FNDE leads with 9.90% vs 8.05% for DFAS. On fees, DFAS is cheaper at 0.34% per year. On volatility, DFAS has been the lower-risk option at 5.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FNDE has performed better with a 9.90% return vs 8.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAS is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.39% for FNDE.

FNDE has the higher dividend yield at 3.63%, compared with 0.90% for DFAS.

DFAS is categorized as Small Cap Blend Equities, while FNDE is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: Dimensional and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.34% for DFAS and 0.39% for FNDE.

FNDE currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAS и FNDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор