Сравнение DFAS с FDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM).
DFAS и FDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAS - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г.. FDM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dow Jones Select Microcap Index. Фонд был запущен 27 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAS и FDM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAS и FDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFAS Dimensional U.S. Small Cap ETF | 2.90% | 8.17% | 10.21% | 17.83% | -13.84% | 4.94% |
FDM First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund | 4.15% | 18.64% | 13.00% | 12.76% | -11.61% | 3.13% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAS показывает доходность 2.90%, что значительно ниже, чем у FDM с доходностью 4.15%.
DFAS
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 4.70%
- 1 год
- 20.43%
- 3 года*
- 11.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDM
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- 4.15%
- 6 месяцев
- 10.52%
- 1 год
- 34.37%
- 3 года*
- 17.51%
- 5 лет*
- 8.11%
- 10 лет*
- 11.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAS и FDM
DFAS берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии FDM в 0.60%.
Доходность на риск
DFAS vs. FDM — Ранг доходности на риск
DFAS
FDM
Сравнение DFAS c FDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAS | FDM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.55 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 2.25 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.29 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 2.91 | -1.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | 10.02 | -4.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAS | FDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.55 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.34 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между DFAS и FDM составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAS и FDM
Дивидендная доходность DFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности FDM в 1.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAS Dimensional U.S. Small Cap ETF | 1.01% | 0.99% | 0.93% | 1.00% | 1.03% | 2.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDM First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund | 1.32% | 1.43% | 1.56% | 1.81% | 1.80% | 1.08% | 1.68% | 1.37% | 1.26% | 0.97% | 1.13% | 1.45% |
Просадки
Сравнение просадок DFAS и FDM
Максимальная просадка DFAS за все время составила -26.13%, что меньше максимальной просадки FDM в -63.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAS и FDM.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAS | FDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.13% | -63.45% | +37.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.08% | -11.99% | -2.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.16% | -5.05% | -1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.55% | -11.43% | +2.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 3.48% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAS и FDM
Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) имеют волатильность 6.17% и 6.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAS | FDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.17% | 6.34% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.68% | 14.19% | -1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.96% | 22.29% | -0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.02% | 21.53% | -0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.02% | 23.33% | -2.31% |