PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAS с DISV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAS с DISV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFAS (Dimensional U.S. Small Cap ETF) and DISV (Dimensional International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - DFAS is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional, while DISV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFAS returned 15.22%/yr vs 24.35%/yr for DISV. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFAS charges 0.34%/yr vs 0.42%/yr for DISV.

Доходность

Сравнение доходности DFAS и DISV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAS показывает доходность 12.81%, что значительно выше, чем у DISV с доходностью 10.83%.

DFAS

1 день
-0.81%
1 месяц
2.19%
С начала года
12.81%
6 месяцев
12.10%
1 год
27.65%
3 года*
15.22%
5 лет*
—
10 лет*
—

DISV

1 день
-1.06%
1 месяц
3.34%
С начала года
10.83%
6 месяцев
15.28%
1 год
34.34%
3 года*
24.35%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAS и DISV

2026 (YTD)2025202420232022
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		12.81%8.17%10.21%17.83%-8.74%
DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF		10.83%47.42%5.87%19.52%-9.72%

Correlation

The correlation between DFAS and DISV is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2022 г.

0.71

The correlation between DFAS and DISV has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAS и DISV

Секторы
DFAS
DISV

Финансовые услуги

19.5%
18.6%

Промышленность

18.6%
18.1%

Технологии

15.0%
4.1%

Потребительский циклический сектор

11.9%
15.3%

Здравоохранение

11.0%
3.0%

Энергетика

6.7%
9.2%

Сырьевые материалы

5.6%
18.3%

Потребительский защитный сектор

4.3%
4.3%

Коммунальные услуги

3.8%
2.6%

Коммуникационные услуги

2.8%
3.4%

Недвижимость

0.2%
3.2%

Финансовые услуги

DFAS
19.5%
DISV
18.6%

Промышленность

DFAS
18.6%
DISV
18.1%

Технологии

DFAS
15.0%
DISV
4.1%

Потребительский циклический сектор

DFAS
11.9%
DISV
15.3%

Здравоохранение

DFAS
11.0%
DISV
3.0%

Энергетика

DFAS
6.7%
DISV
9.2%

Сырьевые материалы

DFAS
5.6%
DISV
18.3%

Потребительский защитный сектор

DFAS
4.3%
DISV
4.3%

Коммунальные услуги

DFAS
3.8%
DISV
2.6%

Коммуникационные услуги

DFAS
2.8%
DISV
3.4%

Недвижимость

DFAS
0.2%
DISV
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional U.S. Small Cap ETF

Dimensional International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с DFAS:
DFAS с AVUVDFAS с VBDFAS с AVSCDFAS с DFSTXDFAS с VBRDFAS с IJRDFAS с SCHA
Часто сравнивают с DISV:
DISV с DISVXDISV с AVDVDISV с AVDVXDISV с IVLUDISV с SPYDISV с AVDSDISV с VB

Доходность на риск

DFAS vs. DISV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAS
Ранг доходности на риск DFAS: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAS: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAS: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAS: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAS: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAS: 5757
Ранг коэф-та Мартина
DISV
Ранг доходности на риск DISV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISV: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISV: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAS c DISV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFASDISVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
2.39

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
3.28

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.43

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

2.72

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.17

10.27

-0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAS vs. DISV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAS на текущий момент составляет 1.66, что ниже коэффициента Шарпа DISV равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAS и DISV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFASDISVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

2.39

-0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.93

-0.57

Просадки

Сравнение просадок DFAS и DISV

Максимальная просадка DFAS за все время составила -26.13%, примерно равная максимальной просадке DISV в -26.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAS и DISV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFASDISVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.13%

-26.77%

+0.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.36%

-12.69%

+3.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.13%

-14.15%

-11.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-2.48%

+1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.31%

-4.90%

-3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

3.35%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAS и DISV

Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) имеют волатильность 4.31% и 4.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFASDISVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

4.16%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.58%

11.69%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

14.45%

+2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.84%

17.36%

+3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.84%

17.36%

+3.48%

Сравнение комиссий DFAS и DISV

DFAS берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии DISV в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAS и DISV

Дивидендная доходность DFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности DISV в 2.39%

ПозицияTTM20252024202320222021
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		0.92%0.99%0.93%1.00%1.03%2.87%
DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF		2.39%2.69%2.77%2.73%1.23%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFAS and DISV have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFAS has higher volatility (4.31%) compared to DISV (4.16%). In terms of maximum drawdown, DFAS dropped -26.13% vs DISV's -26.77%.

On 3-year performance, DISV leads with 24.35% vs 15.22% for DFAS. On fees, DFAS is cheaper at 0.34% per year. On volatility, DISV has been the lower-risk option at 4.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DISV has performed better with a 24.35% return vs 15.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAS is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.42% for DISV.

DISV has the higher dividend yield at 2.39%, compared with 0.92% for DFAS.

DFAS is categorized as Small Cap Blend Equities, while DISV is Foreign Small & Mid Cap Equities. Their fees differ too: 0.34% for DFAS and 0.42% for DISV.

DISV currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAS и DISV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор