PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAS с DFAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAS с DFAI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFAS (Dimensional U.S. Small Cap ETF) and DFAI (Dimensional International Core Equity Market ETF) are both exchange-traded funds - DFAS is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional, while DFAI is a Global Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFAS returned 15.22%/yr vs 18.12%/yr for DFAI. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFAS charges 0.34%/yr vs 0.18%/yr for DFAI.

Доходность

Сравнение доходности DFAS и DFAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAS показывает доходность 12.81%, что значительно выше, чем у DFAI с доходностью 9.16%.

DFAS

1 день
-0.81%
1 месяц
2.19%
С начала года
12.81%
6 месяцев
12.10%
1 год
27.65%
3 года*
15.22%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAI

1 день
-0.84%
1 месяц
2.67%
С начала года
9.16%
6 месяцев
11.79%
1 год
24.65%
3 года*
18.12%
5 лет*
9.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAS и DFAI

2026 (YTD)20252024202320222021
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		12.81%8.17%10.21%17.83%-13.84%4.94%
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		9.16%34.04%4.68%17.60%-12.95%-0.63%

Correlation

The correlation between DFAS and DFAI is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2021 г.

0.75

The correlation between DFAS and DFAI has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAS и DFAI

Секторы
DFAS
DFAI

Финансовые услуги

19.5%
22.5%

Промышленность

18.6%
19.5%

Технологии

15.0%
9.3%

Потребительский циклический сектор

11.9%
8.6%

Здравоохранение

11.0%
8.8%

Энергетика

6.7%
6.8%

Сырьевые материалы

5.6%
8.8%

Потребительский защитный сектор

4.3%
6.4%

Коммунальные услуги

3.8%
4.0%

Коммуникационные услуги

2.8%
3.7%

Недвижимость

0.2%
1.5%

Финансовые услуги

DFAS
19.5%
DFAI
22.5%

Промышленность

DFAS
18.6%
DFAI
19.5%

Технологии

DFAS
15.0%
DFAI
9.3%

Потребительский циклический сектор

DFAS
11.9%
DFAI
8.6%

Здравоохранение

DFAS
11.0%
DFAI
8.8%

Энергетика

DFAS
6.7%
DFAI
6.8%

Сырьевые материалы

DFAS
5.6%
DFAI
8.8%

Потребительский защитный сектор

DFAS
4.3%
DFAI
6.4%

Коммунальные услуги

DFAS
3.8%
DFAI
4.0%

Коммуникационные услуги

DFAS
2.8%
DFAI
3.7%

Недвижимость

DFAS
0.2%
DFAI
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional U.S. Small Cap ETF

Dimensional International Core Equity Market ETF

Часто сравнивают с DFAS:
DFAS с AVUVDFAS с VBDFAS с AVSCDFAS с DFSTXDFAS с VBRDFAS с IJRDFAS с SCHA
Часто сравнивают с DFAI:
DFAI с DFICDFAI с VXUSDFAI с AVDEDFAI с VEADFAI с DFAEDFAI с SCHFDFAI с FNDF

Доходность на риск

DFAS vs. DFAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAS
Ранг доходности на риск DFAS: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAS: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAS: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAS: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAS: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAS: 5757
Ранг коэф-та Мартина
DFAI
Ранг доходности на риск DFAI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAI: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAI: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAI: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAI: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAS c DFAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFASDFAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
1.76

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
2.49

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.32

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

2.26

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.17

8.87

+1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAS vs. DFAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAS на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAI равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAS и DFAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFASDFAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.76

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.78

-0.42

Просадки

Сравнение просадок DFAS и DFAI

Максимальная просадка DFAS за все время составила -26.13%, примерно равная максимальной просадке DFAI в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAS и DFAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFASDFAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.13%

-27.44%

+1.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.36%

-10.95%

+1.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.13%

-13.25%

-12.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-1.61%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.31%

-5.12%

-3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.79%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAS и DFAI

Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) имеют волатильность 4.31% и 4.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFASDFAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

4.45%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.58%

11.68%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

14.08%

+2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.84%

15.92%

+4.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.84%

15.70%

+5.14%

Сравнение комиссий DFAS и DFAI

DFAS берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии DFAI в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAS и DFAI

Дивидендная доходность DFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности DFAI в 2.26%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		2.26%2.45%2.72%2.64%2.72%2.06%0.09%
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		0.92%0.99%0.93%1.00%1.03%2.87%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFAS and DFAI have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFAI has higher volatility (4.45%) compared to DFAS (4.31%). In terms of maximum drawdown, DFAS dropped -26.13% vs DFAI's -27.44%.

On 3-year performance, DFAI leads with 18.12% vs 15.22% for DFAS. On fees, DFAI is cheaper at 0.18% per year. On volatility, DFAS has been the lower-risk option at 4.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFAI has performed better with a 18.12% return vs 15.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAI is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.34% for DFAS.

DFAI has the higher dividend yield at 2.26%, compared with 0.92% for DFAS.

DFAS is categorized as Small Cap Blend Equities, while DFAI is Global Equities. Their fees differ too: 0.34% for DFAS and 0.18% for DFAI.

DFAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAS и DFAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор