PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAS с DFAI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFAS с DFAI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI).

DFAS и DFAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAS - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г.. DFAI - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности DFAS и DFAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFAS и DFAI

2026 (YTD)20252024202320222021
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		2.33%8.17%10.21%17.83%-13.84%4.94%
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		2.50%34.04%4.68%17.60%-12.95%-0.63%

Доходность по периодам

С начала года, DFAS показывает доходность 2.33%, что значительно ниже, чем у DFAI с доходностью 2.50%.

DFAS

1 день
2.80%
1 месяц
-5.04%
С начала года
2.33%
6 месяцев
4.44%
1 год
20.32%
3 года*
11.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAI

1 день
2.96%
1 месяц
-7.52%
С начала года
2.50%
6 месяцев
8.18%
1 год
28.07%
3 года*
16.13%
5 лет*
9.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional U.S. Small Cap ETF

Dimensional International Core Equity Market ETF

Часто сравнивают с DFAS:
DFAS с AVUVDFAS с VBDFAS с AVSCDFAS с DFSTXDFAS с VBRDFAS с IJRDFAS с SCHA
Часто сравнивают с DFAI:
DFAI с DFICDFAI с AVDEDFAI с VXUSDFAI с VEADFAI с DFAEDFAI с DFALXDFAI с SCHF

Сравнение комиссий DFAS и DFAI

DFAS берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии DFAI в 0.18%.

DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF

Доходность на риск

DFAS vs. DFAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAS
Ранг доходности на риск DFAS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAS: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAS: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
DFAI
Ранг доходности на риск DFAI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAI: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAI: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAI: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAS c DFAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFASDFAIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.69

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

2.32

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.35

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

2.46

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.76

9.75

-3.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAS vs. DFAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAS на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа DFAI равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAS и DFAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFASDFAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.69

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.73

-0.46

Корреляция

Корреляция между DFAS и DFAI составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAS и DFAI

Дивидендная доходность DFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности DFAI в 2.41%

TTM202520242023202220212020
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		1.02%0.99%0.93%1.00%1.03%2.87%0.00%
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		2.41%2.45%2.72%2.64%2.72%2.06%0.09%

Просадки

Сравнение просадок DFAS и DFAI

Максимальная просадка DFAS за все время составила -26.13%, примерно равная максимальной просадке DFAI в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAS и DFAI.

Загрузка...

Показатели просадок

DFASDFAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.13%

-27.44%

+1.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-10.95%

-3.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.67%

-7.61%

+0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.55%

-5.21%

-3.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

2.76%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAS и DFAI

Текущая волатильность для Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) составляет 6.21%, в то время как у Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) волатильность равна 7.35%. Это указывает на то, что DFAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFASDFAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

7.35%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.67%

10.56%

+2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.96%

16.70%

+5.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.03%

15.81%

+5.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.03%

15.66%

+5.37%