Сравнение DFAS с DFAC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC).
DFAS и DFAC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAS - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г.. DFAC - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAS и DFAC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAS и DFAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFAS Dimensional U.S. Small Cap ETF | 2.33% | 8.17% | 10.21% | 17.83% | -13.84% | 4.94% |
DFAC Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | -1.60% | 15.66% | 19.61% | 21.96% | -14.93% | 9.51% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAS показывает доходность 2.33%, что значительно выше, чем у DFAC с доходностью -1.60%.
DFAS
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- 2.33%
- 6 месяцев
- 4.44%
- 1 год
- 20.32%
- 3 года*
- 11.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFAC
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- -1.60%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 19.05%
- 3 года*
- 16.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAS и DFAC
DFAS берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии DFAC в 0.19%.
Доходность на риск
DFAS vs. DFAC — Ранг доходности на риск
DFAS
DFAC
Сравнение DFAS c DFAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAS | DFAC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.03 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.56 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.54 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 7.28 | -1.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAS | DFAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.03 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.55 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между DFAS и DFAC составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAS и DFAC
Дивидендная доходность DFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что сопоставимо с доходностью DFAC в 1.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFAS Dimensional U.S. Small Cap ETF | 1.02% | 0.99% | 0.93% | 1.00% | 1.03% | 2.87% |
DFAC Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 1.03% | 0.97% | 1.03% | 1.20% | 1.50% | 0.88% |
Просадки
Сравнение просадок DFAS и DFAC
Максимальная просадка DFAS за все время составила -26.13%, что больше максимальной просадки DFAC в -23.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAS и DFAC.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAS | DFAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.13% | -23.12% | -3.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.08% | -12.79% | -1.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.67% | -5.94% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.55% | -5.62% | -2.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 2.71% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAS и DFAC
Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что DFAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAS | DFAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.21% | 5.31% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.67% | 9.59% | +3.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.96% | 18.51% | +3.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.03% | 17.30% | +3.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.03% | 17.30% | +3.73% |