Сравнение DFAC с DFEOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX).
DFAC - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г.. DFEOX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFAC или DFEOX.
Основные характеристики
| DFAC | DFEOX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.10% | 25.42% |
| Дох-ть за 1 год | 39.70% | 39.89% |
| Дох-ть за 3 года | 8.95% | 9.74% |
| Коэф-т Шарпа | 2.96 | 3.02 |
| Коэф-т Сортино | 4.03 | 4.10 |
| Коэф-т Омега | 1.55 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 4.49 | 4.67 |
| Коэф-т Мартина | 19.23 | 19.82 |
| Индекс Язвы | 2.00% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 13.03% | 12.81% |
| Макс. просадка | -23.12% | -56.78% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между DFAC и DFEOX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFAC и DFEOX
С начала года, DFAC показывает доходность 24.10%, что значительно ниже, чем у DFEOX с доходностью 25.42%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAC и DFEOX
DFAC берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии DFEOX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFAC c DFEOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAC и DFEOX
Дивидендная доходность DFAC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности DFEOX в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAC Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 1.00% | 1.20% | 1.50% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFEOX DFA US Core Equity 1 Portfolio I | 1.17% | 1.43% | 1.57% | 1.12% | 1.36% | 1.41% | 1.67% | 1.58% | 1.72% | 1.74% | 1.48% | 1.38% |
Просадки
Сравнение просадок DFAC и DFEOX
Максимальная просадка DFAC за все время составила -23.12%, что меньше максимальной просадки DFEOX в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAC и DFEOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFAC и DFEOX
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) имеют волатильность 4.50% и 4.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.