PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAC с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAC с VTI

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DFAC (Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. DFAC is actively managed, while VTI is passively managed. Over the past 5 years, DFAC returned 11.69%/yr vs 11.90%/yr for VTI. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. DFAC charges 0.17%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности DFAC и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAC показывает доходность 10.46%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 8.82%.

DFAC

1 день
-1.29%
1 месяц
0.07%
С начала года
10.46%
6 месяцев
9.33%
1 год
25.95%
3 года*
19.52%
5 лет*
11.69%
10 лет*
—

VTI

1 день
-1.39%
1 месяц
-0.84%
С начала года
8.82%
6 месяцев
7.71%
1 год
24.22%
3 года*
20.62%
5 лет*
11.90%
10 лет*
15.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAC и VTI

2026 (YTD)20252024202320222021
DFAC
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF		10.46%15.66%19.61%21.96%-14.93%9.55%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		8.82%17.10%23.81%26.05%-19.52%10.31%

Correlation

The correlation between DFAC and VTI is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2021 г.

0.97

The correlation between DFAC and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAC и VTI

Секторы
DFAC
VTI

Технологии

31.2%
37.0%

Финансовые услуги

13.8%
11.3%

Промышленность

12.4%
9.4%

Потребительский циклический сектор

10.6%
9.7%

Здравоохранение

9.1%
9.0%

Коммуникационные услуги

7.8%
9.8%

Энергетика

5.3%
3.3%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.3%

Сырьевые материалы

3.2%
1.9%

Коммунальные услуги

1.8%
2.1%

Недвижимость

0.2%
2.3%

Технологии

DFAC
31.2%
VTI
37.0%

Финансовые услуги

DFAC
13.8%
VTI
11.3%

Промышленность

DFAC
12.4%
VTI
9.4%

Потребительский циклический сектор

DFAC
10.6%
VTI
9.7%

Здравоохранение

DFAC
9.1%
VTI
9.0%

Коммуникационные услуги

DFAC
7.8%
VTI
9.8%

Энергетика

DFAC
5.3%
VTI
3.3%

Потребительский защитный сектор

DFAC
4.7%
VTI
4.3%

Сырьевые материалы

DFAC
3.2%
VTI
1.9%

Коммунальные услуги

DFAC
1.8%
VTI
2.1%

Недвижимость

DFAC
0.2%
VTI
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с DFAC:
DFAC с AVUSDFAC с VOODFAC с DCORDFAC с DFEOXDFAC с DFUVDFAC с DFATDFAC с DFUS
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

DFAC vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAC
Ранг доходности на риск DFAC: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAC: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAC: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAC: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAC: 7474
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAC c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFACVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
1.90

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
2.59

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.34

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

2.73

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.40

12.14

+1.26

DFAC vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAC на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAC и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFAC и VTI

Максимальная просадка DFAC за все время составила -23.12%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAC и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFACVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.12%

-55.45%

+32.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.49%

-8.92%

+0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.02%

-19.30%

-0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.12%

-25.36%

+2.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.07%

-2.85%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.40%

-8.01%

+2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

2.00%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAC и VTI

Текущая волатильность для Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) составляет 4.56%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что DFAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFACVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

4.95%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

10.05%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.64%

12.83%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.15%

17.51%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

18.32%

-1.18%

Сравнение комиссий DFAC и VTI

DFAC берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAC и VTI

Дивидендная доходность DFAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности VTI в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAC
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF		0.92%0.97%1.03%1.20%1.50%0.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.04%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, DFAC and VTI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTI has higher volatility (4.95%) compared to DFAC (4.56%). In terms of maximum drawdown, DFAC dropped -23.12% vs VTI's -55.45%.

On 5-year performance, VTI leads with 11.90% vs 11.69% for DFAC. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, DFAC has been the lower-risk option at 4.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VTI has performed better with a 11.90% return vs 11.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.17% for DFAC.

VTI has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.92% for DFAC.

They also come from different issuers: Dimensional and Vanguard. Their fees differ too: 0.17% for DFAC and 0.03% for VTI.

DFAC currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAC и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор