Сравнение DFAC с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
DFAC и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAC - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFAC или VTI.
Основные характеристики
| DFAC | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.10% | 26.35% |
| Дох-ть за 1 год | 39.70% | 40.48% |
| Дох-ть за 3 года | 8.95% | 8.68% |
| Коэф-т Шарпа | 2.96 | 3.10 |
| Коэф-т Сортино | 4.03 | 4.13 |
| Коэф-т Омега | 1.55 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 4.49 | 4.21 |
| Коэф-т Мартина | 19.23 | 20.25 |
| Индекс Язвы | 2.00% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 13.03% | 12.68% |
| Макс. просадка | -23.12% | -55.45% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между DFAC и VTI составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFAC и VTI
С начала года, DFAC показывает доходность 24.10%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 26.35%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAC и VTI
DFAC берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFAC c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAC и VTI
Дивидендная доходность DFAC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности VTI в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAC Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 1.00% | 1.20% | 1.50% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.26% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок DFAC и VTI
Максимальная просадка DFAC за все время составила -23.12%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAC и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFAC и VTI
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что DFAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.