PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DFAC с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAC с VTI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DFAC (Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. DFAC is actively managed, while VTI is passively managed. Over the past 5 years, DFAC returned 12.22%/yr vs 12.21%/yr for VTI. Their 0.97 correlation means they have historically moved very closely together. DFAC charges 0.17%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности DFAC и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAC показывает доходность 16.08%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 13.92%.

DFAC

1 день
-0.17%
1 месяц
2.76%
6 месяцев
12.50%
С начала года
16.08%
1 год
26.62%
3 года*
19.62%
5 лет*
12.22%
10 лет*
—
Всё время*
12.42%

VTI

1 день
-0.31%
1 месяц
2.15%
6 месяцев
12.91%
С начала года
13.92%
1 год
24.23%
3 года*
21.00%
5 лет*
12.21%
10 лет*
14.83%
Всё время*
9.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DFAC

Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF
$108.48M$101.04M$91.73M

VTI

Vanguard Total Stock Market ETF
$1.15B$1.16B$1.24B

Сравнение доходности по годам DFAC и VTI

2026 (YTD)20252024202320222021
DFAC
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF		16.08%15.66%19.61%21.96%-14.93%9.55%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		13.92%17.10%23.81%26.05%-19.52%10.31%

Correlation

The correlation between DFAC and VTI is 0.97 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.97

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.97

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2021 г.

0.97

The correlation between DFAC and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAC и VTI

Секторы
DFAC
VTI

Технологии

29.3%
36.1%

Финансовые услуги

15.3%
11.8%

Промышленность

12.4%
10.2%

Здравоохранение

10.0%
9.7%

Потребительский циклический сектор

9.9%
9.4%

Коммуникационные услуги

6.6%
9.1%

Энергетика

5.6%
3.2%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.3%

Сырьевые материалы

3.7%
1.9%

Коммунальные услуги

2.0%
2.2%

Недвижимость

0.2%
2.3%

Технологии

DFAC
29.3%
VTI
36.1%

Финансовые услуги

DFAC
15.3%
VTI
11.8%

Промышленность

DFAC
12.4%
VTI
10.2%

Здравоохранение

DFAC
10.0%
VTI
9.7%

Потребительский циклический сектор

DFAC
9.9%
VTI
9.4%

Коммуникационные услуги

DFAC
6.6%
VTI
9.1%

Энергетика

DFAC
5.6%
VTI
3.2%

Потребительский защитный сектор

DFAC
4.8%
VTI
4.3%

Сырьевые материалы

DFAC
3.7%
VTI
1.9%

Коммунальные услуги

DFAC
2.0%
VTI
2.2%

Недвижимость

DFAC
0.2%
VTI
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с DFAC:
DFAC с AVUSDFAC с DCORDFAC с VOODFAC с DFEOXDFAC с DFUVDFAC с DFUSDFAC с DFAT
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

DFAC vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DFAC
Ранг доходности на риск DFAC: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAC: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAC: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAC: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAC: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAC: 8686
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DFAC c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFACVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.86

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
2.57

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.33

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

2.73

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.77

11.76

+2.01

DFAC vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAC на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAC и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFAC и VTI

Максимальная просадка DFAC за все время составила -23.12%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAC и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFACVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.12%

-55.45%

+32.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.49%

-8.92%

+0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.02%

-19.30%

-0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.12%

-25.36%

+2.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-0.31%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.29%

-7.98%

+2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

2.07%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAC и VTI

Текущая волатильность для Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) составляет 3.52%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что DFAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFACVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

4.09%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.80%

10.44%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.61%

13.10%

-0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.11%

17.54%

-0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.01%

18.32%

-1.31%

Сравнение комиссий DFAC и VTI

DFAC берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAC и VTI

Дивидендная доходность DFAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности VTI в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAC
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF		0.88%0.97%1.03%1.20%1.50%0.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.03%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, DFAC and VTI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTI has higher volatility (4.09%) compared to DFAC (3.52%). In terms of maximum drawdown, DFAC dropped -23.12% vs VTI's -55.45%.

On 5-year performance, DFAC leads with 12.22% vs 12.21% for VTI. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, DFAC has been the lower-risk option at 3.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DFAC has performed better with a 12.22% return vs 12.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.17% for DFAC.

VTI has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.88% for DFAC.

They also come from different issuers: Dimensional and Vanguard. Their fees differ too: 0.17% for DFAC and 0.03% for VTI.

DFAC currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAC и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор