PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFAC с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFAC с VTI

Последнее обновление 24 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

DFAC и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAC - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFAC или VTI.

Корреляция

Корреляция между DFAC и VTI составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DFAC и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFAC:

0.39

VTI:

0.55

Коэф-т Сортино

DFAC:

0.60

VTI:

0.82

Коэф-т Омега

DFAC:

1.08

VTI:

1.12

Коэф-т Кальмара

DFAC:

0.32

VTI:

0.51

Коэф-т Мартина

DFAC:

1.12

VTI:

1.90

Индекс Язвы

DFAC:

5.65%

VTI:

5.15%

Дневная вол-ть

DFAC:

19.70%

VTI:

20.31%

Макс. просадка

DFAC:

-23.11%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

DFAC:

-7.30%

VTI:

-5.63%

Доходность по периодам

С начала года, DFAC показывает доходность -2.19%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -1.30%.

DFAC

С начала года

-2.19%

1 месяц

7.52%

6 месяцев

-5.91%

1 год

7.65%

3 года

12.81%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VTI

С начала года

-1.30%

1 месяц

8.20%

6 месяцев

-3.22%

1 год

11.11%

3 года

14.90%

5 лет

15.52%

10 лет

11.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Сравнение комиссий DFAC и VTI

DFAC берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFAC
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFAC и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAC
Ранг риск-скорректированной доходности DFAC, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFAC, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAC, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAC, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFAC c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFAC на текущий момент составляет 0.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAC и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAC и VTI

Дивидендная доходность DFAC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности VTI в 1.32%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFAC
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF		1.11%1.03%1.20%1.50%0.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.32%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок DFAC и VTI

Максимальная просадка DFAC за все время составила -23.11%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAC и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DFAC и VTI

Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что DFAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...