PortfoliosLab logo
Сравнение DFAC с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFAC и VTI составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности DFAC и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
28.05%
31.49%
DFAC
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFAC:

0.32

VTI:

0.50

Коэф-т Сортино

DFAC:

0.59

VTI:

0.84

Коэф-т Омега

DFAC:

1.09

VTI:

1.12

Коэф-т Кальмара

DFAC:

0.31

VTI:

0.52

Коэф-т Мартина

DFAC:

1.17

VTI:

2.05

Индекс Язвы

DFAC:

5.33%

VTI:

4.91%

Дневная вол-ть

DFAC:

19.27%

VTI:

19.96%

Макс. просадка

DFAC:

-23.11%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

DFAC:

-10.71%

VTI:

-9.12%

Доходность по периодам

С начала года, DFAC показывает доходность -5.78%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -4.94%.


DFAC

С начала года

-5.78%

1 месяц

-1.78%

6 месяцев

-3.91%

1 год

8.27%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VTI

С начала года

-4.94%

1 месяц

-0.45%

6 месяцев

-1.66%

1 год

12.19%

5 лет

15.89%

10 лет

11.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFAC и VTI

DFAC берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии DFAC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFAC: 0.19%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTI: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFAC и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DFAC
Ранг риск-скорректированной доходности DFAC, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFAC, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAC, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAC, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAC, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAC, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFAC c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DFAC, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DFAC: 0.32
VTI: 0.50
Коэффициент Сортино DFAC, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DFAC: 0.59
VTI: 0.84
Коэффициент Омега DFAC, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DFAC: 1.09
VTI: 1.12
Коэффициент Кальмара DFAC, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
DFAC: 0.31
VTI: 0.52
Коэффициент Мартина DFAC, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DFAC: 1.17
VTI: 2.05

Показатель коэффициента Шарпа DFAC на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAC и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.32
0.50
DFAC
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAC и VTI

Дивидендная доходность DFAC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности VTI в 1.37%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFAC
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF
1.15%1.03%1.20%1.50%0.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.37%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок DFAC и VTI

Максимальная просадка DFAC за все время составила -23.11%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAC и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-10.71%
-9.12%
DFAC
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности DFAC и VTI

Текущая волатильность для Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) составляет 13.95%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 14.71%. Это указывает на то, что DFAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
13.95%
14.71%
DFAC
VTI