PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFAC с AVUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFAC с AVUS

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS).

DFAC и AVUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAC - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г.. AVUS - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFAC или AVUS.

Корреляция

Корреляция между DFAC и AVUS составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DFAC и AVUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFAC:

0.36

AVUS:

0.38

Коэф-т Сортино

DFAC:

0.66

AVUS:

0.68

Коэф-т Омега

DFAC:

1.09

AVUS:

1.10

Коэф-т Кальмара

DFAC:

0.36

AVUS:

0.39

Коэф-т Мартина

DFAC:

1.28

AVUS:

1.43

Индекс Язвы

DFAC:

5.61%

AVUS:

5.38%

Дневная вол-ть

DFAC:

19.69%

AVUS:

20.15%

Макс. просадка

DFAC:

-23.11%

AVUS:

-37.04%

Текущая просадка

DFAC:

-6.70%

AVUS:

-5.87%

Доходность по периодам

С начала года, DFAC показывает доходность -1.55%, что значительно ниже, чем у AVUS с доходностью -1.22%.

DFAC

С начала года

-1.55%

1 месяц

12.56%

6 месяцев

-3.67%

1 год

7.00%

3 года

13.33%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AVUS

С начала года

-1.22%

1 месяц

12.87%

6 месяцев

-2.98%

1 год

7.55%

3 года

13.65%

5 лет

16.69%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF

Avantis U.S. Equity ETF

Сравнение комиссий DFAC и AVUS

DFAC берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии AVUS в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFAC
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFAC и AVUS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAC
Ранг риск-скорректированной доходности DFAC, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFAC, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAC, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAC, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAC, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
AVUS
Ранг риск-скорректированной доходности AVUS, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVUS, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUS, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUS, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUS, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUS, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFAC c AVUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFAC на текущий момент составляет 0.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUS равному 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAC и AVUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAC и AVUS

Дивидендная доходность DFAC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности AVUS в 1.32%

TTM202420232022202120202019
DFAC
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF		1.10%1.03%1.20%1.50%0.88%0.00%0.00%
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		1.32%1.27%1.41%1.60%1.08%1.19%0.35%

Просадки

Сравнение просадок DFAC и AVUS

Максимальная просадка DFAC за все время составила -23.11%, что меньше максимальной просадки AVUS в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAC и AVUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DFAC и AVUS

Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) имеют волатильность 5.05% и 5.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...