PortfoliosLab logo
Сравнение DFAC с DFUV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFAC и DFUV составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности DFAC и DFUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) и Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
35.87%
23.73%
DFAC
DFUV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFAC:

0.30

DFUV:

0.09

Коэф-т Сортино

DFAC:

0.56

DFUV:

0.26

Коэф-т Омега

DFAC:

1.08

DFUV:

1.04

Коэф-т Кальмара

DFAC:

0.29

DFUV:

0.09

Коэф-т Мартина

DFAC:

1.10

DFUV:

0.33

Индекс Язвы

DFAC:

5.29%

DFUV:

5.03%

Дневная вол-ть

DFAC:

19.33%

DFUV:

18.19%

Макс. просадка

DFAC:

-23.11%

DFUV:

-17.60%

Текущая просадка

DFAC:

-11.37%

DFUV:

-10.55%

Доходность по периодам

С начала года, DFAC показывает доходность -6.48%, что значительно ниже, чем у DFUV с доходностью -3.45%.


DFAC

С начала года

-6.48%

1 месяц

-2.18%

6 месяцев

-6.24%

1 год

7.19%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DFUV

С начала года

-3.45%

1 месяц

-4.51%

6 месяцев

-5.00%

1 год

2.76%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFAC и DFUV

DFAC берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DFUV в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии DFUV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFUV: 0.21%
График комиссии DFAC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFAC: 0.19%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFAC и DFUV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DFAC
Ранг риск-скорректированной доходности DFAC, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFAC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAC, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAC, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAC, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина

DFUV
Ранг риск-скорректированной доходности DFUV, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFUV, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUV, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUV, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUV, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUV, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFAC c DFUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) и Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DFAC, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DFAC: 0.30
DFUV: 0.09
Коэффициент Сортино DFAC, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DFAC: 0.56
DFUV: 0.26
Коэффициент Омега DFAC, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DFAC: 1.08
DFUV: 1.04
Коэффициент Кальмара DFAC, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DFAC: 0.29
DFUV: 0.09
Коэффициент Мартина DFAC, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DFAC: 1.10
DFUV: 0.33

Показатель коэффициента Шарпа DFAC на текущий момент составляет 0.30, что выше коэффициента Шарпа DFUV равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAC и DFUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.30
0.09
DFAC
DFUV

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAC и DFUV

Дивидендная доходность DFAC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности DFUV в 1.77%


TTM2024202320222021
DFAC
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF
1.16%1.03%1.20%1.50%0.88%
DFUV
Dimensional US Marketwide Value ETF
1.77%1.64%1.72%1.34%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFAC и DFUV

Максимальная просадка DFAC за все время составила -23.11%, что больше максимальной просадки DFUV в -17.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAC и DFUV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.37%
-10.55%
DFAC
DFUV

Волатильность

Сравнение волатильности DFAC и DFUV

Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) имеет более высокую волатильность в 13.93% по сравнению с Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) с волатильностью 12.75%. Это указывает на то, что DFAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.93%
12.75%
DFAC
DFUV