PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DFAC с DFUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAC с DFUV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DFAC (Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF) and DFUV (Dimensional US Marketwide Value ETF) are both exchange-traded funds - DFAC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional, while DFUV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFAC returned 19.62%/yr vs 18.64%/yr for DFUV. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. DFAC charges 0.17%/yr vs 0.21%/yr for DFUV.

Доходность

Сравнение доходности DFAC и DFUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) и Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAC показывает доходность 16.08%, что значительно ниже, чем у DFUV с доходностью 22.32%.

DFAC

1 день
-0.17%
1 месяц
2.76%
6 месяцев
12.50%
С начала года
16.08%
1 год
26.62%
3 года*
19.62%
5 лет*
12.22%
10 лет*
—
Всё время*
12.42%

DFUV

1 день
-0.19%
1 месяц
2.72%
6 месяцев
14.37%
С начала года
22.32%
1 год
35.42%
3 года*
18.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
14.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DFAC

Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF
$108.48M$101.04M$91.73M

DFUV

Dimensional US Marketwide Value ETF
$21.15M$21.03M$22.17M

Сравнение доходности по годам DFAC и DFUV

2026 (YTD)2025202420232022
DFAC
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF		16.08%15.66%19.61%21.96%-3.42%
DFUV
Dimensional US Marketwide Value ETF		22.32%15.77%11.79%13.25%-0.71%

Correlation

The correlation between DFAC and DFUV is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.86

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2022 г.

0.91

The correlation between DFAC and DFUV has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAC и DFUV

Секторы
DFAC
DFUV

Технологии

29.3%
13.6%

Финансовые услуги

15.3%
22.8%

Промышленность

12.4%
12.8%

Здравоохранение

10.0%
15.1%

Потребительский циклический сектор

9.9%
7.5%

Коммуникационные услуги

6.6%
5.3%

Энергетика

5.6%
12.1%

Потребительский защитный сектор

4.8%
3.6%

Сырьевые материалы

3.7%
6.4%

Коммунальные услуги

2.0%
0.1%

Недвижимость

0.2%
0.3%

Технологии

DFAC
29.3%
DFUV
13.6%

Финансовые услуги

DFAC
15.3%
DFUV
22.8%

Промышленность

DFAC
12.4%
DFUV
12.8%

Здравоохранение

DFAC
10.0%
DFUV
15.1%

Потребительский циклический сектор

DFAC
9.9%
DFUV
7.5%

Коммуникационные услуги

DFAC
6.6%
DFUV
5.3%

Энергетика

DFAC
5.6%
DFUV
12.1%

Потребительский защитный сектор

DFAC
4.8%
DFUV
3.6%

Сырьевые материалы

DFAC
3.7%
DFUV
6.4%

Коммунальные услуги

DFAC
2.0%
DFUV
0.1%

Недвижимость

DFAC
0.2%
DFUV
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF

Dimensional US Marketwide Value ETF

Часто сравнивают с DFAC:
DFAC с AVUSDFAC с VTIDFAC с DCORDFAC с VOODFAC с DFEOXDFAC с DFUSDFAC с DFAT
Часто сравнивают с DFUV:
DFUV с VTVDFUV с AVLVDFUV с DFLVDFUV с AVUVDFUV с VOODFUV с DFUSDFUV с IWD

Доходность на риск

DFAC vs. DFUV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DFAC
Ранг доходности на риск DFAC: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAC: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAC: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAC: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAC: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAC: 8686
Ранг коэф-та Мартина
DFUV
Ранг доходности на риск DFUV: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUV: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUV: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUV: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUV: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUV: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DFAC c DFUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) и Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFACDFUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.99

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
4.15

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.53

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

5.92

-2.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.77

22.35

-8.58

DFAC vs. DFUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAC на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFUV равному 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAC и DFUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFAC и DFUV

Максимальная просадка DFAC за все время составила -23.12%, что больше максимальной просадки DFUV в -17.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAC и DFUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFACDFUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.12%

-17.60%

-5.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.49%

-6.01%

-2.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.02%

-17.60%

-2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-0.19%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.29%

-3.53%

-1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

1.59%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAC и DFUV

Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что DFAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFACDFUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

2.90%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.80%

8.69%

+1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.61%

11.91%

+0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.11%

16.12%

+0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.01%

16.12%

+0.89%

Сравнение комиссий DFAC и DFUV

DFAC берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии DFUV в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAC и DFUV

Дивидендная доходность DFAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности DFUV в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021
DFAC
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF		0.88%0.97%1.03%1.20%1.50%0.88%
DFUV
Dimensional US Marketwide Value ETF		1.28%1.55%1.64%1.72%1.34%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFAC and DFUV have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFAC has higher volatility (3.52%) compared to DFUV (2.90%). In terms of maximum drawdown, DFAC dropped -23.12% vs DFUV's -17.60%.

On 3-year performance, DFAC leads with 19.62% vs 18.64% for DFUV. On fees, DFAC is cheaper at 0.17% per year. On volatility, DFUV has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFAC has performed better with a 19.62% return vs 18.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAC is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.21% for DFUV.

DFUV has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.88% for DFAC.

DFAC is categorized as Large Cap Blend Equities, while DFUV is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.17% for DFAC and 0.21% for DFUV.

DFUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAC и DFUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор