PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFAC с DFUV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFAC с DFUV

Последнее обновление 24 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) и Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV).

DFAC и DFUV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAC - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г.. DFUV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFAC или DFUV.

Корреляция

Корреляция между DFAC и DFUV составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DFAC и DFUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) и Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFAC:

0.39

DFUV:

0.18

Коэф-т Сортино

DFAC:

0.60

DFUV:

0.25

Коэф-т Омега

DFAC:

1.08

DFUV:

1.03

Коэф-т Кальмара

DFAC:

0.32

DFUV:

0.09

Коэф-т Мартина

DFAC:

1.12

DFUV:

0.28

Индекс Язвы

DFAC:

5.65%

DFUV:

5.40%

Дневная вол-ть

DFAC:

19.70%

DFUV:

18.53%

Макс. просадка

DFAC:

-23.11%

DFUV:

-17.60%

Текущая просадка

DFAC:

-7.30%

DFUV:

-8.57%

Доходность по периодам

С начала года, DFAC показывает доходность -2.19%, что значительно ниже, чем у DFUV с доходностью -1.32%.

DFAC

С начала года

-2.19%

1 месяц

7.52%

6 месяцев

-5.91%

1 год

7.65%

3 года

12.81%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DFUV

С начала года

-1.32%

1 месяц

4.14%

6 месяцев

-7.97%

1 год

3.23%

3 года

7.95%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF

Dimensional US Marketwide Value ETF

Сравнение комиссий DFAC и DFUV

DFAC берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DFUV в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFUV
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFAC
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFAC и DFUV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAC
Ранг риск-скорректированной доходности DFAC, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFAC, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAC, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAC, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
DFUV
Ранг риск-скорректированной доходности DFUV, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFUV, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUV, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUV, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUV, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUV, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFAC c DFUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) и Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFAC на текущий момент составляет 0.39, что выше коэффициента Шарпа DFUV равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAC и DFUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAC и DFUV

Дивидендная доходность DFAC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности DFUV в 1.73%

TTM2024202320222021
DFAC
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF		1.11%1.03%1.20%1.50%0.88%
DFUV
Dimensional US Marketwide Value ETF		1.73%1.64%1.72%1.34%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFAC и DFUV

Максимальная просадка DFAC за все время составила -23.11%, что больше максимальной просадки DFUV в -17.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAC и DFUV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DFAC и DFUV

Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что DFAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...