Сравнение DFAC с DFUV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) и Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV).
DFAC и DFUV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAC - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г.. DFUV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAC и DFUV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAC и DFUV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFAC Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | -1.60% | 15.66% | 19.61% | 21.96% | -0.41% |
DFUV Dimensional US Marketwide Value ETF | 4.39% | 15.77% | 11.79% | 13.25% | 1.22% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAC показывает доходность -1.60%, что значительно ниже, чем у DFUV с доходностью 4.39%.
DFAC
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- -1.60%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 19.05%
- 3 года*
- 16.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFUV
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- 4.39%
- 6 месяцев
- 9.21%
- 1 год
- 19.52%
- 3 года*
- 15.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAC и DFUV
DFAC берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DFUV в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFAC vs. DFUV — Ранг доходности на риск
DFAC
DFUV
Сравнение DFAC c DFUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) и Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAC | DFUV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.13 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.62 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.24 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.61 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.28 | 7.16 | +0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAC | DFUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.13 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.73 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между DFAC и DFUV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAC и DFUV
Дивидендная доходность DFAC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности DFUV в 1.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFAC Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 1.03% | 0.97% | 1.03% | 1.20% | 1.50% | 0.88% |
DFUV Dimensional US Marketwide Value ETF | 1.51% | 1.55% | 1.64% | 1.72% | 1.34% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFAC и DFUV
Максимальная просадка DFAC за все время составила -23.12%, что больше максимальной просадки DFUV в -17.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAC и DFUV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAC | DFUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.12% | -17.60% | -5.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.79% | -12.69% | -0.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.94% | -4.13% | -1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.62% | -3.78% | -1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 2.85% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAC и DFUV
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) с волатильностью 4.32%. Это указывает на то, что DFAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAC | DFUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 4.32% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.59% | 9.16% | +0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.51% | 17.33% | +1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.30% | 16.45% | +0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.30% | 16.45% | +0.85% |