PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAC с DFAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAC с DFAT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DFAC (Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF) and DFAT (Dimensional U.S. Targeted Value ETF) are both exchange-traded funds - DFAC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional, while DFAT is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 5 years, DFAC returned 11.69%/yr vs 10.18%/yr for DFAT. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. DFAC charges 0.17%/yr vs 0.28%/yr for DFAT.

Доходность

Сравнение доходности DFAC и DFAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) и Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAC показывает доходность 10.46%, что значительно ниже, чем у DFAT с доходностью 15.13%.

DFAC

1 день
-1.29%
1 месяц
0.07%
С начала года
10.46%
6 месяцев
9.33%
1 год
25.95%
3 года*
19.52%
5 лет*
11.69%
10 лет*
—

DFAT

1 день
-0.35%
1 месяц
2.05%
С начала года
15.13%
6 месяцев
13.50%
1 год
30.29%
3 года*
17.00%
5 лет*
10.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAC и DFAT

2026 (YTD)20252024202320222021
DFAC
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF		10.46%15.66%19.61%21.96%-14.93%9.55%
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF		15.13%8.73%7.80%20.86%-6.23%3.66%

Correlation

The correlation between DFAC and DFAT is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2021 г.

0.89

The correlation between DFAC and DFAT has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAC и DFAT

Секторы
DFAC
DFAT

Технологии

31.2%
9.4%

Финансовые услуги

13.8%
27.9%

Промышленность

12.4%
16.2%

Потребительский циклический сектор

10.6%
14.9%

Здравоохранение

9.1%
6.4%

Коммуникационные услуги

7.8%
1.8%

Энергетика

5.3%
10.5%

Потребительский защитный сектор

4.7%
6.9%

Сырьевые материалы

3.2%
4.8%

Коммунальные услуги

1.8%
0.4%

Недвижимость

0.2%
0.8%

Технологии

DFAC
31.2%
DFAT
9.4%

Финансовые услуги

DFAC
13.8%
DFAT
27.9%

Промышленность

DFAC
12.4%
DFAT
16.2%

Потребительский циклический сектор

DFAC
10.6%
DFAT
14.9%

Здравоохранение

DFAC
9.1%
DFAT
6.4%

Коммуникационные услуги

DFAC
7.8%
DFAT
1.8%

Энергетика

DFAC
5.3%
DFAT
10.5%

Потребительский защитный сектор

DFAC
4.7%
DFAT
6.9%

Сырьевые материалы

DFAC
3.2%
DFAT
4.8%

Коммунальные услуги

DFAC
1.8%
DFAT
0.4%

Недвижимость

DFAC
0.2%
DFAT
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF

Dimensional U.S. Targeted Value ETF

Часто сравнивают с DFAC:
DFAC с AVUSDFAC с VTIDFAC с VOODFAC с DCORDFAC с DFEOXDFAC с DFUVDFAC с DFUS
Часто сравнивают с DFAT:
DFAT с AVUVDFAT с DFUVXDFAT с VBRDFAT с DFUSDFAT с DFLVDFAT с SLYVDFAT с DVY

Доходность на риск

DFAC vs. DFAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAC
Ранг доходности на риск DFAC: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAC: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAC: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAC: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAC: 7474
Ранг коэф-та Мартина
DFAT
Ранг доходности на риск DFAT: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAT: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAT: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAT: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAT: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAC c DFAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) и Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFACDFATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
1.82

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
2.69

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.32

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

3.19

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.40

10.22

+3.18

DFAC vs. DFAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAC на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAT равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAC и DFAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFAC и DFAT

Максимальная просадка DFAC за все время составила -23.12%, что меньше максимальной просадки DFAT в -26.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAC и DFAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFACDFATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.12%

-26.12%

+3.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.49%

-9.55%

+1.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.02%

-26.12%

+6.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.12%

-26.12%

+3.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.07%

-1.81%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.40%

-6.24%

+0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

2.97%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAC и DFAT

Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что DFAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFACDFATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

3.91%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

10.92%

-1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.64%

16.78%

-4.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.15%

21.39%

-4.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

21.43%

-4.29%

Сравнение комиссий DFAC и DFAT

DFAC берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии DFAT в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAC и DFAT

Дивидендная доходность DFAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности DFAT в 1.42%

ПозицияTTM20252024202320222021
DFAC
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF		0.92%0.97%1.03%1.20%1.50%0.88%
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF		1.42%1.55%1.31%1.34%1.34%1.13%

Часто задаваемые вопросы

DFAC and DFAT have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFAC has higher volatility (4.56%) compared to DFAT (3.91%). In terms of maximum drawdown, DFAC dropped -23.12% vs DFAT's -26.12%.

On 5-year performance, DFAC leads with 11.69% vs 10.18% for DFAT. On fees, DFAC is cheaper at 0.17% per year. On volatility, DFAT has been the lower-risk option at 3.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DFAC has performed better with a 11.69% return vs 10.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAC is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.28% for DFAT.

DFAT has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.92% for DFAC.

DFAC is categorized as Large Cap Blend Equities, while DFAT is Small Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.17% for DFAC and 0.28% for DFAT.

DFAC currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAC и DFAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор