PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAC с DCOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAC с DCOR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFAC (Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF) and DCOR (Dimensional US Core Equity 1 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds from Dimensional. Both are actively managed. Over the past year, DFAC returned 28.89% vs 28.02% for DCOR. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. DFAC charges 0.17%/yr vs 0.14%/yr for DCOR.

Доходность

Сравнение доходности DFAC и DCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) и Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFAC показывает доходность 11.90%, а DCOR немного ниже – 11.56%.

DFAC

1 день
-0.67%
1 месяц
4.57%
С начала года
11.90%
6 месяцев
12.19%
1 год
28.89%
3 года*
20.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

DCOR

1 день
-0.64%
1 месяц
4.40%
С начала года
11.56%
6 месяцев
11.77%
1 год
28.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAC и DCOR

2026 (YTD)202520242023
DFAC
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF		11.90%15.66%19.61%8.47%
DCOR
Dimensional US Core Equity 1 ETF		11.56%15.96%21.19%7.83%

Correlation

The correlation between DFAC and DCOR is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.99

The correlation between DFAC and DCOR has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAC и DCOR

Секторы
DFAC
DCOR

Технологии

28.4%
29.0%

Финансовые услуги

14.4%
14.6%

Промышленность

12.8%
12.1%

Потребительский циклический сектор

10.7%
10.6%

Здравоохранение

9.0%
8.7%

Коммуникационные услуги

8.4%
9.1%

Энергетика

5.9%
5.6%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.0%

Сырьевые материалы

3.2%
2.8%

Коммунальные услуги

1.9%
2.4%

Недвижимость

0.2%
0.2%

Технологии

DFAC
28.4%
DCOR
29.0%

Финансовые услуги

DFAC
14.4%
DCOR
14.6%

Промышленность

DFAC
12.8%
DCOR
12.1%

Потребительский циклический сектор

DFAC
10.7%
DCOR
10.6%

Здравоохранение

DFAC
9.0%
DCOR
8.7%

Коммуникационные услуги

DFAC
8.4%
DCOR
9.1%

Энергетика

DFAC
5.9%
DCOR
5.6%

Потребительский защитный сектор

DFAC
4.9%
DCOR
5.0%

Сырьевые материалы

DFAC
3.2%
DCOR
2.8%

Коммунальные услуги

DFAC
1.9%
DCOR
2.4%

Недвижимость

DFAC
0.2%
DCOR
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF

Dimensional US Core Equity 1 ETF

Часто сравнивают с DFAC:
DFAC с AVUSDFAC с VTIDFAC с VOODFAC с DFEOXDFAC с DFUVDFAC с DFATDFAC с DFUS
Часто сравнивают с DCOR:
DCOR с VTIDCOR с DFEOXDCOR с VOODCOR с ^SP500TRDCOR с SPYDCOR с VTSAXDCOR с DFUS

Доходность на риск

DFAC vs. DCOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAC
Ранг доходности на риск DFAC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAC: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAC: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
DCOR
Ранг доходности на риск DCOR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCOR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCOR: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCOR: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCOR: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCOR: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAC c DCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) и Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFACDCORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.38

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
3.29

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.43

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

3.41

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.17

15.19

-0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAC vs. DCOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAC на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DCOR равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAC и DCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFACDCORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.38

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.41

-0.71

Просадки

Сравнение просадок DFAC и DCOR

Максимальная просадка DFAC за все время составила -23.12%, что больше максимальной просадки DCOR в -19.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAC и DCOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFACDCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.12%

-19.10%

-4.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.49%

-8.26%

-0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-0.64%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-2.20%

-3.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

1.85%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAC и DCOR

Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) и Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR) имеют волатильность 3.01% и 2.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFACDCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

2.90%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

8.79%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.15%

11.84%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

15.15%

+1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.13%

15.15%

+1.98%

Сравнение комиссий DFAC и DCOR

DFAC берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии DCOR в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAC и DCOR

Дивидендная доходность DFAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что сопоставимо с доходностью DCOR в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021
DCOR
Dimensional US Core Equity 1 ETF		0.91%0.97%0.98%0.40%0.00%0.00%
DFAC
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF		0.91%0.97%1.03%1.20%1.50%0.88%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, DFAC and DCOR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFAC has higher volatility (3.01%) compared to DCOR (2.90%). In terms of maximum drawdown, DFAC dropped -23.12% vs DCOR's -19.10%.

On 1-year performance, DFAC leads with 28.89% vs 28.02% for DCOR. On fees, DCOR is cheaper at 0.14% per year. On volatility, DCOR has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DFAC has performed better with a 28.89% return vs 28.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DCOR is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.17% for DFAC.

DFAC and DCOR have nearly identical dividend yields, around 0.91%.

Their fees differ too: 0.17% for DFAC and 0.14% for DCOR.

DFAC currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAC и DCOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор