Сравнение DFAC с DCOR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) и Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR).
DFAC и DCOR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAC - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г.. DCOR - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 12 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAC и DCOR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAC и DCOR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFAC Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | -1.60% | 15.66% | 19.61% | 8.47% |
DCOR Dimensional US Core Equity 1 ETF | -1.86% | 15.96% | 21.19% | 7.83% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAC показывает доходность -1.60%, что значительно выше, чем у DCOR с доходностью -1.86%.
DFAC
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- -1.60%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 19.05%
- 3 года*
- 16.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DCOR
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- -1.86%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 18.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAC и DCOR
DFAC берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии DCOR в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFAC vs. DCOR — Ранг доходности на риск
DFAC
DCOR
Сравнение DFAC c DCOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) и Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAC | DCOR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.05 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.57 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.24 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.57 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.28 | 7.48 | -0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAC | DCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.05 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 1.10 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между DFAC и DCOR составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAC и DCOR
Дивидендная доходность DFAC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что сопоставимо с доходностью DCOR в 1.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFAC Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 1.03% | 0.97% | 1.03% | 1.20% | 1.50% | 0.88% |
DCOR Dimensional US Core Equity 1 ETF | 1.04% | 0.97% | 0.98% | 0.40% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFAC и DCOR
Максимальная просадка DFAC за все время составила -23.12%, что больше максимальной просадки DCOR в -19.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAC и DCOR.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAC | DCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.12% | -19.10% | -4.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.79% | -12.42% | -0.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.94% | -5.78% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.62% | -2.30% | -3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 2.61% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAC и DCOR
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) и Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR) имеют волатильность 5.31% и 5.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAC | DCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 5.14% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.59% | 9.36% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.51% | 18.03% | +0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.30% | 15.39% | +1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.30% | 15.39% | +1.91% |