PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAS с CGMM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFAS с CGMM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM).

DFAS и CGMM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAS - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г.. CGMM - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности DFAS и CGMM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFAS и CGMM

2026 (YTD)2025
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		2.90%5.43%
CGMM
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF		2.60%11.46%

Доходность по периодам

С начала года, DFAS показывает доходность 2.90%, что значительно выше, чем у CGMM с доходностью 2.60%.

DFAS

1 день
0.55%
1 месяц
-4.81%
С начала года
2.90%
6 месяцев
4.70%
1 год
20.43%
3 года*
11.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

CGMM

1 день
0.78%
1 месяц
-5.79%
С начала года
2.60%
6 месяцев
4.81%
1 год
23.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional U.S. Small Cap ETF

Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF

Часто сравнивают с DFAS:
DFAS с AVUVDFAS с VBDFAS с AVSCDFAS с DFSTXDFAS с VBRDFAS с IJRDFAS с SCHA
Часто сравнивают с CGMM:
CGMM с AVUVCGMM с TMSLCGMM с CGBLCGMM с DFATCGMM с SCHACGMM с VXFCGMM с AVUS

Сравнение комиссий DFAS и CGMM

DFAS берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии CGMM в 0.51%.

CGMM
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF

Доходность на риск

DFAS vs. CGMM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAS
Ранг доходности на риск DFAS: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAS: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAS: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAS: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAS: 5757
Ранг коэф-та Мартина
CGMM
Ранг доходности на риск CGMM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGMM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMM: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAS c CGMM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFASCGMMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.11

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.66

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

1.74

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.89

7.36

-1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAS vs. CGMM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAS на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGMM равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAS и CGMM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFASCGMMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.11

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.57

-0.29

Корреляция

Корреляция между DFAS и CGMM составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAS и CGMM

Дивидендная доходность DFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности CGMM в 0.39%

TTM20252024202320222021
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		1.01%0.99%0.93%1.00%1.03%2.87%
CGMM
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF		0.39%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFAS и CGMM

Максимальная просадка DFAS за все время составила -26.13%, что больше максимальной просадки CGMM в -21.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAS и CGMM.

Загрузка...

Показатели просадок

DFASCGMMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.13%

-21.04%

-5.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-13.98%

-0.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.16%

-6.39%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.55%

-3.43%

-5.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

3.31%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAS и CGMM

Текущая волатильность для Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) составляет 6.17%, в то время как у Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что DFAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFASCGMMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.17%

6.85%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.68%

12.39%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.96%

21.57%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.02%

21.00%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.02%

21.00%

+0.02%