Сравнение DFAS с BBSC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC).
DFAS и BBSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAS - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г.. BBSC - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Target Market Exposure Extended Index. Фонд был запущен 16 нояб. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAS и BBSC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAS и BBSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFAS Dimensional U.S. Small Cap ETF | 2.33% | 8.17% | 10.21% | 17.83% | -13.84% | 4.94% |
BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | 1.23% | 10.38% | 12.31% | 20.07% | -19.75% | -2.12% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAS показывает доходность 2.33%, что значительно выше, чем у BBSC с доходностью 1.23%.
DFAS
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- 2.33%
- 6 месяцев
- 4.44%
- 1 год
- 20.32%
- 3 года*
- 11.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBSC
- 1 день
- 3.27%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- 1.23%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 25.54%
- 3 года*
- 13.00%
- 5 лет*
- 4.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAS и BBSC
DFAS берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии BBSC в 0.09%.
Доходность на риск
DFAS vs. BBSC — Ранг доходности на риск
DFAS
BBSC
Сравнение DFAS c BBSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAS | BBSC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.07 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.62 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.74 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 6.87 | -1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAS | BBSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.07 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.38 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между DFAS и BBSC составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAS и BBSC
Дивидендная доходность DFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности BBSC в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAS Dimensional U.S. Small Cap ETF | 1.02% | 0.99% | 0.93% | 1.00% | 1.03% | 2.87% | 0.00% |
BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | 1.18% | 1.13% | 1.29% | 1.58% | 1.37% | 1.06% | 0.18% |
Просадки
Сравнение просадок DFAS и BBSC
Максимальная просадка DFAS за все время составила -26.13%, что меньше максимальной просадки BBSC в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAS и BBSC.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAS | BBSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.13% | -30.96% | +4.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.08% | -14.59% | +0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.67% | -6.58% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.55% | -11.83% | +3.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 3.69% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAS и BBSC
Текущая волатильность для Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) составляет 6.21%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) волатильность равна 7.20%. Это указывает на то, что DFAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAS | BBSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.21% | 7.20% | -0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.67% | 14.48% | -1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.96% | 24.02% | -2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.03% | 22.97% | -1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.03% | 23.03% | -2.00% |