PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAS с BBSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAS с BBSC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFAS (Dimensional U.S. Small Cap ETF) and BBSC (JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. DFAS is actively managed, while BBSC is passively managed. Over the past 3 years, DFAS returned 15.22%/yr vs 17.34%/yr for BBSC. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. DFAS charges 0.34%/yr vs 0.09%/yr for BBSC.

Доходность

Сравнение доходности DFAS и BBSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAS показывает доходность 12.81%, что значительно ниже, чем у BBSC с доходностью 15.75%.

DFAS

1 день
-0.81%
1 месяц
2.19%
С начала года
12.81%
6 месяцев
12.10%
1 год
27.65%
3 года*
15.22%
5 лет*
—
10 лет*
—

BBSC

1 день
-1.11%
1 месяц
2.71%
С начала года
15.75%
6 месяцев
14.20%
1 год
35.98%
3 года*
17.34%
5 лет*
6.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAS и BBSC

2026 (YTD)20252024202320222021
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		12.81%8.17%10.21%17.83%-13.84%4.94%
BBSC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF		15.75%10.38%12.31%20.07%-19.75%-2.12%

Correlation

The correlation between DFAS and BBSC is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2021 г.

0.97

The correlation between DFAS and BBSC has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAS и BBSC

Секторы
DFAS
BBSC

Финансовые услуги

19.5%
16.9%

Промышленность

18.6%
14.9%

Технологии

15.0%
18.5%

Потребительский циклический сектор

11.9%
9.0%

Здравоохранение

11.0%
15.7%

Энергетика

6.7%
6.4%

Сырьевые материалы

5.6%
4.1%

Потребительский защитный сектор

4.3%
3.2%

Коммунальные услуги

3.8%
1.2%

Коммуникационные услуги

2.8%
2.4%

Недвижимость

0.2%
7.7%

Финансовые услуги

DFAS
19.5%
BBSC
16.9%

Промышленность

DFAS
18.6%
BBSC
14.9%

Технологии

DFAS
15.0%
BBSC
18.5%

Потребительский циклический сектор

DFAS
11.9%
BBSC
9.0%

Здравоохранение

DFAS
11.0%
BBSC
15.7%

Энергетика

DFAS
6.7%
BBSC
6.4%

Сырьевые материалы

DFAS
5.6%
BBSC
4.1%

Потребительский защитный сектор

DFAS
4.3%
BBSC
3.2%

Коммунальные услуги

DFAS
3.8%
BBSC
1.2%

Коммуникационные услуги

DFAS
2.8%
BBSC
2.4%

Недвижимость

DFAS
0.2%
BBSC
7.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional U.S. Small Cap ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с DFAS:
DFAS с AVUVDFAS с VBDFAS с AVSCDFAS с DFSTXDFAS с VBRDFAS с IJRDFAS с SCHA
Часто сравнивают с BBSC:
BBSC с VBBBSC с FJACXBBSC с AVSCBBSC с VBRBBSC с SLYGBBSC с XSVMBBSC с VIOO

Доходность на риск

DFAS vs. BBSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAS
Ранг доходности на риск DFAS: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAS: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAS: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAS: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAS: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAS: 5757
Ранг коэф-та Мартина
BBSC
Ранг доходности на риск BBSC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBSC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBSC: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBSC: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBSC: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBSC: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAS c BBSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFASBBSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
1.90

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
2.70

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.32

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

3.79

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.17

12.35

-2.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAS vs. BBSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAS на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBSC равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAS и BBSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFASBBSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.90

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.49

-0.12

Просадки

Сравнение просадок DFAS и BBSC

Максимальная просадка DFAS за все время составила -26.13%, что меньше максимальной просадки BBSC в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAS и BBSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFASBBSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.13%

-30.96%

+4.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.36%

-9.54%

+0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.13%

-29.32%

+3.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-1.48%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.31%

-11.49%

+3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.92%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAS и BBSC

Текущая волатильность для Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) составляет 4.31%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что DFAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFASBBSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

4.91%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.58%

12.98%

-1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

19.12%

-2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.84%

22.93%

-2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.84%

22.86%

-2.02%

Сравнение комиссий DFAS и BBSC

DFAS берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии BBSC в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAS и BBSC

Дивидендная доходность DFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности BBSC в 1.03%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BBSC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF		1.03%1.13%1.29%1.58%1.37%1.06%0.18%
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		0.92%0.99%0.93%1.00%1.03%2.87%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, DFAS and BBSC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BBSC has higher volatility (4.91%) compared to DFAS (4.31%). In terms of maximum drawdown, DFAS dropped -26.13% vs BBSC's -30.96%.

On 3-year performance, BBSC leads with 17.34% vs 15.22% for DFAS. On fees, BBSC is cheaper at 0.09% per year. On volatility, DFAS has been the lower-risk option at 4.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BBSC has performed better with a 17.34% return vs 15.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBSC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.34% for DFAS.

BBSC has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.92% for DFAS.

They also come from different issuers: Dimensional and JPMorgan. Their fees differ too: 0.34% for DFAS and 0.09% for BBSC.

BBSC currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAS и BBSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор