Сравнение DFAR с KBWY
DFAR (Dimensional US Real Estate ETF) and KBWY (Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF) are both REIT funds. DFAR is actively managed, while KBWY is passively managed. Over the past 3 years, DFAR returned 10.37%/yr vs 9.89%/yr for KBWY. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. DFAR charges 0.19%/yr vs 0.35%/yr for KBWY.
Доходность
Сравнение доходности DFAR и KBWY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFAR показывает доходность 19.14%, что значительно ниже, чем у KBWY с доходностью 30.06%.
DFAR
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- 2.97%
- 6 месяцев
- 15.37%
- С начала года
- 19.14%
- 1 год
- 18.23%
- 3 года*
- 10.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KBWY
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- 6.09%
- 6 месяцев
- 22.10%
- С начала года
- 30.06%
- 1 год
- 31.16%
- 3 года*
- 9.89%
- 5 лет*
- 3.85%
- 10 лет*
- 1.18%
Сравнение доходности по годам DFAR и KBWY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFAR Dimensional US Real Estate ETF | 19.14% | 1.31% | 5.25% | 11.04% | -12.16% |
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | 30.06% | -5.30% | -3.49% | 12.88% | -13.64% |
Correlation
The correlation between DFAR and KBWY is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г. | 0.84 |
The correlation between DFAR and KBWY has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFAR vs. KBWY — Ранг доходности на риск
DFAR
KBWY
Сравнение DFAR c KBWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFAR | KBWY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.31 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 3.39 | -1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.83 | 8.21 | -1.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFAR и KBWY
Максимальная просадка DFAR за все время составила -32.27%, что меньше максимальной просадки KBWY в -57.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAR и KBWY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFAR | KBWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.27% | -57.68% | +25.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.43% | -9.24% | +0.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.64% | -29.93% | +12.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.92% | +0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.86% | -14.11% | +0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 3.81% | -1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAR и KBWY
Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) имеют волатильность 5.18% и 5.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFAR | KBWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.18% | 5.20% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.88% | 12.44% | -1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.95% | 16.70% | -2.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.13% | 21.63% | -2.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.13% | 27.06% | -7.93% |
Сравнение комиссий DFAR и KBWY
DFAR берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии KBWY в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAR и KBWY
Дивидендная доходность DFAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности KBWY в 7.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAR Dimensional US Real Estate ETF | 2.60% | 2.97% | 2.89% | 3.06% | 1.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | 7.80% | 9.79% | 8.74% | 7.90% | 7.41% | 5.05% | 10.35% | 6.19% | 8.64% | 7.25% | 6.55% | 5.72% |
Часто задаваемые вопросы
DFAR and KBWY have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KBWY has higher volatility (5.20%) compared to DFAR (5.18%). In terms of maximum drawdown, DFAR dropped -32.27% vs KBWY's -57.68%.
On 3-year performance, DFAR leads with 10.37% vs 9.89% for KBWY. On fees, DFAR is cheaper at 0.19% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DFAR has performed better with a 10.37% return vs 9.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFAR is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.35% for KBWY.
KBWY has the higher dividend yield at 7.80%, compared with 2.60% for DFAR.
They also come from different issuers: Dimensional and Invesco. Their fees differ too: 0.19% for DFAR and 0.35% for KBWY.
KBWY currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFAR и KBWY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор