Сравнение DFAR с USRT
DFAR (Dimensional US Real Estate ETF) and USRT (iShares Core U.S. REIT ETF) are both REIT funds. DFAR is actively managed, while USRT is passively managed. Over the past 3 years, DFAR returned 10.91%/yr vs 12.94%/yr for USRT. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together. DFAR charges 0.19%/yr vs 0.08%/yr for USRT.
Доходность
Сравнение доходности DFAR и USRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFAR показывает доходность 17.43%, что значительно ниже, чем у USRT с доходностью 20.15%.
DFAR
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 1.33%
- 6 месяцев
- 13.42%
- С начала года
- 17.43%
- 1 год
- 17.82%
- 3 года*
- 10.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.60%
USRT
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 1.24%
- 6 месяцев
- 15.43%
- С начала года
- 20.15%
- 1 год
- 22.92%
- 3 года*
- 12.94%
- 5 лет*
- 5.08%
- 10 лет*
- 6.12%
- Всё время*
- 5.54%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $70.38M | $64.44M | $64.02M | |
| $35.05M | $32.05M | $34.75M |
Сравнение доходности по годам DFAR и USRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFAR Dimensional US Real Estate ETF | 17.43% | 1.31% | 5.25% | 11.04% | -12.16% |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 20.15% | 2.44% | 8.58% | 13.64% | -14.18% |
Correlation
The correlation between DFAR and USRT is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.98 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г. | 0.98 |
The correlation between DFAR and USRT has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFAR vs. USRT — Ранг доходности на риск
DFAR
USRT
Сравнение DFAR c USRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFAR | USRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.30 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 2.86 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.16 | 9.61 | -2.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFAR и USRT
Максимальная просадка DFAR за все время составила -32.27%, что меньше максимальной просадки USRT в -69.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAR и USRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFAR | USRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.27% | -69.92% | +37.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.43% | -8.04% | -0.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.64% | -18.70% | +1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.55% | -2.86% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.70% | -12.87% | -0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 2.40% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAR и USRT
Текущая волатильность для Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) составляет 4.08%, в то время как у iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) волатильность равна 4.34%. Это указывает на то, что DFAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFAR | USRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 4.34% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.68% | 10.61% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.67% | 13.72% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.06% | 18.93% | +0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.06% | 21.34% | -2.28% |
Сравнение комиссий DFAR и USRT
DFAR берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии USRT в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAR и USRT
Дивидендная доходность DFAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности USRT в 2.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAR Dimensional US Real Estate ETF | 2.64% | 2.97% | 2.89% | 3.06% | 1.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 2.51% | 3.07% | 2.85% | 3.18% | 3.46% | 2.27% | 3.12% | 3.34% | 5.66% | 3.44% | 3.98% | 3.59% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, DFAR and USRT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
USRT has higher volatility (4.34%) compared to DFAR (4.08%). In terms of maximum drawdown, DFAR dropped -32.27% vs USRT's -69.92%.
On 3-year performance, USRT leads with 12.94% vs 10.91% for DFAR. On fees, USRT is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DFAR has been the lower-risk option at 4.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, USRT has performed better with a 12.94% return vs 10.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USRT is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.19% for DFAR.
DFAR has the higher dividend yield at 2.64%, compared with 2.51% for USRT.
They also come from different issuers: Dimensional and iShares. Their fees differ too: 0.19% for DFAR and 0.08% for USRT.
USRT currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFAR и USRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор