PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFAR с USRT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFAR с USRT

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT).

DFAR и USRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAR - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г.. USRT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT Equity REITs Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFAR или USRT.

Корреляция

Корреляция между DFAR и USRT составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DFAR и USRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFAR:

0.61

USRT:

0.61

Коэф-т Сортино

DFAR:

0.94

USRT:

0.94

Коэф-т Омега

DFAR:

1.12

USRT:

1.12

Коэф-т Кальмара

DFAR:

0.50

USRT:

0.57

Коэф-т Мартина

DFAR:

1.84

USRT:

1.93

Индекс Язвы

DFAR:

5.91%

USRT:

5.77%

Дневная вол-ть

DFAR:

17.80%

USRT:

18.37%

Макс. просадка

DFAR:

-32.27%

USRT:

-69.89%

Текущая просадка

DFAR:

-8.94%

USRT:

-6.86%

Доходность по периодам

С начала года, DFAR показывает доходность 2.36%, что значительно выше, чем у USRT с доходностью 1.13%.

DFAR

С начала года

2.36%

1 месяц

3.84%

6 месяцев

-2.54%

1 год

10.77%

3 года

2.71%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

USRT

С начала года

1.13%

1 месяц

4.91%

6 месяцев

-3.16%

1 год

11.20%

3 года

4.58%

5 лет

10.63%

10 лет

5.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Real Estate ETF

iShares Core U.S. REIT ETF

Сравнение комиссий DFAR и USRT

DFAR берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии USRT в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFAR
Dimensional US Real Estate ETF
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFAR и USRT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAR
Ранг риск-скорректированной доходности DFAR, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFAR, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAR, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAR, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAR, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAR, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
USRT
Ранг риск-скорректированной доходности USRT, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USRT, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USRT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USRT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USRT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USRT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFAR c USRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFAR на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USRT равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAR и USRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAR и USRT

Дивидендная доходность DFAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что сопоставимо с доходностью USRT в 2.79%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFAR
Dimensional US Real Estate ETF		2.80%2.89%3.06%1.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF		2.79%2.85%3.18%3.47%2.27%3.12%3.34%5.66%3.43%3.98%3.59%3.46%

Просадки

Сравнение просадок DFAR и USRT

Максимальная просадка DFAR за все время составила -32.27%, что меньше максимальной просадки USRT в -69.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAR и USRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DFAR и USRT

Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) имеют волатильность 4.57% и 4.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...