Сравнение DFAR с USRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT).
DFAR и USRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAR - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г.. USRT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT Equity REITs Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFAR или USRT.
Корреляция
Корреляция между DFAR и USRT составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFAR и USRT
Основные характеристики
DFAR:
0.41
USRT:
0.62
DFAR:
0.66
USRT:
0.93
DFAR:
1.08
USRT:
1.12
DFAR:
0.27
USRT:
0.46
DFAR:
1.44
USRT:
2.61
DFAR:
4.57%
USRT:
3.79%
DFAR:
15.97%
USRT:
15.96%
DFAR:
-32.27%
USRT:
-69.89%
DFAR:
-11.68%
USRT:
-8.59%
Доходность по периодам
С начала года, DFAR показывает доходность 4.48%, что значительно ниже, чем у USRT с доходностью 7.77%.
DFAR
4.48%
-5.75%
7.84%
5.64%
N/A
N/A
USRT
7.77%
-5.97%
9.44%
8.55%
4.48%
5.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAR и USRT
DFAR берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии USRT в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFAR c USRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAR и USRT
Дивидендная доходность DFAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности USRT в 2.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAR Dimensional US Real Estate ETF | 2.91% | 3.06% | 1.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 2.87% | 3.18% | 3.47% | 2.27% | 3.12% | 3.34% | 5.66% | 3.43% | 3.98% | 3.59% | 3.46% | 3.84% |
Просадки
Сравнение просадок DFAR и USRT
Максимальная просадка DFAR за все время составила -32.27%, что меньше максимальной просадки USRT в -69.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAR и USRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFAR и USRT
Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) имеют волатильность 5.41% и 5.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.