Сравнение DFAR с USRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT).
DFAR и USRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAR - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г.. USRT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT Equity REITs Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFAR или USRT.
Корреляция
Корреляция между DFAR и USRT составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFAR и USRT
Основные характеристики
DFAR:
0.98
USRT:
1.13
DFAR:
1.38
USRT:
1.57
DFAR:
1.18
USRT:
1.20
DFAR:
0.64
USRT:
0.82
DFAR:
3.17
USRT:
4.22
DFAR:
4.86%
USRT:
4.19%
DFAR:
15.71%
USRT:
15.66%
DFAR:
-32.27%
USRT:
-69.89%
DFAR:
-6.27%
USRT:
-3.11%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFAR показывает доходность 5.35%, а USRT немного ниже – 5.20%.
DFAR
5.35%
4.59%
-0.09%
13.32%
N/A
N/A
USRT
5.20%
4.24%
1.36%
15.79%
5.32%
6.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAR и USRT
DFAR берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии USRT в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFAR и USRT
DFAR
USRT
Сравнение DFAR c USRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAR и USRT
Дивидендная доходность DFAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности USRT в 2.71%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAR Dimensional US Real Estate ETF | 2.75% | 2.89% | 3.06% | 1.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 2.71% | 2.85% | 3.18% | 3.47% | 2.27% | 3.12% | 3.34% | 5.66% | 3.43% | 3.98% | 3.59% | 3.46% |
Просадки
Сравнение просадок DFAR и USRT
Максимальная просадка DFAR за все время составила -32.27%, что меньше максимальной просадки USRT в -69.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAR и USRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFAR и USRT
Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) имеет более высокую волатильность в 2.91% по сравнению с iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что DFAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.