Сравнение DFAR с USRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT).
DFAR и USRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAR - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г.. USRT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT Equity REITs Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFAR или USRT.
Основные характеристики
| DFAR | USRT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.50% | 15.73% |
| Дох-ть за 1 год | 27.33% | 27.13% |
| Коэф-т Шарпа | 1.42 | 1.39 |
| Дневная вол-ть | 18.36% | 18.53% |
| Макс. просадка | -32.27% | -69.89% |
| Текущая просадка | -3.21% | -0.80% |
Корреляция
Корреляция между DFAR и USRT составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFAR и USRT
С начала года, DFAR показывает доходность 14.50%, что значительно ниже, чем у USRT с доходностью 15.73%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAR и USRT
DFAR берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии USRT в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFAR c USRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAR и USRT
Дивидендная доходность DFAR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности USRT в 2.76%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAR Dimensional US Real Estate ETF | 2.33% | 3.06% | 1.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 2.76% | 3.18% | 3.46% | 2.27% | 3.12% | 3.34% | 5.66% | 3.44% | 3.98% | 3.59% | 3.46% | 3.84% |
Просадки
Сравнение просадок DFAR и USRT
Максимальная просадка DFAR за все время составила -32.27%, что меньше максимальной просадки USRT в -69.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAR и USRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFAR и USRT
Текущая волатильность для Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) составляет 2.99%, в то время как у iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что DFAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.