PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAR с BBRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAR с BBRE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFAR (Dimensional US Real Estate ETF) and BBRE (JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF) are both REIT funds. DFAR is actively managed, while BBRE is passively managed. Over the past 3 years, DFAR returned 9.64%/yr vs 10.99%/yr for BBRE. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. DFAR charges 0.19%/yr vs 0.11%/yr for BBRE.

Доходность

Сравнение доходности DFAR и BBRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFAR показывает доходность 11.46%, а BBRE немного выше – 11.77%.

DFAR

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.51%
С начала года
11.46%
6 месяцев
10.41%
1 год
11.45%
3 года*
9.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

BBRE

1 день
0.16%
1 месяц
-0.16%
С начала года
11.77%
6 месяцев
10.56%
1 год
14.11%
3 года*
10.99%
5 лет*
4.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAR и BBRE

2026 (YTD)2025202420232022
DFAR
Dimensional US Real Estate ETF		11.46%1.31%5.25%11.04%-14.30%
BBRE
JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF		11.77%2.09%8.24%13.85%-15.50%

Correlation

The correlation between DFAR and BBRE is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.98

The correlation between DFAR and BBRE has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAR и BBRE

Секторы
DFAR
BBRE

Недвижимость

99.8%
98.9%

Финансовые услуги

0.0%
0.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

DFAR
99.8%
BBRE
98.9%

Финансовые услуги

DFAR
0.0%
BBRE
0.1%

Сырьевые материалы

DFAR

-

BBRE

-

Коммуникационные услуги

DFAR

-

BBRE

-

Потребительский циклический сектор

DFAR

-

BBRE

-

Потребительский защитный сектор

DFAR

-

BBRE

-

Энергетика

DFAR

-

BBRE

-

Здравоохранение

DFAR

-

BBRE

-

Промышленность

DFAR

-

BBRE

-

Технологии

DFAR

-

BBRE

-

Коммунальные услуги

DFAR

-

BBRE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Real Estate ETF

JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF

Часто сравнивают с DFAR:
DFAR с DFGRDFAR с VNQDFAR с DFREXDFAR с USRTDFAR с AYEP.DEDFAR с FRELDFAR с RWO
Часто сравнивают с BBRE:
BBRE с VNQBBRE с USRTBBRE с BBUSBBRE с PPTYBBRE с DFGRBBRE с XLREBBRE с SCHH

Доходность на риск

DFAR vs. BBRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAR
Ранг доходности на риск DFAR: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAR: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAR: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAR: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAR: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAR: 2929
Ранг коэф-та Мартина
BBRE
Ранг доходности на риск BBRE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBRE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBRE: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBRE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBRE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBRE: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAR c BBRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFARBBREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
1.06

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
1.50

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.19

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

1.76

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.29

5.54

-1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAR vs. BBRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAR на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBRE равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAR и BBRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFARBBREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.06

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.31

-0.16

Просадки

Сравнение просадок DFAR и BBRE

Максимальная просадка DFAR за все время составила -32.27%, что меньше максимальной просадки BBRE в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAR и BBRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFARBBREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.27%

-43.61%

+11.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.43%

-8.07%

-0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.64%

-18.92%

+1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.01%

-3.12%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.22%

-10.53%

-3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.55%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAR и BBRE

Текущая волатильность для Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) составляет 3.71%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что DFAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFARBBREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

3.99%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.40%

9.47%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.10%

13.39%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.13%

18.77%

+0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.13%

22.56%

-3.43%

Сравнение комиссий DFAR и BBRE

DFAR берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии BBRE в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAR и BBRE

Дивидендная доходность DFAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности BBRE в 2.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BBRE
JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF		2.81%3.24%3.19%3.68%2.62%1.70%3.17%2.19%1.96%
DFAR
Dimensional US Real Estate ETF		2.77%2.97%2.89%3.06%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, DFAR and BBRE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BBRE has higher volatility (3.99%) compared to DFAR (3.71%). In terms of maximum drawdown, DFAR dropped -32.27% vs BBRE's -43.61%.

On 3-year performance, BBRE leads with 10.99% vs 9.64% for DFAR. On fees, BBRE is cheaper at 0.11% per year. On volatility, DFAR has been the lower-risk option at 3.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BBRE has performed better with a 10.99% return vs 9.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBRE is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.19% for DFAR.

BBRE has the higher dividend yield at 2.81%, compared with 2.77% for DFAR.

They also come from different issuers: Dimensional and JPMorgan. Their fees differ too: 0.19% for DFAR and 0.11% for BBRE.

BBRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAR и BBRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор