Сравнение DFAPX с PTRQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) и PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX).
DFAPX управляется Dimensional. Фонд был запущен 7 мар. 2011 г.. PTRQX управляется PGIM. Фонд был запущен 27 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAPX и PTRQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAPX и PTRQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAPX DFA Investment Grade Portfolio | -0.05% | 7.22% | 1.81% | 6.84% | -12.92% | -1.57% | 9.19% | 9.97% | -0.24% | 3.37% |
PTRQX PGIM Total Return Bond R6 | -0.35% | 7.81% | 3.06% | 7.80% | -14.30% | -1.37% | 8.13% | 10.85% | -0.73% | 6.67% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAPX показывает доходность -0.05%, что значительно выше, чем у PTRQX с доходностью -0.35%. За последние 10 лет акции DFAPX уступали акциям PTRQX по среднегодовой доходности: 2.07% против 2.66% соответственно.
DFAPX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 4.12%
- 3 года*
- 4.18%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- 2.07%
PTRQX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 4.17%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 1.05%
- 10 лет*
- 2.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAPX и PTRQX
DFAPX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PTRQX в 0.39%.
Доходность на риск
DFAPX vs. PTRQX — Ранг доходности на риск
DFAPX
PTRQX
Сравнение DFAPX c PTRQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) и PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAPX | PTRQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.02 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.44 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 1.66 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.75 | 4.93 | +0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAPX | PTRQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.02 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.18 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.51 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.75 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между DFAPX и PTRQX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAPX и PTRQX
Дивидендная доходность DFAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности PTRQX в 4.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAPX DFA Investment Grade Portfolio | 3.77% | 3.78% | 3.79% | 3.31% | 2.62% | 3.31% | 2.14% | 2.59% | 2.67% | 2.21% | 2.12% | 2.45% |
PTRQX PGIM Total Return Bond R6 | 4.27% | 4.63% | 4.89% | 4.70% | 5.83% | 2.82% | 3.05% | 6.95% | 3.99% | 2.93% | 4.01% | 3.11% |
Просадки
Сравнение просадок DFAPX и PTRQX
Максимальная просадка DFAPX за все время составила -18.30%, что меньше максимальной просадки PTRQX в -20.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAPX и PTRQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAPX | PTRQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.30% | -20.72% | +2.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.61% | -3.08% | +0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.22% | -20.69% | +2.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.30% | -20.72% | +2.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -2.35% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -3.31% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 1.04% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAPX и PTRQX
DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) и PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX) имеют волатильность 1.59% и 1.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAPX | PTRQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 1.58% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.53% | 2.62% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.34% | 4.48% | -0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.80% | 5.98% | -0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.88% | 5.22% | -0.34% |