PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAPX с PHYQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFAPX с PHYQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) и PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX).

DFAPX управляется Dimensional. Фонд был запущен 7 мар. 2011 г.. PHYQX управляется PGIM. Фонд был запущен 31 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности DFAPX и PHYQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) и PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFAPX и PHYQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFAPX
DFA Investment Grade Portfolio		-0.05%7.22%1.81%6.84%-12.92%-1.57%9.19%9.97%-0.24%3.37%
PHYQX
PGIM High Yield Fund Class R6		-0.77%9.18%8.55%12.34%-12.22%5.99%5.79%16.29%-1.18%7.74%

Доходность по периодам

С начала года, DFAPX показывает доходность -0.05%, что значительно выше, чем у PHYQX с доходностью -0.77%. За последние 10 лет акции DFAPX уступали акциям PHYQX по среднегодовой доходности: 2.07% против 5.88% соответственно.

DFAPX

1 день
0.30%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
0.51%
1 год
4.12%
3 года*
4.18%
5 лет*
0.66%
10 лет*
2.07%

PHYQX

1 день
0.63%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
0.27%
1 год
6.48%
3 года*
8.63%
5 лет*
3.93%
10 лет*
5.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Investment Grade Portfolio

PGIM High Yield Fund Class R6

Часто сравнивают с DFAPX:
DFAPX с USIGDFAPX с SPYDFAPX с DGSFXDFAPX с BILDXDFAPX с UCONDFAPX с DFGBXDFAPX с BIV
Часто сравнивают с PHYQX:
PHYQX с FXNAXPHYQX с PRHYXPHYQX с FIWTXPHYQX с PBHAXPHYQX с SCHDPHYQX с DFEQXPHYQX с VITSX

Сравнение комиссий DFAPX и PHYQX

DFAPX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PHYQX в 0.38%.

PHYQX
PGIM High Yield Fund Class R6
DFAPX
DFA Investment Grade Portfolio

Доходность на риск

DFAPX vs. PHYQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAPX
Ранг доходности на риск DFAPX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAPX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAPX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAPX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAPX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAPX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
PHYQX
Ранг доходности на риск PHYQX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYQX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYQX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYQX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYQX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYQX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAPX c PHYQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) и PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFAPXPHYQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.79

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

2.67

-1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.42

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

2.43

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.75

9.84

-4.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAPX vs. PHYQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAPX на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа PHYQX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAPX и PHYQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFAPXPHYQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.79

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.78

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

1.08

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

1.12

-0.64

Корреляция

Корреляция между DFAPX и PHYQX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAPX и PHYQX

Дивидендная доходность DFAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности PHYQX в 6.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAPX
DFA Investment Grade Portfolio		3.77%3.78%3.79%3.31%2.62%3.31%2.14%2.59%2.67%2.21%2.12%2.45%
PHYQX
PGIM High Yield Fund Class R6		6.58%7.07%7.53%7.09%6.29%6.23%6.56%6.32%6.64%6.38%4.88%7.05%

Просадки

Сравнение просадок DFAPX и PHYQX

Максимальная просадка DFAPX за все время составила -18.30%, что меньше максимальной просадки PHYQX в -21.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAPX и PHYQX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFAPXPHYQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.30%

-21.12%

+2.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.61%

-2.94%

+0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.22%

-16.05%

-2.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.30%

-21.12%

+2.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-1.86%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-2.25%

-1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

0.72%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAPX и PHYQX

DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) имеет более высокую волатильность в 1.59% по сравнению с PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что DFAPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHYQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFAPXPHYQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

1.41%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.53%

2.46%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.34%

3.78%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.80%

5.05%

+0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.88%

5.47%

-0.59%