Сравнение DFAPX с DFSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX).
DFAPX управляется Dimensional. Фонд был запущен 7 мар. 2011 г.. DFSTX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 мар. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAPX и DFSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAPX и DFSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAPX DFA Investment Grade Portfolio | -0.34% | 7.22% | 1.81% | 6.84% | -12.92% | -1.57% | 9.19% | 9.97% | -0.24% | 3.37% |
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | -0.13% | 8.07% | 11.50% | 17.66% | -13.50% | 30.50% | 11.19% | 21.78% | -13.20% | 11.19% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAPX показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у DFSTX с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции DFAPX уступали акциям DFSTX по среднегодовой доходности: 2.04% против 9.69% соответственно.
DFAPX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 4.02%
- 3 года*
- 4.07%
- 5 лет*
- 0.67%
- 10 лет*
- 2.04%
DFSTX
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 17.08%
- 3 года*
- 11.14%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAPX и DFSTX
DFAPX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DFSTX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFAPX vs. DFSTX — Ранг доходности на риск
DFAPX
DFSTX
Сравнение DFAPX c DFSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAPX | DFSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.80 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.27 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.17 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.03 | +0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.33 | 4.16 | +1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAPX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.80 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.30 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.44 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.48 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между DFAPX и DFSTX составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAPX и DFSTX
Дивидендная доходность DFAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности DFSTX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAPX DFA Investment Grade Portfolio | 3.78% | 3.78% | 3.79% | 3.31% | 2.62% | 3.31% | 2.14% | 2.59% | 2.67% | 2.21% | 2.12% | 2.45% |
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 1.09% | 1.08% | 1.05% | 2.45% | 5.18% | 6.39% | 1.08% | 3.30% | 5.16% | 4.56% | 3.10% | 5.90% |
Просадки
Сравнение просадок DFAPX и DFSTX
Максимальная просадка DFAPX за все время составила -18.30%, что меньше максимальной просадки DFSTX в -60.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAPX и DFSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAPX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.30% | -60.99% | +42.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.61% | -13.92% | +11.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.22% | -25.91% | +7.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.30% | -44.78% | +26.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.17% | -9.09% | +6.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -8.80% | +5.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 3.47% | -2.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAPX и DFSTX
Текущая волатильность для DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) составляет 1.57%, в то время как у DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) волатильность равна 5.43%. Это указывает на то, что DFAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAPX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 5.43% | -3.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.52% | 12.19% | -9.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.34% | 21.77% | -17.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.80% | 20.61% | -14.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.88% | 22.06% | -17.18% |