PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFAPX с DFSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFAPX и DFSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFAPX и DFSTX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFAPX
DFA Investment Grade Portfolio
-0.34%7.22%1.81%6.84%-12.92%-1.57%9.19%9.97%-0.24%3.37%
DFSTX
DFA U.S. Small Cap Portfolio
-0.13%8.07%11.50%17.66%-13.50%30.50%11.19%21.78%-13.20%11.19%

Доходность по периодам

С начала года, DFAPX показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у DFSTX с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции DFAPX уступали акциям DFSTX по среднегодовой доходности: 2.04% против 9.69% соответственно.


DFAPX

1 день
0.45%
1 месяц
-2.17%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
0.41%
1 год
4.02%
3 года*
4.07%
5 лет*
0.67%
10 лет*
2.04%

DFSTX

1 день
-0.91%
1 месяц
-7.67%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
1.57%
1 год
17.08%
3 года*
11.14%
5 лет*
6.19%
10 лет*
9.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Investment Grade Portfolio

DFA U.S. Small Cap Portfolio

Сравнение комиссий DFAPX и DFSTX

DFAPX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DFSTX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DFAPX vs. DFSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFAPX
Ранг доходности на риск DFAPX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAPX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAPX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAPX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAPX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAPX: 5555
Ранг коэф-та Мартина

DFSTX
Ранг доходности на риск DFSTX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSTX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSTX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSTX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSTX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSTX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAPX c DFSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFAPXDFSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.80

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.27

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.17

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.03

+0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.33

4.16

+1.17

DFAPX vs. DFSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAPX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFSTX равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAPX и DFSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFAPXDFSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.80

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.30

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.44

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.48

0.00

Корреляция

Корреляция между DFAPX и DFSTX составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAPX и DFSTX

Дивидендная доходность DFAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности DFSTX в 1.09%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAPX
DFA Investment Grade Portfolio
3.78%3.78%3.79%3.31%2.62%3.31%2.14%2.59%2.67%2.21%2.12%2.45%
DFSTX
DFA U.S. Small Cap Portfolio
1.09%1.08%1.05%2.45%5.18%6.39%1.08%3.30%5.16%4.56%3.10%5.90%

Просадки

Сравнение просадок DFAPX и DFSTX

Максимальная просадка DFAPX за все время составила -18.30%, что меньше максимальной просадки DFSTX в -60.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAPX и DFSTX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFAPXDFSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.30%

-60.99%

+42.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.61%

-13.92%

+11.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.22%

-25.91%

+7.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.30%

-44.78%

+26.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

-9.09%

+6.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-8.80%

+5.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

3.47%

-2.58%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAPX и DFSTX

Текущая волатильность для DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) составляет 1.57%, в то время как у DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) волатильность равна 5.43%. Это указывает на то, что DFAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFAPXDFSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.57%

5.43%

-3.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.52%

12.19%

-9.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.34%

21.77%

-17.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.80%

20.61%

-14.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.88%

22.06%

-17.18%