PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAPX с DFCF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAPX с DFCF

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DFAPX (DFA Investment Grade Portfolio) and DFCF (Dimensional Core Fixed Income ETF) are both Intermediate Core Bond funds from Dimensional. Over the past 3 years, DFAPX returned 4.52%/yr vs 5.02%/yr for DFCF. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. DFAPX charges 0.20%/yr vs 0.17%/yr for DFCF.

Доходность

Сравнение доходности DFAPX и DFCF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) и Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAPX показывает доходность 0.65%, что значительно ниже, чем у DFCF с доходностью 1.03%.

DFAPX

1 день
0.10%
1 месяц
0.69%
С начала года
0.65%
6 месяцев
0.55%
1 год
4.12%
3 года*
4.52%
5 лет*
0.51%
10 лет*
1.96%

DFCF

1 день
0.48%
1 месяц
1.13%
С начала года
1.03%
6 месяцев
0.86%
1 год
4.95%
3 года*
5.02%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAPX и DFCF

2026 (YTD)20252024202320222021
DFAPX
DFA Investment Grade Portfolio		0.65%7.22%1.81%6.84%-12.92%1.07%
DFCF
Dimensional Core Fixed Income ETF		1.03%7.89%1.86%6.94%-14.48%0.04%

Correlation

The correlation between DFAPX and DFCF is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2021 г.

0.94

The correlation between DFAPX and DFCF has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Investment Grade Portfolio

Dimensional Core Fixed Income ETF

Часто сравнивают с DFAPX:
DFAPX с USIGDFAPX с DGSFXDFAPX с BILDXDFAPX с SPYDFAPX с UCONDFAPX с DFGBXDFAPX с BIV
Часто сравнивают с DFCF:
DFCF с BNDDFCF с DFSDDFCF с AVIGDFCF с DFGPDFCF с DFGBXDFCF с TLTDFCF с DFCFX

Доходность на риск

DFAPX vs. DFCF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAPX
Ранг доходности на риск DFAPX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAPX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAPX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAPX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAPX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAPX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
DFCF
Ранг доходности на риск DFCF: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCF: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCF: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCF: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCF: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCF: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAPX c DFCF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) и Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFAPXDFCFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
1.25

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
1.84

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.22

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

1.78

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.55

5.12

-0.57

DFAPX vs. DFCF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAPX на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFCF равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAPX и DFCF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFAPX и DFCF

Максимальная просадка DFAPX за все время составила -18.30%, что меньше максимальной просадки DFCF в -19.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAPX и DFCF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFAPXDFCFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.30%

-19.56%

+1.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.66%

-2.79%

+0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.74%

-5.05%

+0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.22%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-0.82%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.46%

-7.95%

+4.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

0.97%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAPX и DFCF

Текущая волатильность для DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) составляет 1.11%, в то время как у Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) волатильность равна 1.28%. Это указывает на то, что DFAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFAPXDFCFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.11%

1.28%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.79%

3.03%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.85%

3.98%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.82%

6.44%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.89%

6.44%

-1.55%

Сравнение комиссий DFAPX и DFCF

DFAPX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии DFCF в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAPX и DFCF

Дивидендная доходность DFAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности DFCF в 4.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAPX
DFA Investment Grade Portfolio		3.74%3.78%3.79%3.31%2.62%3.31%2.14%2.59%2.67%2.21%2.12%2.45%
DFCF
Dimensional Core Fixed Income ETF		4.33%4.48%4.61%4.51%3.27%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, DFAPX and DFCF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFCF has higher volatility (1.28%) compared to DFAPX (1.11%). In terms of maximum drawdown, DFAPX dropped -18.30% vs DFCF's -19.56%.

DFCF currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAPX и DFCF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор