Сравнение DFAPX с BIMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) и Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX).
DFAPX управляется Dimensional. Фонд был запущен 7 мар. 2011 г.. BIMIX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAPX и BIMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAPX и BIMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAPX DFA Investment Grade Portfolio | -0.05% | 7.22% | 1.81% | 6.84% | -12.92% | -1.57% | 9.19% | 9.97% | -0.24% | 3.37% |
BIMIX Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional | -0.34% | 6.69% | 3.45% | 5.78% | -8.64% | -1.41% | 7.42% | 7.05% | 0.58% | 2.74% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAPX показывает доходность -0.05%, что значительно выше, чем у BIMIX с доходностью -0.34%. За последние 10 лет акции DFAPX уступали акциям BIMIX по среднегодовой доходности: 2.07% против 2.23% соответственно.
DFAPX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 4.12%
- 3 года*
- 4.18%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- 2.07%
BIMIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 4.02%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 1.30%
- 10 лет*
- 2.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAPX и BIMIX
DFAPX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BIMIX в 0.30%.
Доходность на риск
DFAPX vs. BIMIX — Ранг доходности на риск
DFAPX
BIMIX
Сравнение DFAPX c BIMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) и Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAPX | BIMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.48 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 2.18 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.28 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 2.04 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.75 | 8.17 | -2.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAPX | BIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.48 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.34 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.69 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 1.17 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между DFAPX и BIMIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAPX и BIMIX
Дивидендная доходность DFAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности BIMIX в 3.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAPX DFA Investment Grade Portfolio | 3.77% | 3.78% | 3.79% | 3.31% | 2.62% | 3.31% | 2.14% | 2.59% | 2.67% | 2.21% | 2.12% | 2.45% |
BIMIX Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional | 3.67% | 3.67% | 3.89% | 3.21% | 2.17% | 2.27% | 3.49% | 2.52% | 2.50% | 2.35% | 2.21% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок DFAPX и BIMIX
Максимальная просадка DFAPX за все время составила -18.30%, что больше максимальной просадки BIMIX в -12.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAPX и BIMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAPX | BIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.30% | -12.76% | -5.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.61% | -2.07% | -0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.22% | -12.76% | -5.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.30% | -12.76% | -5.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -1.60% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -1.49% | -2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 0.52% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAPX и BIMIX
DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) имеет более высокую волатильность в 1.59% по сравнению с Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что DFAPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAPX | BIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 1.05% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.53% | 1.65% | +0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.34% | 2.79% | +1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.80% | 3.87% | +1.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.88% | 3.25% | +1.63% |