PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFALX с VO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFALX с VO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DFALX (DFA Large Cap International Portfolio) and VO (Vanguard Mid-Cap ETF) are both funds - DFALX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Dimensional, while VO is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Index. Over the past 10 years, DFALX returned 10.35%/yr vs 11.77%/yr for VO. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFALX charges 0.18%/yr vs 0.03%/yr for VO.

Доходность

Сравнение доходности DFALX и VO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFALX показывает доходность 10.02%, а VO немного выше – 10.43%. За последние 10 лет акции DFALX уступали акциям VO по среднегодовой доходности: 10.35% против 11.77% соответственно.

DFALX

1 день
2.73%
1 месяц
2.09%
С начала года
10.02%
6 месяцев
11.54%
1 год
25.05%
3 года*
18.07%
5 лет*
9.39%
10 лет*
10.35%

VO

1 день
0.97%
1 месяц
4.30%
С начала года
10.43%
6 месяцев
9.31%
1 год
19.60%
3 года*
15.74%
5 лет*
7.79%
10 лет*
11.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFALX и VO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFALX
DFA Large Cap International Portfolio		10.02%33.60%4.55%17.88%-13.04%12.79%8.13%22.05%-14.15%25.35%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		10.43%11.62%15.31%16.03%-18.73%24.70%18.10%30.98%-9.24%19.28%

Correlation

The correlation between DFALX and VO is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.78

The correlation between DFALX and VO has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Large Cap International Portfolio

Vanguard Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с DFALX:
DFALX с DFAIDFALX с DFIEXDFALX с FNIDXDFALX с VTIAXDFALX с QQQDFALX с DISVXDFALX с SPY
Часто сравнивают с VO:
VO с VOOVO с VOTVO с IJHVO с VOEVO с VIMAXVO с VXFVO с SCHM

Доходность на риск

DFALX vs. VO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFALX
Ранг доходности на риск DFALX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFALX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFALX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFALX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFALX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFALX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
VO
Ранг доходности на риск VO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFALX c VO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFALXVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
1.43

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
2.05

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.25

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

2.23

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.96

8.44

+0.53

DFALX vs. VO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFALX на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VO равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFALX и VO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFALX и VO

Максимальная просадка DFALX за все время составила -59.76%, примерно равная максимальной просадке VO в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFALX и VO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFALXVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.76%

-58.87%

-0.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.70%

-8.17%

-2.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.11%

-19.02%

+5.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.52%

-27.57%

+0.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.58%

-39.37%

+3.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-0.45%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.00%

-7.85%

-4.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.16%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности DFALX и VO

DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что DFALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFALXVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

4.31%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.05%

9.71%

+2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.60%

12.74%

+1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.77%

17.65%

-1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.19%

18.96%

-2.77%

Сравнение комиссий DFALX и VO

DFALX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFALX и VO

Дивидендная доходность DFALX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности VO в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFALX
DFA Large Cap International Portfolio		2.75%2.89%3.18%3.24%2.86%3.00%1.88%2.88%3.07%2.55%2.89%2.94%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		1.36%1.52%1.49%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%

Часто задаваемые вопросы

DFALX and VO have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFALX has higher volatility (4.92%) compared to VO (4.31%). In terms of maximum drawdown, DFALX dropped -59.76% vs VO's -58.87%.

DFALX currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFALX и VO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор