PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFALX с VEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFALX с VEA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFALX (DFA Large Cap International Portfolio) and VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, DFALX returned 10.01%/yr vs 10.17%/yr for VEA. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. DFALX charges 0.18%/yr vs 0.03%/yr for VEA.

Доходность

Сравнение доходности DFALX и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFALX показывает доходность 10.72%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 14.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFALX имеют среднегодовую доходность 10.01%, а акции VEA немного впереди с 10.17%.

DFALX

1 день
0.42%
1 месяц
3.63%
С начала года
10.72%
6 месяцев
13.34%
1 год
26.40%
3 года*
18.68%
5 лет*
9.76%
10 лет*
10.01%

VEA

1 день
-0.90%
1 месяц
5.54%
С начала года
14.92%
6 месяцев
18.15%
1 год
32.48%
3 года*
19.77%
5 лет*
9.60%
10 лет*
10.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFALX и VEA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFALX
DFA Large Cap International Portfolio		10.72%33.60%4.55%17.88%-13.04%12.79%8.13%22.05%-14.15%25.35%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		14.92%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%22.62%-14.75%26.42%

Correlation

The correlation between DFALX and VEA is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2007 г.

0.98

The correlation between DFALX and VEA has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Large Cap International Portfolio

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с DFALX:
DFALX с DFAIDFALX с DFIEXDFALX с FNIDXDFALX с VTIAXDFALX с DISVXDFALX с QQQDFALX с SPY
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с SCHFVEA с IEFAVEA с VTI

Доходность на риск

DFALX vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFALX
Ранг доходности на риск DFALX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFALX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFALX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFALX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFALX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFALX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFALX c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFALXVEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
2.09

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
2.87

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.38

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

2.81

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.36

10.94

-1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFALX vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFALX на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEA равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFALX и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFALXVEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

2.09

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.58

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.59

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.25

+0.13

Просадки

Сравнение просадок DFALX и VEA

Максимальная просадка DFALX за все время составила -59.76%, примерно равная максимальной просадке VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFALX и VEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFALXVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.76%

-60.68%

+0.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.70%

-11.63%

+0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.11%

-13.45%

+0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.52%

-29.71%

+2.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.58%

-35.73%

+0.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-0.90%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.01%

-13.29%

+1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.98%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности DFALX и VEA

Текущая волатильность для DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) составляет 4.24%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что DFALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFALXVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

5.66%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.41%

13.32%

-1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.11%

15.66%

-1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.67%

16.55%

-0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.18%

17.36%

-1.18%

Сравнение комиссий DFALX и VEA

DFALX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFALX и VEA

Дивидендная доходность DFALX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности VEA в 2.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFALX
DFA Large Cap International Portfolio		2.73%2.89%3.18%3.24%2.86%3.00%1.88%2.88%3.07%2.55%2.89%2.94%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.62%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, DFALX and VEA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VEA has higher volatility (5.66%) compared to DFALX (4.24%). In terms of maximum drawdown, DFALX dropped -59.76% vs VEA's -60.68%.

VEA currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFALX и VEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор