PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFALX с VEA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFALX и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFALX и VEA


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFALX
DFA Large Cap International Portfolio
2.62%33.60%4.55%17.88%-13.04%12.79%8.13%22.05%-14.15%25.35%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
4.45%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%22.62%-14.75%26.42%

Доходность по периодам

С начала года, DFALX показывает доходность 2.62%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 4.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFALX имеют среднегодовую доходность 9.61%, а акции VEA немного отстают с 9.55%.


DFALX

1 день
2.93%
1 месяц
-6.03%
С начала года
2.62%
6 месяцев
7.64%
1 год
27.69%
3 года*
16.11%
5 лет*
9.39%
10 лет*
9.61%

VEA

1 день
1.65%
1 месяц
-5.45%
С начала года
4.45%
6 месяцев
9.91%
1 год
31.74%
3 года*
16.71%
5 лет*
8.93%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Large Cap International Portfolio

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Сравнение комиссий DFALX и VEA

DFALX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DFALX vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFALX
Ранг доходности на риск DFALX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFALX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFALX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFALX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFALX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFALX: 8686
Ранг коэф-та Мартина

VEA
Ранг доходности на риск VEA: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFALX c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFALXVEADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

1.81

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

2.46

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.36

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.37

2.77

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.19

10.77

-1.58

DFALX vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFALX на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEA равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFALX и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFALXVEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.81

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.55

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.55

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.22

+0.14

Корреляция

Корреляция между DFALX и VEA составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFALX и VEA

Дивидендная доходность DFALX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности VEA в 2.88%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFALX
DFA Large Cap International Portfolio
2.95%2.89%3.18%3.24%2.86%3.00%1.88%2.88%3.07%2.55%2.89%2.94%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
2.88%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Просадки

Сравнение просадок DFALX и VEA

Максимальная просадка DFALX за все время составила -59.76%, примерно равная максимальной просадке VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFALX и VEA.


Загрузка...

Показатели просадок


DFALXVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.76%

-60.68%

+0.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.70%

-11.63%

+0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.52%

-29.71%

+2.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.58%

-35.73%

+0.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.45%

-7.20%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.06%

-13.39%

+1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.99%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности DFALX и VEA

Текущая волатильность для DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) составляет 7.26%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 7.92%. Это указывает на то, что DFALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFALXVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

7.92%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.61%

11.68%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.28%

17.67%

-1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.56%

16.30%

-0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.14%

17.26%

-1.12%