Сравнение DFALX с TCIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) и TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX).
DFALX управляется Dimensional. Фонд был запущен 17 июл. 1991 г.. TCIEX - это пассивный фонд от TIAA Investments, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности DFALX и TCIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFALX и TCIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFALX DFA Large Cap International Portfolio | 2.62% | 33.60% | 4.55% | 17.88% | -13.04% | 12.79% | 8.13% | 22.05% | -14.15% | 25.35% |
TCIEX TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class | 1.04% | 31.55% | 3.69% | 18.21% | -14.19% | 11.30% | 8.13% | 21.82% | -13.27% | 25.34% |
Доходность по периодам
С начала года, DFALX показывает доходность 2.62%, что значительно выше, чем у TCIEX с доходностью 1.04%. За последние 10 лет акции DFALX превзошли акции TCIEX по среднегодовой доходности: 9.61% против 8.90% соответственно.
DFALX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -6.03%
- С начала года
- 2.62%
- 6 месяцев
- 7.64%
- 1 год
- 27.69%
- 3 года*
- 16.11%
- 5 лет*
- 9.39%
- 10 лет*
- 9.61%
TCIEX
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -6.29%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- 22.86%
- 3 года*
- 14.48%
- 5 лет*
- 8.26%
- 10 лет*
- 8.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFALX и TCIEX
DFALX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии TCIEX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFALX vs. TCIEX — Ранг доходности на риск
DFALX
TCIEX
Сравнение DFALX c TCIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) и TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFALX | TCIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 1.36 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | 1.87 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.27 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 1.83 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.19 | 6.94 | +2.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFALX | TCIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 1.36 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.52 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.54 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.39 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между DFALX и TCIEX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFALX и TCIEX
Дивидендная доходность DFALX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности TCIEX в 3.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFALX DFA Large Cap International Portfolio | 2.95% | 2.89% | 3.18% | 3.24% | 2.86% | 3.00% | 1.88% | 2.88% | 3.07% | 2.55% | 2.89% | 2.94% |
TCIEX TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class | 3.85% | 3.89% | 3.17% | 3.14% | 2.82% | 3.02% | 1.96% | 3.08% | 3.42% | 2.78% | 2.95% | 3.06% |
Просадки
Сравнение просадок DFALX и TCIEX
Максимальная просадка DFALX за все время составила -59.76%, примерно равная максимальной просадке TCIEX в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFALX и TCIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFALX | TCIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.76% | -59.27% | -0.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.70% | -11.35% | +0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.52% | -29.25% | +1.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.58% | -33.58% | -2.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.45% | -8.19% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.06% | -10.64% | -1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 3.00% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFALX и TCIEX
Текущая волатильность для DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) составляет 7.26%, в то время как у TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) волатильность равна 7.73%. Это указывает на то, что DFALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFALX | TCIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 7.73% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.61% | 11.19% | -0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.28% | 17.19% | -0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.56% | 15.94% | -0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.14% | 16.58% | -0.44% |