PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFALX с SFILX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFALX с SFILX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DFALX (DFA Large Cap International Portfolio) and SFILX (Schwab Fundamental International Small Company Index Fund) are both mutual funds - DFALX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Dimensional, while SFILX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Charles Schwab. Over the past 10 years, DFALX returned 10.35%/yr vs 8.60%/yr for SFILX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. DFALX charges 0.18%/yr vs 0.39%/yr for SFILX.

Доходность

Сравнение доходности DFALX и SFILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) и Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFALX показывает доходность 10.02%, а SFILX немного выше – 10.41%. За последние 10 лет акции DFALX превзошли акции SFILX по среднегодовой доходности: 10.35% против 8.60% соответственно.

DFALX

1 день
2.73%
1 месяц
2.09%
С начала года
10.02%
6 месяцев
11.54%
1 год
25.05%
3 года*
18.07%
5 лет*
9.39%
10 лет*
10.35%

SFILX

1 день
2.58%
1 месяц
-0.41%
С начала года
10.41%
6 месяцев
12.14%
1 год
25.42%
3 года*
17.53%
5 лет*
7.08%
10 лет*
8.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFALX и SFILX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFALX
DFA Large Cap International Portfolio		10.02%33.60%4.55%17.88%-13.04%12.79%8.13%22.05%-14.15%25.35%
SFILX
Schwab Fundamental International Small Company Index Fund		10.41%36.17%1.29%14.80%-14.89%9.69%7.50%19.58%-18.67%26.08%

Correlation

The correlation between DFALX and SFILX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2009 г.

0.93

The correlation between DFALX and SFILX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Large Cap International Portfolio

Schwab Fundamental International Small Company Index Fund

Часто сравнивают с DFALX:
DFALX с DFAIDFALX с DFIEXDFALX с FNIDXDFALX с VTIAXDFALX с QQQDFALX с DISVXDFALX с SPY
Часто сравнивают с SFILX:
SFILX с SFENXSFILX с SWISXSFILX с DISVXSFILX с HFMDXSFILX с SWSSXSFILX с SCHCSFILX с SPY

Доходность на риск

DFALX vs. SFILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFALX
Ранг доходности на риск DFALX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFALX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFALX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFALX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFALX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFALX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
SFILX
Ранг доходности на риск SFILX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFILX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFILX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFILX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFILX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFILX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFALX c SFILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) и Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFALXSFILXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
1.82

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
2.56

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

2.21

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.96

8.02

+0.95

DFALX vs. SFILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFALX на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SFILX равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFALX и SFILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFALX и SFILX

Максимальная просадка DFALX за все время составила -59.76%, что больше максимальной просадки SFILX в -43.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFALX и SFILX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFALXSFILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.76%

-43.13%

-16.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.70%

-11.35%

+0.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.11%

-13.05%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.52%

-32.29%

+4.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.58%

-43.13%

+7.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-2.62%

+1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.00%

-8.18%

-3.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

3.11%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности DFALX и SFILX

DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) и Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX) имеют волатильность 4.92% и 4.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFALXSFILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

4.79%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.05%

11.24%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.60%

13.77%

+0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.77%

15.35%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.19%

16.17%

+0.02%

Сравнение комиссий DFALX и SFILX

DFALX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SFILX в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFALX и SFILX

Дивидендная доходность DFALX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности SFILX в 7.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFALX
DFA Large Cap International Portfolio		2.75%2.89%3.18%3.24%2.86%3.00%1.88%2.88%3.07%2.55%2.89%2.94%
SFILX
Schwab Fundamental International Small Company Index Fund		7.62%8.41%4.71%3.11%4.88%6.00%1.98%2.78%5.77%1.41%2.45%2.09%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, DFALX and SFILX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFALX has higher volatility (4.92%) compared to SFILX (4.79%). In terms of maximum drawdown, DFALX dropped -59.76% vs SFILX's -43.13%.

SFILX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFALX и SFILX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор