Сравнение DFALX с EPDPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX).
DFALX управляется Dimensional. Фонд был запущен 17 июл. 1991 г.. EPDPX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 10 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности DFALX и EPDPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFALX и EPDPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFALX DFA Large Cap International Portfolio | 2.62% | 33.60% | 4.55% | 17.88% | -13.04% | 12.79% | 8.13% | 22.05% | -14.15% | 25.35% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 8.52% | 61.93% | 0.72% | 7.46% | 1.27% | 7.78% | 8.83% | 13.05% | -11.02% | 15.53% |
Доходность по периодам
С начала года, DFALX показывает доходность 2.62%, что значительно ниже, чем у EPDPX с доходностью 8.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFALX имеют среднегодовую доходность 9.61%, а акции EPDPX немного впереди с 9.83%.
DFALX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -6.03%
- С начала года
- 2.62%
- 6 месяцев
- 7.64%
- 1 год
- 27.69%
- 3 года*
- 16.11%
- 5 лет*
- 9.39%
- 10 лет*
- 9.61%
EPDPX
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 18.76%
- 1 год
- 47.83%
- 3 года*
- 21.55%
- 5 лет*
- 14.82%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFALX и EPDPX
DFALX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии EPDPX в 1.52%.
Доходность на риск
DFALX vs. EPDPX — Ранг доходности на риск
DFALX
EPDPX
Сравнение DFALX c EPDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFALX | EPDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 2.99 | -1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | 3.53 | -1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.57 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 4.39 | -2.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.19 | 17.85 | -8.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFALX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 2.99 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 1.06 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.66 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.45 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между DFALX и EPDPX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFALX и EPDPX
Дивидендная доходность DFALX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности EPDPX в 5.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFALX DFA Large Cap International Portfolio | 2.95% | 2.89% | 3.18% | 3.24% | 2.86% | 3.00% | 1.88% | 2.88% | 3.07% | 2.55% | 2.89% | 2.94% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 5.68% | 6.55% | 3.82% | 3.08% | 2.56% | 2.07% | 1.70% | 2.43% | 2.66% | 2.69% | 2.24% | 3.58% |
Просадки
Сравнение просадок DFALX и EPDPX
Максимальная просадка DFALX за все время составила -59.76%, что больше максимальной просадки EPDPX в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFALX и EPDPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFALX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.76% | -39.21% | -20.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.70% | -10.96% | +0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.52% | -21.06% | -6.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.58% | -33.34% | -2.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.45% | -7.16% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.06% | -11.30% | -0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 2.70% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFALX и EPDPX
DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) имеют волатильность 7.26% и 7.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFALX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 7.11% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.61% | 11.64% | -1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.28% | 16.26% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.56% | 14.07% | +1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.14% | 14.88% | +1.26% |