Сравнение DFALX с DFTEX
DFALX (DFA Large Cap International Portfolio) and DFTEX (DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund) are both mutual funds - DFALX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Dimensional, while DFTEX is a Corporate Bonds fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, DFALX returned 10.35%/yr vs 2.35%/yr for DFTEX. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. DFALX charges 0.18%/yr vs 0.20%/yr for DFTEX.
Доходность
Сравнение доходности DFALX и DFTEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFALX показывает доходность 10.02%, что значительно выше, чем у DFTEX с доходностью 1.08%. За последние 10 лет акции DFALX превзошли акции DFTEX по среднегодовой доходности: 10.35% против 2.35% соответственно.
DFALX
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- 2.09%
- С начала года
- 10.02%
- 6 месяцев
- 11.54%
- 1 год
- 25.05%
- 3 года*
- 18.07%
- 5 лет*
- 9.39%
- 10 лет*
- 10.35%
DFTEX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 1.42%
- С начала года
- 1.08%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 6.11%
- 3 года*
- 6.02%
- 5 лет*
- 0.58%
- 10 лет*
- 2.35%
Сравнение доходности по годам DFALX и DFTEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFALX DFA Large Cap International Portfolio | 10.02% | 33.60% | 4.55% | 17.88% | -13.04% | 12.79% | 8.13% | 22.05% | -14.15% | 25.35% |
DFTEX DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund | 1.08% | 7.70% | 2.89% | 9.61% | -16.28% | -2.05% | 10.26% | 13.38% | -2.10% | 5.20% |
Correlation
The correlation between DFALX and DFTEX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2012 г. | 0.00 |
Over the past year, DFALX and DFTEX have become more correlated (0.51) than their long-term average of 0.00, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFALX vs. DFTEX — Ранг доходности на риск
DFALX
DFTEX
Сравнение DFALX c DFTEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) и DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFALX | DFTEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.27 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 1.96 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.96 | 6.35 | +2.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFALX и DFTEX
Максимальная просадка DFALX за все время составила -59.76%, что больше максимальной просадки DFTEX в -22.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFALX и DFTEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFALX | DFTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.76% | -22.83% | -36.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.70% | -3.22% | -7.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.11% | -5.38% | -7.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.52% | -22.83% | -4.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.58% | -22.83% | -12.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | -0.74% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.00% | -4.45% | -7.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 0.99% | +1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFALX и DFTEX
DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) с волатильностью 1.45%. Это указывает на то, что DFALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFALX | DFTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 1.45% | +3.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.05% | 3.14% | +8.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.60% | 4.20% | +10.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.77% | 6.71% | +9.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.19% | 5.89% | +10.30% |
Сравнение комиссий DFALX и DFTEX
DFALX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DFTEX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFALX и DFTEX
Дивидендная доходность DFALX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности DFTEX в 4.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFALX DFA Large Cap International Portfolio | 2.75% | 2.89% | 3.18% | 3.24% | 2.86% | 3.00% | 1.88% | 2.88% | 3.07% | 2.55% | 2.89% | 2.94% |
DFTEX DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund | 4.92% | 4.30% | 4.27% | 3.79% | 3.25% | 4.12% | 3.31% | 3.06% | 3.24% | 2.91% | 2.88% | 3.90% |
Часто задаваемые вопросы
DFALX and DFTEX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFALX has higher volatility (4.92%) compared to DFTEX (1.45%). In terms of maximum drawdown, DFALX dropped -59.76% vs DFTEX's -22.83%.
DFALX currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFALX и DFTEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор