Сравнение DFALX с DFQTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX).
DFALX управляется Dimensional. Фонд был запущен 17 июл. 1991 г.. DFQTX управляется Dimensional.
Доходность
Сравнение доходности DFALX и DFQTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFALX и DFQTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFALX DFA Large Cap International Portfolio | 2.62% | 33.60% | 4.55% | 17.88% | -13.04% | 12.79% | 8.13% | 22.05% | -14.15% | 25.35% |
DFQTX DFA US Core Equity 2 Portfolio I | -1.39% | 15.99% | 20.27% | 21.88% | -14.21% | 28.46% | 15.72% | 29.41% | -9.65% | 18.26% |
Доходность по периодам
С начала года, DFALX показывает доходность 2.62%, что значительно выше, чем у DFQTX с доходностью -1.39%. За последние 10 лет акции DFALX уступали акциям DFQTX по среднегодовой доходности: 9.61% против 12.92% соответственно.
DFALX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -6.03%
- С начала года
- 2.62%
- 6 месяцев
- 7.64%
- 1 год
- 27.69%
- 3 года*
- 16.11%
- 5 лет*
- 9.39%
- 10 лет*
- 9.61%
DFQTX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 18.95%
- 3 года*
- 16.80%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- 12.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFALX и DFQTX
DFALX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DFQTX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFALX vs. DFQTX — Ранг доходности на риск
DFALX
DFQTX
Сравнение DFALX c DFQTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFALX | DFQTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 1.08 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | 1.63 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.25 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 1.35 | +1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.19 | 6.35 | +2.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFALX | DFQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 1.08 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.62 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.71 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.48 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между DFALX и DFQTX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFALX и DFQTX
Дивидендная доходность DFALX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности DFQTX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFALX DFA Large Cap International Portfolio | 2.95% | 2.89% | 3.18% | 3.24% | 2.86% | 3.00% | 1.88% | 2.88% | 3.07% | 2.55% | 2.89% | 2.94% |
DFQTX DFA US Core Equity 2 Portfolio I | 1.09% | 1.06% | 1.15% | 1.74% | 4.43% | 4.74% | 1.29% | 3.50% | 2.84% | 1.97% | 1.80% | 3.78% |
Просадки
Сравнение просадок DFALX и DFQTX
Максимальная просадка DFALX за все время составила -59.76%, примерно равная максимальной просадке DFQTX в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFALX и DFQTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFALX | DFQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.76% | -59.35% | -0.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.70% | -12.73% | +2.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.52% | -22.64% | -4.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.58% | -37.21% | +1.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.45% | -5.96% | -1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.06% | -7.84% | -4.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 2.73% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFALX и DFQTX
DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что DFALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFQTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFALX | DFQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 5.24% | +2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.61% | 9.06% | +1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.28% | 18.23% | -1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.56% | 17.04% | -1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.14% | 18.27% | -2.13% |