Сравнение DFALX с DFCEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) и DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX).
DFALX управляется Dimensional. Фонд был запущен 17 июл. 1991 г.. DFCEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 апр. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности DFALX и DFCEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFALX и DFCEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFALX DFA Large Cap International Portfolio | 2.62% | 33.60% | 4.55% | 17.88% | -13.04% | 12.79% | 8.13% | 22.05% | -14.15% | 25.35% |
DFCEX DFA Emerging Markets Core Equity Fund | 3.00% | 28.79% | 7.31% | 15.45% | -16.44% | 5.82% | 13.86% | 16.03% | -15.25% | 36.55% |
Доходность по периодам
С начала года, DFALX показывает доходность 2.62%, что значительно ниже, чем у DFCEX с доходностью 3.00%. За последние 10 лет акции DFALX превзошли акции DFCEX по среднегодовой доходности: 9.61% против 8.85% соответственно.
DFALX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -6.03%
- С начала года
- 2.62%
- 6 месяцев
- 7.64%
- 1 год
- 27.69%
- 3 года*
- 16.11%
- 5 лет*
- 9.39%
- 10 лет*
- 9.61%
DFCEX
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -8.62%
- С начала года
- 3.00%
- 6 месяцев
- 6.09%
- 1 год
- 30.40%
- 3 года*
- 15.89%
- 5 лет*
- 6.40%
- 10 лет*
- 8.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFALX и DFCEX
DFALX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DFCEX в 0.40%.
Доходность на риск
DFALX vs. DFCEX — Ранг доходности на риск
DFALX
DFCEX
Сравнение DFALX c DFCEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) и DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFALX | DFCEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 2.08 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | 2.68 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.40 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 2.38 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.19 | 9.03 | +0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFALX | DFCEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 2.08 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.45 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.56 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.39 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между DFALX и DFCEX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFALX и DFCEX
Дивидендная доходность DFALX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности DFCEX в 2.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFALX DFA Large Cap International Portfolio | 2.95% | 2.89% | 3.18% | 3.24% | 2.86% | 3.00% | 1.88% | 2.88% | 3.07% | 2.55% | 2.89% | 2.94% |
DFCEX DFA Emerging Markets Core Equity Fund | 2.85% | 2.90% | 3.43% | 3.53% | 3.78% | 2.59% | 1.70% | 2.42% | 2.33% | 1.92% | 1.99% | 2.28% |
Просадки
Сравнение просадок DFALX и DFCEX
Максимальная просадка DFALX за все время составила -59.76%, что меньше максимальной просадки DFCEX в -64.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFALX и DFCEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFALX | DFCEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.76% | -64.58% | +4.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.70% | -12.12% | +1.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.52% | -30.05% | +2.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.58% | -42.33% | +6.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.45% | -10.29% | +2.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.06% | -12.70% | +0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 3.21% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFALX и DFCEX
DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) и DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) имеют волатильность 7.26% и 7.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFALX | DFCEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 7.56% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.61% | 10.90% | -0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.28% | 15.22% | +1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.56% | 14.35% | +1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.14% | 15.77% | +0.37% |