PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFALX с DFCEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFALX и DFCEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) и DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFALX и DFCEX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFALX
DFA Large Cap International Portfolio
2.62%33.60%4.55%17.88%-13.04%12.79%8.13%22.05%-14.15%25.35%
DFCEX
DFA Emerging Markets Core Equity Fund
3.00%28.79%7.31%15.45%-16.44%5.82%13.86%16.03%-15.25%36.55%

Доходность по периодам

С начала года, DFALX показывает доходность 2.62%, что значительно ниже, чем у DFCEX с доходностью 3.00%. За последние 10 лет акции DFALX превзошли акции DFCEX по среднегодовой доходности: 9.61% против 8.85% соответственно.


DFALX

1 день
2.93%
1 месяц
-6.03%
С начала года
2.62%
6 месяцев
7.64%
1 год
27.69%
3 года*
16.11%
5 лет*
9.39%
10 лет*
9.61%

DFCEX

1 день
2.08%
1 месяц
-8.62%
С начала года
3.00%
6 месяцев
6.09%
1 год
30.40%
3 года*
15.89%
5 лет*
6.40%
10 лет*
8.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Large Cap International Portfolio

DFA Emerging Markets Core Equity Fund

Сравнение комиссий DFALX и DFCEX

DFALX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DFCEX в 0.40%.


Доходность на риск

DFALX vs. DFCEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFALX
Ранг доходности на риск DFALX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFALX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFALX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFALX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFALX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFALX: 8686
Ранг коэф-та Мартина

DFCEX
Ранг доходности на риск DFCEX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCEX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCEX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCEX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFALX c DFCEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) и DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFALXDFCEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

2.08

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

2.68

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.40

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.37

2.38

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.19

9.03

+0.16

DFALX vs. DFCEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFALX на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFCEX равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFALX и DFCEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFALXDFCEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

2.08

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.45

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.56

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.39

-0.03

Корреляция

Корреляция между DFALX и DFCEX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFALX и DFCEX

Дивидендная доходность DFALX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности DFCEX в 2.85%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFALX
DFA Large Cap International Portfolio
2.95%2.89%3.18%3.24%2.86%3.00%1.88%2.88%3.07%2.55%2.89%2.94%
DFCEX
DFA Emerging Markets Core Equity Fund
2.85%2.90%3.43%3.53%3.78%2.59%1.70%2.42%2.33%1.92%1.99%2.28%

Просадки

Сравнение просадок DFALX и DFCEX

Максимальная просадка DFALX за все время составила -59.76%, что меньше максимальной просадки DFCEX в -64.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFALX и DFCEX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFALXDFCEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.76%

-64.58%

+4.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.70%

-12.12%

+1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.52%

-30.05%

+2.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.58%

-42.33%

+6.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.45%

-10.29%

+2.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.06%

-12.70%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

3.21%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности DFALX и DFCEX

DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) и DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) имеют волатильность 7.26% и 7.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFALXDFCEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

7.56%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.61%

10.90%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.28%

15.22%

+1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.56%

14.35%

+1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.14%

15.77%

+0.37%