PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFALX с AGG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFALX с AGG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DFALX (DFA Large Cap International Portfolio) and AGG (iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF) are both funds - DFALX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Dimensional, while AGG is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Over the past 10 years, DFALX returned 10.35%/yr vs 1.57%/yr for AGG. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. DFALX charges 0.18%/yr vs 0.03%/yr for AGG.

Доходность

Сравнение доходности DFALX и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFALX показывает доходность 10.02%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 0.52%. За последние 10 лет акции DFALX превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 10.35% против 1.57% соответственно.

DFALX

1 день
2.73%
1 месяц
2.09%
С начала года
10.02%
6 месяцев
11.54%
1 год
25.05%
3 года*
18.07%
5 лет*
9.39%
10 лет*
10.35%

AGG

1 день
-0.12%
1 месяц
1.09%
С начала года
0.52%
6 месяцев
0.93%
1 год
4.87%
3 года*
4.19%
5 лет*
0.06%
10 лет*
1.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFALX и AGG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFALX
DFA Large Cap International Portfolio		10.02%33.60%4.55%17.88%-13.04%12.79%8.13%22.05%-14.15%25.35%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		0.52%7.19%1.31%5.65%-13.02%-1.77%7.48%8.46%0.09%3.55%

Correlation

The correlation between DFALX and AGG is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2003 г.

-0.04

The correlation between DFALX and AGG shifts across timeframes, from -0.04 (all time) to 0.45 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Large Cap International Portfolio

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с DFALX:
DFALX с DFAIDFALX с DFIEXDFALX с FNIDXDFALX с VTIAXDFALX с QQQDFALX с DISVXDFALX с SPY
Часто сравнивают с AGG:
AGG с BNDAGG с TLTAGG с HYGAGG с FBNDAGG с PIMIXAGG с IUSBAGG с AGGH

Доходность на риск

DFALX vs. AGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFALX
Ранг доходности на риск DFALX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFALX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFALX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFALX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFALX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFALX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
AGG
Ранг доходности на риск AGG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGG: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFALX c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFALXAGGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
1.19

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
1.76

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.21

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

1.63

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.96

4.82

+4.15

DFALX vs. AGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFALX на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа AGG равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFALX и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFALX и AGG

Максимальная просадка DFALX за все время составила -59.76%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFALX и AGG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFALXAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.76%

-18.43%

-41.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.70%

-2.76%

-7.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.11%

-6.11%

-7.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.52%

-17.82%

-9.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.58%

-18.43%

-17.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-1.88%

+1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.00%

-2.71%

-9.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

0.94%

+1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности DFALX и AGG

DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что DFALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFALXAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

1.37%

+3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.05%

2.81%

+9.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.60%

3.82%

+10.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.77%

6.09%

+9.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.19%

5.41%

+10.78%

Сравнение комиссий DFALX и AGG

DFALX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFALX и AGG

Дивидендная доходность DFALX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности AGG в 3.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		3.98%3.89%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.72%2.32%2.39%2.45%
DFALX
DFA Large Cap International Portfolio		2.75%2.89%3.18%3.24%2.86%3.00%1.88%2.88%3.07%2.55%2.89%2.94%

Часто задаваемые вопросы

DFALX and AGG have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFALX has higher volatility (4.92%) compared to AGG (1.37%). In terms of maximum drawdown, DFALX dropped -59.76% vs AGG's -18.43%.

DFALX currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFALX и AGG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор