Сравнение DFAIX с VBISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX).
DFAIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г.. VBISX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAIX и VBISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAIX и VBISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 0.86% | 4.86% | 6.38% | 5.64% | -2.77% | 5.40% | 2.75% | 5.63% | 0.11% | 1.71% |
VBISX Vanguard Short-Term Bond Index Fund | -0.24% | 5.67% | 3.66% | 4.54% | -5.61% | -1.35% | 4.63% | 4.78% | 1.27% | 1.10% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAIX показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у VBISX с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции DFAIX превзошли акции VBISX по среднегодовой доходности: 3.20% против 1.77% соответственно.
DFAIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 3.20%
VBISX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 1.41%
- 10 лет*
- 1.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAIX и VBISX
DFAIX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VBISX в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFAIX vs. VBISX — Ранг доходности на риск
DFAIX
VBISX
Сравнение DFAIX c VBISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAIX | VBISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.49 | 1.53 | +1.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.81 | 2.48 | +3.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.05 | 1.30 | +0.74 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.23 | 2.65 | +5.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.03 | 9.58 | +22.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAIX | VBISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.49 | 1.53 | +1.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.20 | 0.49 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.26 | 0.75 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 1.34 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между DFAIX и VBISX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAIX и VBISX
Дивидендная доходность DFAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности VBISX в 3.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 4.61% | 4.65% | 4.14% | 3.66% | 1.68% | 0.98% | 0.82% | 2.53% | 2.72% | 1.71% | 1.41% | 1.29% |
VBISX Vanguard Short-Term Bond Index Fund | 3.51% | 3.44% | 3.29% | 2.10% | 1.38% | 1.16% | 1.72% | 2.16% | 1.92% | 1.58% | 1.42% | 1.34% |
Просадки
Сравнение просадок DFAIX и VBISX
Максимальная просадка DFAIX за все время составила -5.63%, что меньше максимальной просадки VBISX в -8.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAIX и VBISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAIX | VBISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.63% | -8.79% | +3.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.47% | -1.54% | +1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.46% | -8.72% | +3.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.63% | -8.79% | +3.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -1.16% | +0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.95% | -0.87% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 0.43% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAIX и VBISX
Текущая волатильность для DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) составляет 0.49%, в то время как у Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) волатильность равна 0.71%. Это указывает на то, что DFAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAIX | VBISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.49% | 0.71% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.75% | 1.50% | -0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07% | 2.44% | -1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.18% | 2.91% | +0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.56% | 2.37% | +0.19% |